ChaoZhang
جائزہ
متحرک رجحانات کا سراغ لگانا اور عین مطابق اسٹاپ لاس اسٹریٹجی ایک قلیل مدتی ٹریڈنگ سسٹم ہے جو قیمت کی حرکیات اور رجحانات پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی میں متحرک رجحانات کے فلٹر کے طور پر انڈیکس کی حرکت پذیری اوسط ((EMA) کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں قیمت کے طرز عمل کے نمونوں اور حقیقی طول موج ((ATR) کے ساتھ مل کر ممکنہ تجارتی مواقع کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اس حکمت عملی کا مرکز اس کے عین مطابق انٹری سگنل جنریٹر میکانزم کے ساتھ ساتھ متحرک طور پر طے شدہ اسٹاپ ((TP) اور اسٹاپ لاس ((SL) کی سطح ہے ، جس کا مقصد منافع کی صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ بنانا ہے جبکہ خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
رجحانات کی شناخت: متحرک رجحانات کے فلٹر کے طور پر 50 سائیکل ای ایم اے کا استعمال کریں۔ صرف اس وقت زیادہ غور کریں جب قیمت ای ایم اے سے اوپر ہو ، اور اس کے برعکس ، کم غور کریں۔ اس سے یہ یقینی بنتا ہے کہ تجارت کی سمت مجموعی رجحان سے مطابقت رکھتی ہے۔
داخلہ سگنل: حکمت عملی میں داخلہ کے وقت کا تعین کرنے کے لئے تین لگاتار سلاخوں کی قیمت کے عمل کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر ، یہ مندرجہ ذیل نمونوں کی تلاش کرتا ہے:
- زیادہ کام کریں: تین لگاتار کرنسی کی لائنیں ، اور ہر کرنسی کی لائن کی ہستی پچھلی سے بڑی ہے ، بندش کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- خالی کرنا: تین مسلسل سلاخوں کی سلاخوں کی سلاخوں کی قیمتوں میں کمی ، ہر سلاخوں کی سلاخوں میں سے ہر ایک پچھلے سلاخوں سے بڑی ہے۔
اتار چڑھاؤ کی تصدیق: حقیقی طول موج ((اے ٹی آر) کی مختلف حالتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ صرف اتنے ہی اتار چڑھاؤ میں داخل ہوں۔ اس سے مارکیٹ میں زیادہ پرسکون ہونے پر تجارت سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔
متحرک اسٹاپ: داخلے کے بعد ، حکمت عملی اسٹاپ کا ہدف قریب ترین اونچائی ((زیادہ کرنا) یا کم ((چھوٹا کرنا)) کی بنیاد پر طے کرتی ہے۔ یہ طریقہ مضبوط رجحان کے دوران زیادہ منافع حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
ایڈجسٹمنٹ اسٹاپ: اسٹاپ پوزیشن کو قریب ترین کم ((زیادہ) یا اونچائی ((خالی) پر رکھا جاتا ہے ، جو مارکیٹ کی ساخت کے لئے متحرک تحفظ فراہم کرتا ہے۔
ریئل ٹائم پرفارمنگ: حکمت عملی مارکیٹ کے حالات کا جائزہ لیتی ہے جب ہر لائن بند ہوتی ہے ، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ مارکیٹ کے تازہ ترین اعداد و شمار پر مبنی فیصلے کیے جائیں۔
اسٹریٹجک فوائد
رجحانات کی سیدھ میں لانا: ای ایم اے فلٹرز کے ذریعہ ٹریڈنگ کی سمت کو یقینی بنانا جو اہم رجحانات کے مطابق ہے ، جس سے منافع کی امکانات میں اضافہ ہوتا ہے۔
درست اندراج: سخت اندراج کی شرائط ((مسلسل قیمت کی نقل و حرکت اور اتار چڑھاؤ کی تصدیق) جعلی سگنل کو کم کرنے اور تجارت کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔
متحرک رسک مینجمنٹ: انکولی اسٹاپ اور اسٹاپ لاسز میکانزم حکمت عملی کو مارکیٹ کی ساخت کے مطابق لچکدار بنانے کی اجازت دیتا ہے ، جس سے فنڈز کی حفاظت کے ساتھ ساتھ منافع کو پہلے سے محدود نہیں کیا جاسکتا ہے۔
عدم استحکام کا استعمال: اے ٹی آر کی مختلف حالتوں کے ذریعہ ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ مارکیٹ میں صرف اس وقت داخل ہوں جب مارکیٹ میں کافی تجارت کا موقع فراہم کیا جائے ، اور کم اتار چڑھاؤ کے اوقات میں زیادہ تجارت سے گریز کریں۔
کثیر ٹائم فریم موافقت: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف قسم کے تجارت اور ٹائم فریموں کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے وسیع پیمانے پر اطلاق کی صلاحیت ملتی ہے۔
بصری آراء: واضح چارٹ کی نشاندہی کے ذریعے (بشمول خرید و فروخت کے اشارے ، اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کے محرکات) ، تاجر کو مارکیٹ میں بصری بصیرت فراہم کرنا۔
اسٹریٹجک رسک
جھوٹے توڑنے کا خطرہ: افقی مارکیٹوں میں ، حکمت عملی مختصر مدت کے اتار چڑھاؤ کو رجحان کے آغاز کے طور پر غلط سمجھ سکتی ہے ، جس کی وجہ سے غیر ضروری تجارت ہوتی ہے۔
سلائڈ پوائنٹ اثر: تیزی سے چلنے والی مارکیٹوں میں ، اصل عملدرآمد کی قیمت سگنل کی پیداوار کے وقت کی قیمت سے نمایاں طور پر مختلف ہوسکتی ہے۔
زیادہ تجارت: اعلی اتار چڑھاؤ کے اوقات میں ، حکمت عملی بہت زیادہ سگنل پیدا کرسکتی ہے ، جس سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
رجحان کی تبدیلی میں تاخیر: ای ایم اے پر انحصار کرنے سے رجحان کی تبدیلی کے آغاز میں کھوئے ہوئے مواقع یا غیر ضروری نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی ان پٹ پیرامیٹرز (جیسے ای ایم اے کی مدت ، اے ٹی آر ضرب) کے لئے انتہائی حساس ہوسکتی ہے ، جس میں محتاط اصلاح کی ضرورت ہے۔
ان خطرات کو کم کرنے کے لئے، مندرجہ ذیل اقدامات پر غور کیا جا سکتا ہے:
- مارکیٹ کی ساخت کا اضافی تجزیہ کریں تاکہ حقیقی اور جعلی کامیابیوں میں فرق کیا جاسکے۔
- سلائڈ پوائنٹ کو کنٹرول کرنے کے لئے مارکیٹ کی قیمت کے بجائے قیمت کی حد کا استعمال کریں.
- ٹھنڈک کی مدت یا روزانہ کی تجارت کی حد متعارف کرانے سے زیادہ تجارت کو روکنے کے لئے.
- رجحانات کے ردعمل کو تیز کرنے کے لئے زیادہ حساس رجحانات کے اشارے کے ساتھ مل کر.
- اس کے بعد ، آپ کو ایک بار پھر اس کی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہوگی۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
ایک سے زیادہ ٹائم فریم تجزیہ: اعلی ٹائم فریموں کی رجحان کی معلومات کو ضم کرنے سے داخلے کے فیصلوں کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ، ایک اضافی رجحان فلٹر کے طور پر ای ایم اے کو شامل کیا جاسکتا ہے۔
رجحانات کی شناخت کو بہتر بنائیں: زیادہ درست رجحانات کی شناخت فراہم کرنے کے لئے ڈائریکشنل موومنٹ انڈیکس (ڈی ایم آئی) یا پیرابولک ایس اے آر جیسے زیادہ پیچیدہ رجحانات کے اشارے استعمال کرنے پر غور کریں۔
اسٹاپس کو بہتر بنانے کا طریقہ کار: اسٹاپس کو ٹریک کرنے کی اجازت دیتا ہے ، جس سے مضبوط رجحانات میں زیادہ دیر تک پوزیشن رکھنا ممکن ہے۔ اسٹاپس کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اے ٹی آر کے ضرب کو استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
داخلہ کی شرائط کو بہتر بنائیں: قیمت کی نقل و حرکت کی توثیق کرنے اور جھوٹے اشاروں کو کم کرنے کے لئے حجم کی تصدیق یا دیگر تکنیکی اشارے (جیسے RSI یا MACD) شامل کریں۔
خطرے کے انتظام میں اضافہ: اکاؤنٹ کے سائز کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز میں ایڈجسٹمنٹ کو یقینی بنائیں تاکہ ہر تجارت کا خطرہ یکساں ہو۔ تجارتی فیصلوں کو بہتر بنانے کے لئے ہدف کے خطرے سے واپسی کا تناسب استعمال کرنے پر غور کریں۔
مارکیٹ کے ماحول کو اپنانا: مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی کا ایک نظام تیار کریں (جیسے رجحانات ، حدود ، اعلی / کم اتار چڑھاؤ) اور مختلف مارکیٹ کی حالت کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔
مشین لرننگ انٹیگریشن: مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال پیرامیٹرز کے انتخاب کو بہتر بنانے یا بہترین انٹری / آؤٹ ٹائم کی پیش گوئی کرنے کے لئے ، حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنانا۔
ان اصلاحات کا مقصد حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنانا ، جعلی سگنل کو کم کرنا اور مارکیٹ کے مختلف حالات میں اس کی تاثیر کو برقرار رکھنا ہے۔ کسی بھی اصلاحات کو نافذ کرتے وقت ، اس بات کا یقین کرنے کے لئے کہ اصلاحات واقعی کارکردگی میں اضافے کا باعث بنتی ہیں ، اس کے لئے مکمل بیک اپ اور فارورڈ ٹیسٹنگ کی جانی چاہئے۔
خلاصہ کریں۔
متحرک رجحانات کا سراغ لگانا اور عین مطابق اسٹاپ اسٹاپ اسٹریٹجی ایک عمدہ طور پر ڈیزائن کیا گیا قلیل مدتی ٹریڈنگ سسٹم ہے جو رجحانات کی پیروی ، متحرک تجارت اور درست رسک مینجمنٹ ٹکنالوجی کو جوڑتا ہے۔ ای ایم اے رجحانات فلٹرنگ ، سخت اندراج کی شرائط اور متحرک اسٹاپ اسٹاپ میکانیزم کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ میں قلیل مدتی متحرک مواقع کو پکڑنا ہے ، جبکہ اپنے تجارتی فنڈز کو ضرورت سے زیادہ خطرہ سے بچانا ہے۔
حکمت عملی کا بنیادی فائدہ مارکیٹ کی ساخت کے لئے اس کی موافقت اور اس کے عین مطابق خطرے پر قابو پانے میں ہے ، جس کی وجہ سے یہ مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تاہم ، تمام تجارتی حکمت عملیوں کی طرح ، اس میں بھی کچھ موروثی خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، جیسے جعلی توڑ اور پیرامیٹر حساسیت۔
مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعہ ، خاص طور پر کثیر ٹائم فریم تجزیہ ، اعلی درجے کی رجحانات کی نشاندہی اور مشین لرننگ کی ایپلی کیشنز کے ذریعہ ، اس حکمت عملی میں اس کی کارکردگی اور موافقت کو مزید بڑھانے کی صلاحیت ہے۔ یہ حکمت عملی ایک ٹھوس بنیادی فریم ورک فراہم کرتی ہے جو تاجروں کے لئے ہے جو مختصر مدت کے تجارت میں مواقع کے حصول اور خطرے کے انتظام کو متوازن کرنا چاہتے ہیں۔
آخر میں ، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کوئی بھی حکمت عملی کامل نہیں ہے یا تمام مارکیٹ کے حالات پر لاگو ہوتی ہے۔ کامیاب اطلاق کے لئے مسلسل نگرانی ، جانچ اور موافقت ، اور ذاتی خطرے کی برداشت اور تجارتی اہداف کی گہری تفہیم کی ضرورت ہوتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Scalp Slayer (i)", overlay=true)
// Input Parameters
filterNumber = input.float(1.5, "Filter Number", minval=1.0, maxval=10.0, tooltip="Higher = More aggressive Filter, Lower = Less aggressive")
emaTrendPeriod = input.int(50, "EMA Trend Period", minval=1, tooltip="Period for the EMA used for trend filtering")
lookbackPeriod = input.int(20, "Lookback Period for Highs/Lows", minval=1, tooltip="Period for determining recent highs/lows")
colorTP = input.color(title='Take Profit Color', defval=color.orange)
colorSL = input.color(title='Stop Loss Color', defval=color.red) // Added color for Stop Loss
// Inputs for visibility
showBuyLabels = input.bool(true, title="Show Buy Labels")
showSellLabels = input.bool(true, title="Show Sell Labels")
showStrategy = input.bool(true, title="Show Strategy", tooltip="Enable for strategy testing")
// Calculations
tr = high - low
ema = filterNumber * ta.ema(tr, 50)
trendEma = ta.ema(close, emaTrendPeriod) // Calculate the EMA for the trend filter
// Ensure calculations are based on historical data only
recentHigh = ta.highest(high, lookbackPeriod)
recentLow = ta.lowest(low, lookbackPeriod)
// Variables to track the entry prices for profit target and stop-loss
var float entryPriceLong = na
var float entryPriceShort = na
var float targetPriceLong = na
var float targetPriceShort = na
var float stopLossLong = na
var float stopLossShort = na
// Buy and Sell Conditions with Trend Filter
buy = close > trendEma and // Buy only if above the trend EMA
close[2] > open[2] and close[1] > open[1] and close > open and
(math.abs(close[2] - open[2]) > math.abs(close[1] - open[1])) and
(math.abs(close - open) > math.abs(close[1] - open[1])) and
close > close[1] and close[1] > close[2] and tr > ema
sell = close < trendEma and // Sell only if below the trend EMA
close[2] < open[2] and close[1] < open[1] and close < open and
(math.abs(close[2] - open[2]) > math.abs(close[1] - open[1])) and
(math.abs(close - open) > math.abs(close[1] - open[1])) and
close < close[1] and close[1] < close[2] and tr > ema
// Entry Rules
if (buy and barstate.isconfirmed) // Check for buy condition on candle close
if (showStrategy)
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy at Close")
entryPriceLong := close // Track entry price for long position
targetPriceLong := recentHigh // Set take profit target to recent high
stopLossLong := recentLow // Set stop-loss to recent low
if (sell and barstate.isconfirmed) // Check for sell condition on candle close
if (showStrategy)
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell at Close")
entryPriceShort := close // Track entry price for short position
targetPriceShort := recentLow // Set take profit target to recent low
stopLossShort := recentHigh // Set stop-loss to recent high
// Take Profit and Stop Loss Logic
signalBuyTPPrint = (not na(entryPriceLong) and close >= targetPriceLong)
signalSellTPPrint = (not na(entryPriceShort) and close <= targetPriceShort)
signalBuySLPrint = (not na(entryPriceLong) and close <= stopLossLong)
signalSellSLPrint = (not na(entryPriceShort) and close >= stopLossShort)
if (signalBuyTPPrint)
if (showStrategy)
strategy.close("Buy", comment="Close Buy at Profit Target")
entryPriceLong := na // Reset entry price for long position
targetPriceLong := na // Reset target price for long position
stopLossLong := na // Reset stop-loss for long position
if (signalSellTPPrint)
if (showStrategy)
strategy.close("Sell", comment="Close Sell at Profit Target")
entryPriceShort := na // Reset entry price for short position
targetPriceShort := na // Reset target price for short position
stopLossShort := na // Reset stop-loss for short position
if (signalBuySLPrint)
if (showStrategy)
strategy.close("Buy", comment="Close Buy at Stop Loss")
entryPriceLong := na // Reset entry price for long position
targetPriceLong := na // Reset target price for long position
stopLossLong := na // Reset stop-loss for long position
if (signalSellSLPrint)
if (showStrategy)
strategy.close("Sell", comment="Close Sell at Stop Loss")
entryPriceShort := na // Reset entry price for short position
targetPriceShort := na // Reset target price for short position
stopLossShort := na // Reset stop-loss for short position
// Plot Buy and Sell Labels with Visibility Conditions
plotshape(showBuyLabels and buy, "Buy", shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="BUY", textcolor=color.white, size=size.tiny, offset=1)
plotshape(showSellLabels and sell, "Sell", shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text="SELL", textcolor=color.white, size=size.tiny, offset=1)
// Plot Take Profit Flags
plotshape(showBuyLabels and signalBuyTPPrint, title="Take Profit (buys)", text="TP", style=shape.flag, location=location.abovebar, color=colorTP, textcolor=color.white, size=size.tiny)
plotshape(showSellLabels and signalSellTPPrint, title="Take Profit (sells)", text="TP", style=shape.flag, location=location.belowbar, color=colorTP, textcolor=color.white, size=size.tiny)
// Plot Stop Loss "X" Marker
plotshape(showBuyLabels and signalBuySLPrint, title="Stop Loss (buys)", text="X", style=shape.xcross, location=location.belowbar, color=colorSL, textcolor=color.white, size=size.tiny)
plotshape(showSellLabels and signalSellSLPrint, title="Stop Loss (sells)", text="X", style=shape.xcross, location=location.abovebar, color=colorSL, textcolor=color.white, size=size.tiny)
// Plot Trend EMA for reference
plot(showStrategy ? trendEma : na, title="Trend EMA", color=color.purple, linewidth=2)
// Plot recent high and low for debugging and validation
plot(showStrategy ? recentHigh : na, title="Recent High", color=color.green, linewidth=1)
plot(showStrategy ? recentLow : na, title="Recent Low", color=color.red, linewidth=1)
// Debugging: Plot bar index to verify real-time behavior
plot(showStrategy ? bar_index : na, title="Bar Index", color=color.blue)
// Debugging: Print the take profit and stop loss conditions
//label.new(bar_index, high, text="TP Buy: " + tostring(signalBuyTPPrint) + "\nSL Buy: " + tostring(signalBuySLPrint) + "\nTP Sell: " + tostring(signalSellTPPrint) + "\nSL Sell: " + tostring(signalSellSLPrint), color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_down)