ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک مقداراتی تجارتی نظام ہے جو ایکویلیئن کراس اور MACD اشارے پر مبنی ہے ، جس میں داخلے اور باہر نکلنے کے وقت کو بہتر بنانے کے لئے متعدد تکنیکی اشارے شامل ہیں۔ حکمت عملی بنیادی طور پر EMA9 اور WMA30 کے کراس کو داخلہ سگنل کے طور پر استعمال کرتی ہے ، اور MACD اشارے کے ساتھ مل کر اس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ باہر نکلنے کے حالات زیادہ پیچیدہ ہیں ، جس میں قیمتوں اور اوسط سے متعلق تعلقات اور MACD اشارے میں ہونے والی تبدیلیوں کو جامع طور پر مدنظر رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں 200 دن کی سادہ حرکت پذیری اوسط (ایس ایم اے) ، 21 دن کی اشاریہ حرکت پذیری اوسط (ای ایم اے) اور حجم کے وزن میں اوسط قیمت (وی اے پی) جیسے معاون اشارے متعارف کروائے گئے ہیں تاکہ مارکیٹ کو زیادہ جامع نقطہ نظر فراہم کیا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
داخلے کی شرائط:
- EMA9 پر WMA30 پہننا
- MACD لائن سگنل لائن کے اوپر ہے
باہر نکلنے کی شرائط (( مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک شرائط پوری کریں):
- ای ایم اے 9 سے نیچے دو لگاتار اختتامی قیمتیں اور ڈبلیو ایم اے 30 سے کم از کم ایک اختتامی قیمت
- MACD لائن کے ذریعے سگنل لائن
معاون اشارے:
- 200 دن SMA: طویل مدتی رجحانات کا تعین کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے
- 21 ویں ای ایم اے: درمیانی مدت کے رجحانات کا حوالہ دیتے ہوئے
- وی ڈبلیو اے پی: اوسط قیمت کی سطح کی عکاسی کرتا ہے
اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ مختصر مدت کی اوسط لائن (ای ایم اے 9) اور درمیانی مدت کی اوسط لائن (ڈبلیو ایم اے 30) کے کراس کا استعمال کرتے ہوئے ممکنہ اوپر کی طرف رجحانات کو پکڑنے کے لئے ، اور غلط سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے میکڈ اشارے کا استعمال کریں۔ آؤٹ پٹ شرائط کا ڈیزائن بروقت نقصان کو روکنے یا منافع کو لاک کرنے کے لئے بنایا گیا ہے ، تاکہ زیادہ پوزیشن رکھنے سے ہونے والی واپسی سے بچا جاسکے۔
اسٹریٹجک فوائد
ملٹی انڈیکیٹر انٹیگریٹڈ تجزیہ: متعدد تکنیکی اشارے جیسے اوسط ، MACD ، VWAP کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ تجزیہ کا ایک جامع نقطہ نظر فراہم کرتا ہے ، جس سے تجارتی فیصلوں کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
لچکدار داخلے کا طریقہ کار: ای ایم اے اور ڈبلیو ایم اے کے کراس تعاون کے ذریعے میکڈ تصدیق ، رجحان کے ابتدائی مراحل کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ کچھ جھوٹے سگنلوں کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے کے قابل ہے۔
سخت خطرے کا کنٹرول: متعدد آؤٹ شرائط کا استعمال ، بشمول قلیل مدتی اوسط لائن اور MACD الٹ سگنل کی مسلسل کمی ، بروقت نقصان کو روکنے اور خطرے کو کنٹرول کرنے میں معاون ہے۔
مختلف ٹائم فریموں پر غور کریں: 200 دن کے ایس ایم اے اور 21 دن کے ای ایم اے کو متعارف کرایا گیا ہے تاکہ حکمت عملی کو مختلف ٹائم فریموں کے تحت تجزیہ کرنے کی اجازت دی جاسکے ، جس سے حکمت عملی کی موافقت میں اضافہ ہوتا ہے۔
حجم پر مبنی قیمت کا حوالہ: حجم کے عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے ، وی ڈبلیو اے پی اشارے کے ذریعہ ، قیمتوں کی نقل و حرکت کے لئے ایک زیادہ نمائندہ حوالہ فراہم کیا گیا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
بار بار تجارت کا خطرہ: اوسط لائن کراسنگ کی حکمت عملی سے بار بار تجارت ہوسکتی ہے ، جس سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے ، جس سے مجموعی منافع متاثر ہوتا ہے۔
تاخیر کا خطرہ: حرکت پذیر اوسط بنیادی طور پر ایک تاخیر کا اشارے ہے ، جس میں تیزی سے اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں وقت پر موڑ کی گرفت نہیں ہوسکتی ہے۔
جعلی توڑنے کا خطرہ: اس مرحلے میں اکثر جعلی توڑنے والے سگنل ہوسکتے ہیں ، جس سے مسلسل نقصان ہوتا ہے۔
رجحان پر انحصار: یہ حکمت عملی واضح رجحان کے بازار میں بہتر کام کرتی ہے ، لیکن یہ ہلچل کے بازار میں خراب کام کر سکتی ہے۔
پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کے اثرات پیرامیٹرز کی ترتیبات (جیسے اوسط لائن کی مدت ، MACD پیرامیٹرز وغیرہ) کے لئے انتہائی حساس ہوسکتے ہیں ، جس میں اکثر ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اتار چڑھاؤ کے اشارے متعارف کروانا: اے ٹی آر ((اوسط حقیقی طول و عرض) اشارے کو شامل کرنے پر غور کریں ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کریں ، خطرے کے انتظام میں لچک کو بہتر بنائیں۔
آؤٹ پٹ میکانیزم کو بہتر بنائیں: منافع کو بہتر طور پر لاک کرنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ یا متحرک اسٹاپ نقصانات کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
ٹرانسمیشن فلٹر شامل کریں: جب انٹری سگنل کی تصدیق کی جاتی ہے تو ، ٹرانسمیشن تجزیہ کو جوڑ کر ، جعلی توڑنے کے خطرے کو کم کریں۔
مارکیٹ کی حالت کی درجہ بندی: مارکیٹ کی حالت کی درجہ بندی کا ایک ماڈل تیار کریں ، جس میں مختلف مارکیٹ کی حالتوں ((رجحانات ، اتار چڑھاؤ) کے تحت مختلف تجارتی پیرامیٹرز یا حکمت عملی کا استعمال کیا جائے۔
کثیر ٹائم فریم تجزیہ: حکمت عملی کو زیادہ سے زیادہ ٹائم فریموں تک بڑھانا ، مختلف ادوار میں سگنل کی تصدیق کے ذریعہ داخلے کی درستگی کو بہتر بنانا۔
مشین لرننگ کی اصلاح: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے متحرک طور پر بہتر بنانا ، تاکہ مارکیٹ میں تبدیلیوں کے ل the حکمت عملی کو بہتر بنایا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
“انٹیگریٹڈ ای ایم اے / ڈبلیو ایم اے کراسنگ اسٹریٹجی اینڈ انٹیگریٹڈ ایگزٹ کنڈیشنز” ایک مقداری تجارتی نظام ہے جس میں متعدد تکنیکی اشارے شامل ہیں ، مارکیٹ کے رجحانات کو مساوی کراسنگ اور ایم اے سی ڈی اشارے کے ذریعہ پکڑتے ہیں ، اور متعدد شرائط کا استعمال کرتے ہوئے رسک کنٹرول کرتے ہیں۔ اس حکمت عملی کی طاقت اس کے جامع مارکیٹ تجزیہ نقطہ نظر اور سخت رسک مینجمنٹ میکانزم میں ہے ، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کو پسماندگی اور پیرامیٹر حساسیت جیسے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مستقبل کی اصلاح کی سمت حکمت عملی کی موافقت اور رسک مینجمنٹ کی صلاحیت کو بڑھانے پر مرکوز ہوسکتی ہے ، جیسے اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے ، آؤٹ سورسنگ میکانزم کو بہتر بنانا ، مارکیٹ کی حالت کی درجہ بندی میں شامل ہونا وغیرہ۔
/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//X version 11
strategy("EMA9/WMA30 Crossover Strategy with Enhanced Exit Conditions", shorttitle="EMA9/WMA30 Enhanced Exit", overlay=true)
// Inputs
lengthEma = input.int(9, title="Length for EMA")
lengthWma = input.int(30, title="Length for WMA")
fastLength = input.int(12, title="Fast Length for MACD")
slowLength = input.int(26, title="Slow Length for MACD")
macdLength = input.int(9, title="Signal Smoothing for MACD")
pointsGainGoal = input.float(33.00, title="Points Gain Goal")
pointsLossGoal = input.float(-50.00, title="Points Loss Goal")
// Calculating EMA, WMA, and MACD
EMA9 = ta.ema(close, lengthEma)
WMA30 = ta.wma(close, lengthWma)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, macdLength)
// Adding 200 SMA, 21 EMA, and VWAP
SMA200 = ta.sma(close, 200)
EMA21 = ta.ema(close, 21)
VWAPValue = ta.vwap(close)
// Buy Signal based on EMA/WMA Crossover and MACD confirmation
crossover = ta.crossover(EMA9, WMA30)
buySignal = crossover and macdLine > signalLine
// Entry
var float entryPrice = na
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
entryPrice := close
// Counters for consecutive closes below EMA9 and WMA30
var int belowEMA9Count = 0
var int belowWMA30Count = 0
belowEMA9Count := close < EMA9 ? belowEMA9Count + 1 : 0
belowWMA30Count := close < WMA30 ? belowWMA30Count + 1 : 0
// Exit Conditions
MACDBearishCross = ta.crossunder(macdLine, signalLine)
exitCondition1 = belowEMA9Count >= 2 and belowWMA30Count >= 1
exitCondition2 = MACDBearishCross
// Exit
if (strategy.position_size > 0)
if (exitCondition1 or exitCondition2)
strategy.close("Buy")
entryPrice := na
belowEMA9Count := 0
belowWMA30Count := 0
// Visualization
plot(EMA9, title="EMA 9", color=color.blue)
plot(WMA30, title="WMA 30", color=color.red)
plot(SMA200, title="SMA 200", color=color.orange)
plot(EMA21, title="EMA 21", color=color.purple)
plot(VWAPValue, title="VWAP", color=color.green)