ChaoZhang
جائزہ
متحرک اوسط کراسنگ متحرک اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی ایک تکنیکی تجزیہ پر مبنی ایک مقداری تجارتی طریقہ ہے ، جس میں مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے اور تجارت کرنے کے لئے بنیادی طور پر قلیل مدتی اور طویل مدتی متحرک اوسط کی کراسنگ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں متعدد اہم عناصر شامل ہیں جیسے کہ متحرک اوسط کراسنگ ، متحرک اسٹاپ نقصان اور فکسڈ رسک ریٹرن ، جس کا مقصد مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنا ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ مارکیٹ کے رجحانات کی تبدیلی کا اندازہ لگانے کے لئے کہ قلیل مدتی متحرک اوسط (ای ایم اے) اور طویل مدتی متحرک اوسط (ای ایم اے) کے مابین کس طرح کی تبدیلی آئی ہے۔ جب قلیل مدتی ای ایم اے نیچے سے طویل مدتی ای ایم اے کو پار کرتا ہے تو ، اسے ایک کثیر سگنل سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ، جب قلیل مدتی ای ایم اے اوپر سے طویل مدتی ای ایم اے کو پار کرتا ہے تو ، اسے ایک کاٹنے والا سگنل سمجھا جاتا ہے۔ حکمت عملی کی وشوسنییتا اور منافع بخش صلاحیت کو بڑھانے کے لئے ، اس حکمت عملی میں متحرک اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار اور فکسڈ رسک ریٹرن سیٹنگ بھی متعارف کروائی گئی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ:
- 9 دوروں اور 21 دوروں کا استعمال کرتے ہوئے ایک اشاریہ منتقل اوسط ((EMA)
- جب 9 سائیکل ای ایم اے پر 21 سائیکل ای ایم اے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے
- جب 9 سائیکل ای ایم اے کے نیچے 21 سائیکل ای ایم اے سے گزرتا ہے تو ، ایک خالی سگنل پیدا ہوتا ہے
ان پٹ منطق:
- منتقل اوسط کراسنگ کی تصدیق کے بعد فوری اندراج
- موجودہ مارکیٹ کی قیمتوں پر اندراج کریں
- موجودہ مارکیٹ کی قیمت پر داخل ہونے کے لئے
سٹاپ نقصان کی ترتیبات:
- متحرک سٹاپ نقصان کا استعمال
- جب زیادہ ہو، تو اسٹاپ نقصان کو کم از کم 5 سائیکلوں میں مقرر کریں
- اسٹاپ نقصان کی حد کو 5 سائیکلوں کے لئے سب سے زیادہ مقرر کریں
منافع کا مقصد:
- فکسڈ رسک ریٹرن (آر آر) کا استعمال کرتے ہوئے 1: 3
- زیادہ وقت میں، منافع کا ہدف = داخلہ قیمت + (دروازے کی قیمت - سٹاپ نقصان کی قیمت) * 3
- منافع کا ہدف = داخلہ کی قیمت - (سٹاپ نقصان کی قیمت - داخلہ کی قیمت) * 3
پوزیشن مینجمنٹ:
- ہر ٹریڈنگ سگنل پر ، موجودہ ریورس پوزیشن کو ختم کریں (اگر کوئی ہے)
- ہر تجارت کے ساتھ ایک نئی پوزیشن کھولی جاتی ہے
ٹریکنگ نقصان:
- منافع کو لاک کرنے اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق ٹریکنگ اسٹاپ متعارف کروانا
- ٹریکنگ سٹاپ نقصانات کے بہاؤ کو ان پٹ پیرامیٹرز کے ذریعے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے
اسٹریٹجک فوائد
رجحانات کا سراغ لگانے کی صلاحیت: متحرک اوسط کراسنگ کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلیوں کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتی ہے ، جس سے تاجر بڑے رجحانات کے مطابق تجارت کرسکتا ہے۔ اس طریقہ کار سے تاجروں کو غیر ضروری نقصانات کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے ، جس سے وہ اکثر کراس پوائنٹ یا ہلچل والی مارکیٹ میں تجارت کرنے سے گریز کرسکتے ہیں۔
خطرے کا کنٹرول: اس حکمت عملی میں متحرک اسٹاپ کا طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے ، جس میں اسٹاپ نقصان کو قریب ترین اتار چڑھاؤ کی حد تک مقرر کیا گیا ہے۔ اس طریقہ کار سے اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو مارکیٹ کے حقیقی اتار چڑھاؤ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جو خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتا ہے اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ سے قبل سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔
زیادہ سے زیادہ منافع: 1: 3 کا خطرہ / منافع کا تناسب ترتیب دے کر ، حکمت عملی خطرے کو کنٹرول کرتی ہے اور ہر تجارت کے لئے اعلی منافع کا ہدف بھی رکھتی ہے۔ اس طریقہ کار سے یہ یقینی بنایا جاسکتا ہے کہ اگر آپ کی جیت کی شرح زیادہ نہیں ہے تو ، کافی تعداد میں تجارت کے ساتھ ، آپ مجموعی منافع حاصل کرسکتے ہیں۔
لچکدار: حکمت عملی نسبتا general عام تکنیکی اشارے اور تجارتی اصولوں کا استعمال کرتی ہے جو مختلف مارکیٹوں اور وقت کے ادوار پر لاگو ہوسکتی ہے۔ متحرک اوسط کی مدت اور دیگر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ، تاجر حکمت عملی کو اپنے تجارتی انداز اور ہدف مارکیٹ کے مطابق بہتر بنا سکتا ہے۔
آٹومیشن کی صلاحیت حکمت عملی کی منطق واضح اور واضح ہے ، اس پر عمل درآمد آسان ہے ، اور اس میں آٹومیشن کی بہت زیادہ صلاحیت ہے۔ اس سے نہ صرف انسانی جذبات کی وجہ سے ہونے والی مداخلت کو ختم کیا جاسکتا ہے ، بلکہ اس سے 7*24 گھنٹے کی مارکیٹ مانیٹرنگ اور ٹریڈنگ پر عملدرآمد۔
ٹریکنگ سٹاپ نقصان: ٹریکنگ سٹاپ کا طریقہ کار متعارف کرایا گیا ہے جس سے حکمت عملی کو زیادہ منافع کو لاک کرنے کی اجازت ملتی ہے جب مارکیٹ میں مسلسل فائدہ مند سمت میں ترقی ہوتی ہے ، جبکہ مارکیٹ میں ردوبدل کی صورت میں بروقت اسٹاپ نقصان ہوتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی منافع بخش اور خطرے کے انتظام کی سطح میں بہتری آتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
جعلی دراندازی کا خطرہ: غیر مستحکم مارکیٹوں میں ، متحرک اوسط اکثر کراس ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے بہت سارے غلط سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے چھوٹے نقصانات کا سلسلہ شروع ہوسکتا ہے ، جو اکاؤنٹ میں فنڈز کو ختم کرتا ہے۔ حل: اضافی فلٹرنگ شرائط کو متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے رجحان کی طاقت کے اشارے یا ٹرانزیکشن کی تصدیق ، تاکہ جعلی سگنل کے اثرات کو کم کیا جاسکے۔
تاخیر کا خطرہ: حرکت پذیر اوسط بنیادی طور پر ایک پیچھے رہ جانے والا اشارے ہے ، اور جب یہ رجحان ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو یہ سگنل دے سکتا ہے ، جس کی وجہ سے دیر سے داخلہ ہوتا ہے یا زیادہ تر تجارت سے محروم ہوجاتا ہے۔ حل: آپ کو ایک چھوٹا سا دورانیہ کے ساتھ ایک منتقل اوسط استعمال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، یا آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت میں داخلہ کو بہتر بنانے کے لئے دیگر اہم اشارے کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں.
اس کے علاوہ، یہ بھی کہا گیا ہے: اہم خبروں یا بلیک سیون کے واقعات کی صورت میں ، مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر چھلانگ لگ سکتی ہے ، جس سے روک تھام کا اثر ختم ہوجاتا ہے ، جس سے غیر متوقع نقصان ہوتا ہے۔ حل: یہ تجویز کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نقصان کی حد مقرر کی جائے اور اس کے نتیجے میں خطرے کو روکنے کے لئے اختیارات جیسے مشتقات کا استعمال کیا جائے۔
زیادہ تجارت کا خطرہ: کچھ مارکیٹ کے حالات میں ، حکمت عملی سے زیادہ تجارتی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے زیادہ تجارت ہوسکتی ہے۔ حل: تجارت کے وقفے کی حد مقرر کی جاسکتی ہے ، یا تجارتی تعدد کو کم کرنے کے لئے سگنل کی تصدیق کا طریقہ کار شامل کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹر حساسیت کا خطرہ: حکمت عملی کی کارکردگی منتخب کردہ اوسط اوسط کی مدت اور دیگر پیرامیٹرز کے لئے بہت حساس ہوسکتی ہے ، پیرامیٹرز میں معمولی تبدیلیوں سے واپسی کے نتائج میں نمایاں فرق پیدا ہوسکتا ہے۔ حل: وسیع پیمانے پر پیرامیٹرز کی اصلاح اور استحکام کی جانچ کی سفارش کی جاتی ہے تاکہ پیرامیٹرز کا ایک مجموعہ تلاش کیا جاسکے جو مختلف مارکیٹ کے حالات میں مستحکم کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔
مارکیٹ میں تبدیلی کا خطرہ: حکمت عملی رجحان مارکیٹ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک وقفے وقفے سے ہلچل یا اعلی اتار چڑھاؤ کے ماحول میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے. حل: مارکیٹ کے حالات کی شناخت کے طریقہ کار کو متعارف کرانے پر غور کریں ، مارکیٹ کی مختلف حالتوں میں مختلف تجارتی حکمت عملی یا پیرامیٹرز کی ترتیب کو اپنائیں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
ٹرانزٹ کا تجزیہ: ٹرانزیکشن حجم کے اشارے کو حکمت عملی میں شامل کرنے سے قیمتوں کے رجحانات کی تاثیر کی تصدیق کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ، یہ کہا جاسکتا ہے کہ ٹرانزیکشن حجم میں بھی اضافہ ہوتا ہے جب ایک منتقل اوسط سے تجاوز ہوتا ہے ، تاکہ کچھ ممکنہ جعلی توڑ کو فلٹر کیا جاسکے۔ ایسا اس لئے کیا جاتا ہے کہ ایک حقیقی رجحان کی تبدیلی عام طور پر ٹرانزیکشن حجم میں نمایاں اضافے کے ساتھ ہوتی ہے۔
ٹرینڈ کی طاقت کو فلٹر کریں: رجحان کی طاقت کے اشارے جیسے ADX متعارف کروائیں ، صرف اس وقت تجارت کریں جب رجحان کافی مضبوط ہو۔ یہ حکمت عملی کی مجموعی کامیابی کی شرح کو بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے ، اس سے کراس پورٹ یا کمزور رجحان مارکیٹوں میں زیادہ تجارت سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔
نقصان کو روکنے کے لئے کس طرح: متحرک اسٹاپ لگانے کے لئے اے ٹی آر کا استعمال کرنے پر غور کریں ، جس سے اسٹاپ کو مارکیٹ کے حقیقی اتار چڑھاؤ کے حالات کے مطابق بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اے ٹی آر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ایک معروضی پیمائش فراہم کرسکتا ہے ، جس سے اسٹاپ لگانے کو زیادہ لچکدار اور موثر بنایا جاسکتا ہے۔
ٹائم فلٹر: مختلف ٹائم فریموں میں مارکیٹ کی خصوصیات کا تجزیہ کریں اور بہترین ٹریڈنگ کے اوقات میں حکمت عملی پر عمل کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مالیاتی منڈیوں میں مختلف ٹائم فریموں میں مختلف خصوصیات ظاہر ہوسکتی ہیں ، جیسے اتار چڑھاؤ اور لیکویڈیٹی میں فرق۔
اس میں بنیادی عوامل شامل ہیں: خالص تکنیکی تجزیہ کی بنیاد پر ، کچھ بنیادی عوامل کو شامل کرنے پر غور کریں ، جیسے معاشی اعداد و شمار کی اشاعت ، مرکزی بینک کی پالیسی میں تبدیلی ، وغیرہ۔ اس سے حکمت عملی کو اہم واقعات سے پہلے اور بعد میں بہتر فیصلے کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
متحرک پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں: ایک ایسا طریقہ کار تیار کریں جو حالیہ مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق متحرک حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرسکے۔ یہ مشین لرننگ الگورتھم کے ذریعہ کیا جاسکتا ہے تاکہ حکمت عملی کو بدلتے ہوئے مارکیٹ کے ماحول میں بہتر طور پر ڈھال لیا جاسکے۔
ایک سے زیادہ ٹائم فریم تجزیہ شامل کریں: موجودہ ٹائم فریم کی بنیاد پر ، طویل مدتی ٹائم فریموں کے لئے تجزیہ شامل کریں۔ مثال کے طور پر ، سورج کی لکیری نظام میں گھڑی کے رجحانات پر غور شامل کریں۔ اس سے یہ یقینی بنایا جاسکتا ہے کہ تجارت کی سمت مارکیٹ کے بڑے رجحانات سے مطابقت رکھتی ہے۔
پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: زیادہ پیچیدہ پوزیشن مینجمنٹ حکمت عملی کو نافذ کریں ، جیسے اکاؤنٹ کے منافع بخش حالات ، مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ یا سگنل کی طاقت کے مطابق تجارت کے پیمانے کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔ اس سے خطرے کو قابو میں رکھنے کے ساتھ ساتھ ممکنہ منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
متحرک اوسط کراسنگ متحرک اسٹاپ اسٹاپ اسٹریٹجی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو متعدد اعلی درجے کی تکنیکی تجزیہ کے تصورات کو جوڑتا ہے۔ یہ مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے متحرک اوسط کو عبور کرتا ہے ، متحرک اسٹاپ اور فکسڈ رسک ریٹرن کا استعمال کرتے ہوئے خطرے اور منافع کا انتظام کرتا ہے ، اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق ٹریکنگ اسٹاپ میکانزم متعارف کراتا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ خطرے پر موثر کنٹرول اور ممکنہ منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔
اس حکمت عملی کے اہم فوائد اس کی رجحانات کی پیروی کرنے کی صلاحیت ، سخت خطرے پر قابو پانے ، واضح منافع کے اہداف کا تعین کرنے اور اس کی مضبوط موافقت اور آٹومیشن کی صلاحیت ہیں۔ تاہم ، اس کو جھوٹے بریک ، پسماندہ اور بڑے پیمانے پر اچھالنے جیسے ممکنہ خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان چیلنجوں کا مقابلہ کرنے اور حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لئے ، ہم نے بہت ساری اصلاحات کی تجاویز پیش کیں ، بشمول حجم تجزیہ ، رجحان کی طاقت کو بڑھانا ، اسٹاپ نقصان کو بہتر بنانا ، وقت کی چھانٹنا ، بنیادی عوامل کو شامل کرنا ، متحرک پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا ، کثیر وقت کے فریم ورک کے تجزیے کو بڑھانا ، اور پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانا۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی تاجروں کو ایک منظم ، قابل پیمائش تجارتی طریقہ مہیا کرتی ہے جس میں مارکیٹ کے مختلف حالات میں مستحکم کارکردگی کا امکان ہوتا ہے۔ تاہم ، تمام تجارتی حکمت عملیوں کی طرح ، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اس حکمت عملی کو استعمال کرتے وقت ، تاجروں کو اس کے اصولوں کو پوری طرح سے سمجھنے ، ممکنہ خطرات کو جاننے ، اور اپنے خطرے کی برداشت اور سرمایہ کاری کے اہداف کے مطابق ضروری ایڈجسٹمنٹ اور اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلسل جانچ پڑتال ، عملی جانچ اور مسلسل بہتری کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کو تاجروں کے ٹول بکس میں ایک طاقتور ہتھیار بننے کی امید ہے ، جس سے طویل مدتی مستحکم تجارتی منافع حاصل کیا جاسکے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RAMZY CRYPTO-KING", overlay=true)
// Input for moving averages
shortMA = input(9, title="Short EMA Period")
longMA = input(21, title="Long EMA Period")
trailOffset = input(0, title="Trailing Drawdown Offset")
// Calculate moving averages
shortEMA = ta.ema(close, shortMA)
longEMA = ta.ema(close, longMA)
// Plot moving averages
plot(shortEMA, color=color.blue, title="Short EMA")
plot(longEMA, color=color.red, title="Long EMA")
// Identify recent swing high and low
swingHigh = ta.highest(high, 5)
swingLow = ta.lowest(low, 5)
// Buy condition: EMA crossover
longCondition = ta.crossover(shortEMA, longEMA)
if (longCondition)
strategy.close("Short") // Close any existing short position
stopLoss = swingLow // At swing low
takeProfit = close + (3 * (close - stopLoss)) // 1:3 RR
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL", "Long", limit=takeProfit, stop=stopLoss, trail_offset=trailOffset)
// Sell condition: EMA crossover
shortCondition = ta.crossunder(shortEMA, longEMA)
if (shortCondition)
strategy.close("Long") // Close any existing long position
stopLoss = swingHigh // At swing high
takeProfit = close - (3 * (stopLoss - close)) // 1:3 RR
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL", "Short", limit=takeProfit, stop=stopLoss, trail_offset=trailOffset)
// Debugging Labels
if (longCondition)
label.new(bar_index, high, "Buy", style=label.style_label_down, color=color.green, textcolor=color.white)
if (shortCondition)
label.new(bar_index, low, "Sell", style=label.style_label_up, color=color.red, textcolor=color.white)