ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں متعدد تکنیکی اشارے شامل ہیں۔ یہ ایک تجارتی نظام ہے جس میں ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے بنیادی طور پر تین اشارے استعمال کیے جاتے ہیں۔ حتمی ٹریلنگ اسٹاپ بوٹ (یو ٹی بوٹ) ، ہل منتقل اوسط (ایچ ایم اے) اور اوپن رینج بریک آؤٹ (او آر بی) ۔ حکمت عملی کا بنیادی خیال مارکیٹ کے رجحانات کو متحرک اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کے ذریعہ پکڑنا ہے ، جبکہ ایچ ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کی تصدیق کرنا ہے ، اور اس کے نتیجے میں زیادہ درست تجارت داخل اور باہر نکلنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یو ٹی بوٹ: یہ اشارے اوسط حقیقی طول و عرض ((اے ٹی آر) پر مبنی متحرک اسٹاپ لائن کا حساب لگاتا ہے ، جو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہے۔ جب قیمت اسٹاپ لائن کو توڑ دیتی ہے تو ، اس سے تجارتی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
ایچ ایم اے: ہل منتقل اوسط روایتی منتقل اوسط کی تاخیر کو کم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، اور رجحان کی سمت کی واضح اشارہ فراہم کرتا ہے۔ ایچ ایم اے کا رنگ ((سبز کا مطلب بڑھتا ہوا رجحان ہے ، سرخ کا مطلب کم ہوتا ہے) ٹریڈنگ سگنل کی توثیق کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
سگنل کی تصدیق: حکمت عملی صرف اس صورت میں تجارت کرتی ہے جب مندرجہ ذیل شرائط پوری ہوں:
- خریدنے کا اشارہ: قیمت یو ٹی بوٹ اسٹاپ لائن سے زیادہ ہے اور ایچ ایم اے سبز ہے (اپ ٹرینڈ)
- فروخت کا اشارہ: قیمت UT Bot اسٹاپ لائن سے نیچے ہے اور HMA سرخ ہے (مستقیم رجحان)
ORB: اوپن سیشن بریک آؤٹ اشارے ہر تجارتی مدت کے آغاز میں ممکنہ بریک آؤٹ کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے تجارت کی بروقت کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
ملٹی میٹرکس کی ہم آہنگی: متعدد میٹرکس کے ساتھ مل کر ، حکمت عملی مارکیٹ کے زیادہ جامع تجزیہ فراہم کرسکتی ہے ، جس سے غلط سگنل کم ہوجاتے ہیں۔
متحرک رسک مینجمنٹ: یو ٹی بوٹ کا متحرک نقصان کا طریقہ کار مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ کرنے اور خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے قابل ہے۔
رجحانات کی تصدیق: ایچ ایم اے کے رنگ کی تبدیلیوں کا استعمال رجحانات کی سمت کی تصدیق کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، جس سے تجارتی سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
لچکدار: حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات اور اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈھال سکتی ہے ، جس میں اچھی لچک ہے۔
درست اندراج اور باہر نکلنا: سخت سگنل کی تصدیق کے طریقہ کار کے ذریعہ ، زیادہ درست ٹرانزیکشن ٹائمنگ حاصل کرنا۔
اسٹریٹجک رسک
ضرورت سے زیادہ ٹریڈنگ: ہنگامہ خیز مارکیٹوں میں ، بار بار ٹریڈنگ سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے ٹریڈنگ کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
تاخیر: اگرچہ ایچ ایم اے نے تاخیر کو کم کیا ہے ، لیکن تیزی سے بدلتے ہوئے بازاروں میں سگنل تاخیر کا امکان ہے۔
جعلی بریک: کم اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں ، جعلی بریک سگنل ہوسکتے ہیں ، جس سے غیر ضروری تجارت ہوتی ہے۔
پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی ان پٹ پیرامیٹرز (جیسے یو ٹی بوٹ کی حساسیت) کے لئے انتہائی حساس ہوسکتی ہے ، جس میں محتاط اصلاح کی ضرورت ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
فلٹر متعارف کروائیں: اتار چڑھاؤ کے فلٹر کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ کم اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں تجارت کی تعدد کو کم کیا جاسکے۔
آپٹمائزنگ پیرامیٹرز: یو ٹی بوٹ اور ایچ ایم اے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے ل the بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے بازیافت کریں۔
ٹرانزیکشن حجم تجزیہ شامل کریں: ٹرانزیکشن حجم کے اشارے متعارف کروائیں تاکہ قیمتوں میں اضافے کی تاثیر کی تصدیق کی جاسکے۔
ٹائم فلٹرنگ: ٹائم فلٹر کو شامل کرنے پر غور کریں تاکہ غیر منفعتی تجارت کے اوقات میں تجارت کو انجام دینے سے بچا جاسکے۔
خطرے کے انتظام کو بہتر بنانا: متحرک پوزیشن مینجمنٹ کو لاگو کرنا ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق تجارت کے سائز کو ایڈجسٹ کرنا
خلاصہ کریں۔
متحرک سٹاپ نقصان رجحان ٹریکنگ حکمت عملی کا یہ کثیر اشارے مجموعہ یو ٹی بوٹ ، ایچ ایم اے اور او آر بی کو مربوط کرکے ایک جامع اور لچکدار تجارتی نظام کا حصول کرتا ہے۔ اس کا بنیادی فائدہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈھالنے ، قابل اعتماد رجحان کی تصدیق فراہم کرنے ، اور تجارت کے عین مطابق وقت پر گرفت حاصل کرنے میں ہے۔ تاہم ، حکمت عملی کو بھی زیادہ تجارت اور پیرامیٹر حساسیت جیسے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اضافی فلٹرنگ میکانزم متعارف کرانے ، پیرامیٹرز کی ترتیبات کو بہتر بنانے ، اور خطرے کے انتظام کے طریقوں کو بہتر بنانے کے ذریعہ ، حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے حالات میں زیادہ مستحکم کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی امید ہے۔
/*backtest
start: 2024-08-26 00:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('SVMKR_UT_HMA_ORB_Strategy', overlay=true)
// Inputs
a = input(2, title='UT Key Value. \'This changes the sensitivity\'')
c = input(1, title='UT ATR Period')
h = input(false, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
// UT Bot Logic
xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR
src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close
xATRTrailingStop = 0.0
iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2
pos = 0
iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3
ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema)
// Hull Moving Average Calculation
n = input(31, title='Hull MA Period')
n2ma = 2 * ta.wma(close, math.round(n / 2))
nma = ta.wma(close, n)
diff = n2ma - nma
sqn = math.round(math.sqrt(n))
n1 = ta.wma(diff, sqn)
c1 = n1 > n1[1] ? color.green : color.red
plot(n1, color=c1, linewidth=2, title='HullMA')
// Strategy Buy and Sell Conditions
buyCondition = src > xATRTrailingStop and above and close > n1 and c1 == color.green
sellCondition = src < xATRTrailingStop and below and close < n1 and c1 == color.red
// Execute Strategy Orders
if buyCondition
strategy.entry('Buy', strategy.long)
if sellCondition
strategy.entry('Sell', strategy.short)