ChaoZhang
جائزہ
خودکشی قیمت کراس مساوی لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی طریقہ ہے جو ہل منتقل اوسط ((HMA) پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی خرید و فروخت کے اشارے پیدا کرنے کے لئے قیمتوں اور HMA کے کراس کا استعمال کرتی ہے ، جبکہ خطرے اور منافع کو منظم کرنے کے لئے مقررہ اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ کی سطح کا تعین کرتی ہے۔ حکمت عملی 104 دوروں کے HMA کو بطور اہم اشارے استعمال کرتی ہے ، جس میں قیمتوں کے کراس کے ساتھ تجارت کو متحرک کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد ہل منتقل اوسط ((HMA) کو بطور اہم اشارے استعمال کرنا ہے۔ HMA ایک اعلی درجے کی حرکت پذیری اوسط ہے جو قیمت میں تبدیلیوں کا تیزی سے جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے جبکہ اس میں تاخیر کو کم کرتی ہے۔ حکمت عملی کی منطق مندرجہ ذیل ہے:
- 104 سائیکلوں کے HMA کی حساب لگائیں
- جب قیمت اوپر کی طرف HMA سے گزرتی ہے تو ، زیادہ پوزیشنیں لگائیں۔
- جب قیمت نیچے کی طرف HMA سے گزرتی ہے تو ، پوزیشن کو خالی کردیں۔
- ہر تجارت کے لئے ایک مقررہ سٹاپ نقصان (~ \( 1.25) اور سٹاپ (~ \) 37.5) کی سطح مقرر کریں.
- ہر ٹرانزیکشن کے لئے دو معاہدوں کا استعمال کیا جاتا ہے.
حکمت عملی یہ یقینی بناتی ہے کہ کھلی پوزیشنوں کو ٹریک کرکے پوزیشنوں کو دوبارہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کوئی تجارت کھل جاتی ہے تو ، نظام کو دوبارہ نشان زد کیا جاتا ہے ، جس سے نئے تجارتی سگنل کو اثر انداز ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- لچکدار: ایچ ایم اے مارکیٹ میں تبدیلیوں کو فوری طور پر اپنانے اور غلط سگنل کو کم کرنے کے قابل ہے۔
- رسک مینجمنٹ: ہر تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے فکسڈ سٹاپ نقصان اور روکنے کی سطح کا استعمال کریں۔
- سادہ اور واضح: ٹرانزیکشن کے قواعد واضح، سمجھنے اور عمل کرنے میں آسان ہیں۔
- دو طرفہ تجارت: منافع کی صلاحیت کو بڑھانے کے لئے اوپر اور نیچے کے مواقع کو ایک ساتھ پکڑنا۔
- آٹومیشن: حکمت عملی کو مکمل طور پر خودکار بنایا جاسکتا ہے ، جس سے انسانی مداخلت اور جذباتی اثرات کو کم کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- بار بار تجارت: مارکیٹ میں تیزی سے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ، بہت زیادہ تجارتی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- فکسڈ اسٹاپ / اسٹاپ اسٹاپ: یہ تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتا ہے ، اور بعض صورتوں میں یہ بہت جلد باہر نکل سکتا ہے یا بڑے رجحان سے محروم ہوسکتا ہے۔
- واحد اشارے پر انحصار: صرف HMA پر انحصار کچھ مارکیٹ کے حالات میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے۔
- تاخیر: اگرچہ ایچ ایم اے نے تاخیر کو کم کیا ہے ، لیکن یہ اب بھی ایک تیز رفتار موڑ پر غیر فعال ہوسکتا ہے۔
- مارکیٹ کے ماحول کے فلٹر کی کمی: مجموعی طور پر مارکیٹ کے رجحانات یا اتار چڑھاؤ کو مدنظر نہ رکھتے ہوئے ، ممکنہ طور پر غیر مناسب مارکیٹ کے حالات میں تجارت کی جاسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- اضافی اشارے متعارف کرایا: دیگر تکنیکی اشارے (جیسے RSI یا MACD) کے ساتھ مل کر سگنل کی تصدیق کرنے کے لئے ، درستگی کو بہتر بنانے کے لئے۔
- متحرک اسٹاپ / اسٹاپ: مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق اسٹاپ اور اسٹاپ کی سطح کو ایڈجسٹ کریں ، تاکہ مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق ہو۔
- مارکیٹ فلٹرز شامل کریں: رجحان کی طاقت یا اتار چڑھاؤ کی شرح کے فلٹرز شامل کریں ، تاکہ مارکیٹ کے خراب حالات میں تجارت سے بچا جاسکے۔
- HMA پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں: مختلف HMA سائیکلوں کی جانچ کریں اور کسی خاص مارکیٹ کے لئے بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں۔
- پوزیشن مینجمنٹ متعارف کرایا: مارکیٹ کے خطرے اور اکاؤنٹ کے سائز کے مطابق متحرک طور پر تجارت کا سائز ایڈجسٹ کریں۔
- ٹائم فلٹر شامل کریں: مارکیٹ میں زیادہ اتار چڑھاؤ کے اوقات میں تجارت سے گریز کریں ، جیسے اہم معاشی اعداد و شمار کی اشاعت کے دوران۔
خلاصہ کریں۔
خودکار قیمتوں کے کراس مساوی لین ٹریڈنگ حکمت عملی ایک آسان اور موثر مقدار کی تجارت کا طریقہ ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے قابل ہے ، ہل کی متحرک اوسط کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ، اور اسی وقت فکسڈ رسک مینجمنٹ اقدامات کے ذریعہ فنڈز کی حفاظت کرتی ہے۔ اگرچہ اس حکمت عملی میں کچھ ممکنہ خطرات موجود ہیں ، لیکن اس کی کارکردگی اور موافقت کو مزید بہتر بنانے کے لئے مسلسل اصلاح اور بہتری لائی جاسکتی ہے۔ یہ ایک بنیادی حکمت عملی کا فریم ورک ہے جس کے بارے میں غور کرنے کے لئے تاجروں کے لئے ایک خودکار تجارتی حل کی تلاش ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-03-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SHIESTD", overlay=true)
// Function to calculate Hull Moving Average (HMA)
hma(src, length) =>
wma1 = ta.wma(src, length)
wma2 = ta.wma(src, length / 2)
hma = ta.wma(2 * wma2 - wma1, math.round(math.sqrt(length)))
hma
// Parameters
hma_length = 104
// Calculate Hull Moving Average
hma_value = hma(close, hma_length)
// Plot HMA
plot(hma_value, title="104-period Hull Moving Average", color=color.blue, linewidth=2)
// Define SL and TP values in dollars
long_sl_amount = 1.25
long_tp_amount = 37.5
short_sl_amount = 1.25
short_tp_amount = 37.5
// Number of contracts
contracts = 2
// Function to calculate SL and TP prices based on entry price and dollar amounts
long_sl_price(entry_price) =>
entry_price - long_sl_amount
long_tp_price(entry_price) =>
entry_price + long_tp_amount
short_sl_price(entry_price) =>
entry_price + short_sl_amount
short_tp_price(entry_price) =>
entry_price - short_tp_amount
// Trading conditions
price_intersects_hma = ta.crossover(close, hma_value) or ta.crossunder(close, hma_value)
// Long and Short Conditions based on price intersecting HMA
long_condition = ta.crossover(close, hma_value)
short_condition = ta.crossunder(close, hma_value)
// Track open positions
var bool long_open = false
var bool short_open = false
// Handle Long Positions
if (long_condition and not long_open)
entry_price = close
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=contracts)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=long_sl_price(entry_price), limit=long_tp_price(entry_price))
long_open := true
// Handle Short Positions
if (short_condition and not short_open)
entry_price = close
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=contracts)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=short_sl_price(entry_price), limit=short_tp_price(entry_price))
short_open := true
// Reset flags when the position is closed
if (strategy.opentrades == 0)
long_open := false
short_open := false