ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں رجحانات کی پیروی اور متحرک تجزیہ کے دو طریقوں کا امتزاج کیا گیا ہے ، جس میں ممکنہ تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے سادہ حرکت پذیر اوسط ((SMA) اور حرکت پذیر اوسط قریب ہونے والے پھیلاؤ ((MACD) اشارے کا استعمال کیا گیا ہے۔ حکمت عملی ٹرینڈلو اشارے ((ایک SMA پر مبنی رجحان اشارے) کے ذریعہ مجموعی طور پر مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرتی ہے ، جبکہ مختصر مدت میں متحرک تبدیلیوں کو پکڑنے کے لئے MACD کی زیرو لائن کراسنگ کا استعمال کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح کو متحرک طور پر ترتیب دینے کے لئے اوسط حقیقی حد ((ATR) کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کو ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق مندرجہ ذیل اہم عناصر پر مبنی ہے:
- ٹرینڈلو اشارے: 50 ادوار کی سادہ حرکت پذیری اوسط کا استعمال کرتے ہوئے درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کی سمت کا تعین کریں۔
- MACD زیرو لائن کراسنگ: مختصر مدت کی حرکیات میں تبدیلیوں کو پکڑنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، بطور انٹری سگنل۔
- اے ٹی آر اسٹاپ / منافع کی ترتیب: 14 سائیکلوں کے اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے ، خطرے کے انتظام کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
خاص طور پر ، جب MACD لائن نیچے سے صفر لائن کو عبور کرتی ہے (→ اوپر کی طرف) اور بندش کی قیمت ٹرینڈلو لائن سے زیادہ ہوتی ہے تو ، ایک کثیر سگنل کو متحرک کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ، جب MACD لائن اوپر سے صفر لائن کو عبور کرتی ہے (→ نیچے کی طرف) اور بندش کی قیمت ٹرینڈلو لائن سے کم ہوتی ہے تو ، ایک خالی سگنل کو متحرک کیا جاتا ہے۔ داخلے کے بعد ، حکمت عملی ATR پر مبنی اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح کا استعمال کرتی ہے تاکہ خطرات کا انتظام کیا جاسکے اور منافع کو مقفل کیا جاسکے۔
اسٹریٹجک فوائد
- رجحانات کی تصدیق: رجحانات اور MACD کے ساتھ مل کر، حکمت عملی کو مختصر مدت کے متحرک تبدیلیوں کو پکڑنے کے قابل بناتا ہے جبکہ مجموعی طور پر رجحانات کی تصدیق کرتا ہے، مؤثر طریقے سے جھوٹے سگنل کو کم کرنے کے لئے.
- متحرک رسک مینجمنٹ: اے ٹی آر کا استعمال روک تھام اور فائدہ اٹھانے کی سطح کو ترتیب دینے کے لئے کیا جاتا ہے ، جس سے حکمت عملی کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ کرنے کی اجازت ملتی ہے ، جس سے حکمت عملی کی موافقت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- کثیر دورانیہ تجزیہ: درمیانی اور طویل مدتی ٹرینڈلو اور قلیل مدتی MACD اشارے کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ کا ایک جامع نقطہ نظر فراہم کرتا ہے۔
- بصری معاونت: حکمت عملی چارٹ پر خرید و فروخت کے اشارے اور رجحان لائنوں کو نشان زد کرتی ہے ، جس سے تاجروں کو مارکیٹ کی صورتحال کو بصری طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: مضبوط رجحان والے بازاروں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں ، لیکن افقی یا تیزی سے الٹ جانے والے بازاروں میں نقصان کا خطرہ ہو۔
- پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی ان پٹ پیرامیٹرز (جیسے ٹرینڈیلو دورانیہ ، اے ٹی آر ضرب وغیرہ) کے انتخاب پر انتہائی حساس ہوسکتی ہے۔
- ضرورت سے زیادہ تجارت: جب مارکیٹ میں تیزی سے اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، اکثر تجارت کے اشارے پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- پسماندہ: حرکت پذیر اوسط کے استعمال کی وجہ سے ، حکمت عملی رجحان کے آغاز میں کچھ مواقع سے محروم ہوسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- فلٹر متعارف کرایا: کم معیار کے تجارتی سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے اضافی تکنیکی اشارے یا مارکیٹ کے جذبات کے اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں۔
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا انتخاب: ٹرینڈلو دورانیے اور اے ٹی آر ضرب کے بہترین مجموعے کو تلاش کرنے کے لئے تاریخی اعداد و شمار کی بازیافت کریں۔
- اتار چڑھاؤ کی شرح میں ایڈجسٹمنٹ شامل کریں: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو موجودہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، تاکہ حکمت عملی کو بہتر بنایا جاسکے۔
- جزوی پوزیشن مینجمنٹ کو لاگو کریں: سگنل کی طاقت یا مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہر تجارت کے لئے پوزیشن کے سائز کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں۔
- ٹائم فلٹرنگ میں اضافہ کریں: ٹریڈنگ ٹائم ونڈوز کی حدود شامل کریں تاکہ زیادہ اتار چڑھاؤ یا کم لیکویڈیٹی کے اوقات سے گریز کیا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں رجحانات کی پیروی اور متحرک تجزیہ کا ایک ہوشیار امتزاج کیا گیا ہے ، جو ٹریڈلو اور میکڈ کے ہم آہنگی کے ذریعہ تاجروں کو مارکیٹ کے نسبتا comprehensive جامع تجزیہ کا فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ متحرک رسک مینجمنٹ کا طریقہ حکمت عملی کی موافقت کو بڑھا دیتا ہے ، جس سے یہ مارکیٹ کے مختلف ماحول میں استحکام برقرار رکھنے کے قابل ہوجاتا ہے۔ تاہم ، تاجروں کو اس حکمت عملی کو استعمال کرتے وقت احتیاط کی ضرورت ہے ، خاص طور پر پیرامیٹرز کی اصلاح اور خطرے کے کنٹرول کے سلسلے میں۔ مسلسل نگرانی اور اصلاح کے ساتھ ، اس حکمت عملی میں ایک قابل اعتماد تجارتی آلہ بننے کی صلاحیت ہے ، خاص طور پر ان سرمایہ کاروں کے لئے جو رجحانات کی مارکیٹ میں مواقع پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("NNFX Trendilo + Zero MACD Strategy", overlay=true)
// --- Inputs ---
atrPeriod = input.int(14, title="ATR Period")
stopLossMultiplier = input.float(1.5, minval=0.0, maxval = 20.0, step = 0.1 ,title="Stop Loss Multiplier")
takeProfitMultiplier = input.float(2.0, minval=0.0 , maxval = 20.0, step = 0.1,title="Take Profit Multiplier")
// --- Trendilo ---
trendiloPeriod = input.int(50, title="Trendilo Period")
trendilo = ta.sma(close, trendiloPeriod)
// --- MACD ---
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
macdZeroCrossUp = ta.crossover(macdLine, 0)
macdZeroCrossDown = ta.crossunder(macdLine, 0)
// --- ATR for Stop Loss and Take Profit ---
atr = ta.atr(atrPeriod)
stopLoss = atr * stopLossMultiplier
takeProfit = atr * takeProfitMultiplier
// --- Trading Logic ---
longCondition = macdZeroCrossUp and close > trendilo
shortCondition = macdZeroCrossDown and close < trendilo
// --- Execute Long Trades ---
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", limit=close + takeProfit, stop=close - stopLoss)
// --- Execute Short Trades ---
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", limit=close - takeProfit, stop=close + stopLoss)
// --- Plot Signals ---
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")
// --- Plot Trendilo ---
plot(trendilo, color=color.blue, linewidth=2)