ChaoZhang
جائزہ
بولنگر بینڈز کی متحرک ریٹرو کوالٹیائزیشن حکمت عملی ایک تکنیکی تجزیہ پر مبنی تجارتی نظام ہے ، جس میں مارکیٹ میں زیادہ خرید اور زیادہ فروخت کی شناخت کے لئے بولنگر بینڈز کے اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے ، تاکہ ممکنہ الٹ کے مواقع پر قبضہ کیا جاسکے۔ یہ حکمت عملی قیمتوں اور بولنگر بینڈز کے اوپر اور نیچے کی ریلوں کی کراسنگ کو دیکھ کر داخلے کے وقت کا تعین کرتی ہے ، جبکہ متحرک اسٹاپ نقصان کو خطرہ پر قابو پانے کے لئے استعمال کرتی ہے۔ یہ طریقہ کار رجحانات کی پیروی اور الٹ ٹریڈنگ کے تصورات کو جوڑتا ہے ، جس کا مقصد مارکیٹ میں اتار چڑھاو سے فائدہ اٹھانا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول مارکیٹ کے انتہائی حالات کی نشاندہی کرنے اور ممکنہ الٹ جانے کی پیش گوئی کرنے کے لئے بولنگر بینڈ کا استعمال کرنا ہے۔ خاص طور پر:
- بولنگر بینڈ کے لئے ایک میٹرو کے طور پر 34 دوروں کی سادہ منتقل اوسط ((SMA) کا استعمال کرتے ہوئے.
- اوپری اور نچلے ریل کو درمیانی ریل کے علاوہ 2 گنا معیاری فرق کے طور پر ترتیب دیا گیا ہے۔
- جب قیمت نیچے سے گزرنے کے بعد نیچے سے گزرتی ہے اور پھر نیچے سے اوپر کی طرف لوٹتی ہے تو ، اس کو اوور سیل ریورس سگنل سمجھا جاتا ہے ، جس میں ایک سے زیادہ پوزیشن کھولی جاتی ہے۔
- جب قیمت اوپر سے گزرنے کے بعد اوپر سے گزرنے کے بعد پھر اوپر سے نیچے کی طرف لوٹتی ہے تو ، اسے اوور بائٹ ریورس سگنل سمجھا جاتا ہے ، اور خالی پوزیشن کھولی جاتی ہے۔
- کثیر سر پوزیشنوں کے لئے ، نیچے کی ریل کے نیچے اسٹاپ نقصان کی ترتیب۔ خالی سر پوزیشنوں کے لئے ، اوپر کی ریل کے اوپر اسٹاپ نقصان کی ترتیب۔
یہ ڈیزائن حکمت عملی کو مارکیٹ میں انتہائی رجحانات کی صورت میں تجارت کرنے کی اجازت دیتا ہے ، جبکہ متحرک اسٹاپ نقصان کے ذریعہ ممکنہ نقصان کو محدود کرتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- مضبوط معروضیت: مارکیٹ کی حالت کی وضاحت کے لئے واضح ریاضیاتی ماڈل ((بولنگر بینڈ) کا استعمال کرتے ہوئے ، جس سے موضوعی فیصلے سے پیدا ہونے والے انحراف کو کم کیا جاسکتا ہے۔
- خطرے کے انتظام میں بہتری: متحرک اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کے ذریعے ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خطرے کے دروازے کو خود بخود ایڈجسٹ کریں۔
- اچھی طرح سے موافقت پذیر: بولنگر بینڈ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ، تاکہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات میں نسبتا stable مستحکم کارکردگی کا مظاہرہ کرسکے۔
- ریورس کیپنگ کی اہلیت: مارکیٹ میں اوورلوڈ کے بعد ریورس کی گرفتاری پر توجہ مرکوز کرنا ، جو ہلچل والے بازاروں میں اچھی واپسی کی صلاحیت رکھتا ہے۔
- سادہ اور سمجھنے میں آسان: حکمت عملی کی منطق بدیہی ، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے ، جو مختلف تجربہ کار تاجروں کے لئے موزوں ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- جعلی توڑنے کا خطرہ: کراس مارکیٹوں میں ، قیمتیں اکثر بولنگر بینڈ کی حدود کو چھو سکتی ہیں بغیر کسی حقیقی الٹ کے ، جس سے بار بار تجارت اور ممکنہ نقصان ہوتا ہے۔
- ٹرینڈ مارکیٹ کی خراب کارکردگی: مضبوط رجحانات میں ، حکمت عملی ممکنہ طور پر جلد ہی صفائی یا الٹ پوزیشن کھول سکتی ہے ، جس سے بڑے رجحانات سے ہونے والے فوائد سے محروم ہوجاتے ہیں۔
- پیرامیٹرز کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی بولنگر بینڈ کے پیرامیٹرز کی ترتیب پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے ((سائیکل اور معیاری فرق کی ضرب)) ، مختلف مارکیٹوں میں مختلف اصلاحی ترتیبات کی ضرورت ہوسکتی ہے۔
- سلائڈ پوائنٹس اور ٹرانزیکشن لاگت: بار بار ٹرانزیکشنز اعلی ٹرانزیکشن اخراجات کا سبب بن سکتی ہیں جو مجموعی طور پر منافع کو متاثر کرتی ہیں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- رجحان فلٹر متعارف کرایا: طویل مدتی رجحان کے اشارے (جیسے طویل عرصے سے چلنے والی اوسط) کے ساتھ مل کر ، جعلی سگنل کو کم کرنے کے لئے صرف مرکزی رجحان کی سمت میں تجارت کریں۔
- داخلہ کے وقت کو بہتر بنائیں: سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے بولنگر بینڈ کے اندر قیمتوں کے ایک خاص تناسب کے بعد داخل ہونے پر غور کریں۔
- متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز: مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق بولنگر بینڈس کو خود بخود ایڈجسٹ کریں تاکہ مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق موزوں ہو سکے
- معاون اشارے شامل کریں: دوسرے تکنیکی اشارے (جیسے RSI یا MACD) کے ساتھ مل کر ریورس سگنل کی تصدیق کریں ، اور تجارت کی درستگی کو بہتر بنائیں۔
- منافع کا کچھ حصہ حاصل کرنے کے لئے: ایک متحرک رکاوٹ قائم کریں ، ممکنہ واپسی کا مقابلہ کرنے کے لئے منافع کا کچھ حصہ لاک کریں جب قیمت فائدہ مند سمت میں منتقل ہو۔
خلاصہ کریں۔
بولنگر بینڈز کی متحرک ریٹروٹروٹائزیشن حکمت عملی ایک تجارتی نظام ہے جو تکنیکی تجزیہ اور خطرے کے انتظام کو جوڑتی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ میں زیادہ خرید و فروخت کی حالت کی نشاندہی کرنے کے لئے بولنگر بینڈز کا استعمال کرکے ممکنہ قیمتوں میں ردوبدل کے مواقع کو پکڑنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ معروضی طور پر مضبوط ہے ، رسک مینجمنٹ میں کامل ہے اور اچھی طرح سے موافقت پذیر ہے ، لیکن اس میں جعلی بریک اور رجحان کی مارکیٹ کی خراب کارکردگی جیسے خطرات کا بھی سامنا ہے۔ رجحان فلٹرنگ ، انٹری ٹائمنگ اور متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز جیسے طریقوں کو متعارف کرانے سے حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو مزید بڑھا دیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-09-18 00:00:00
end: 2024-09-25 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 45m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(shorttitle='MBB_Strategy', title='Bollinger Bands Strategy', overlay=true)
// Inputs
price = input.source(close, title="Source")
period = input.int(34, minval=1, title="Period") // Renombramos 'length' a 'period'
multiplier = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Multiplier") // Renombramos 'mult' a 'multiplier'
// Calculando las bandas de Bollinger
middle_band = ta.sma(price, period) // Renombramos 'basis' a 'middle_band'
deviation = ta.stdev(price, period) // Renombramos 'dev' a 'deviation'
deviation2 = multiplier * deviation // Renombramos 'dev2' a 'deviation2'
upper_band1 = middle_band + deviation // Renombramos 'upper1' a 'upper_band1'
lower_band1 = middle_band - deviation // Renombramos 'lower1' a 'lower_band1'
upper_band2 = middle_band + deviation2 // Renombramos 'upper2' a 'upper_band2'
lower_band2 = middle_band - deviation2 // Renombramos 'lower2' a 'lower_band2'
// Plotting Bollinger Bands
plot(middle_band, linewidth=2, color=color.blue, title="Middle Band")
plot(upper_band2, color=color.new(color.blue, 0), title="Upper Band 2")
plot(lower_band2, color=color.new(color.orange, 0), title="Lower Band 2")
// Rellenando áreas entre las bandas
fill(plot(middle_band), plot(upper_band2), color=color.new(color.blue, 80), title="Upper Fill")
fill(plot(middle_band), plot(lower_band2), color=color.new(color.orange, 80), title="Lower Fill")
// Lógica de la estrategia
var bool is_long = false
var bool is_short = false
if (ta.crossover(price, lower_band2))
strategy.entry("Buy", strategy.long)
is_long := true
is_short := false
if (ta.crossunder(price, upper_band2))
strategy.entry("Sell", strategy.short)
is_long := false
is_short := true
// Lógica del stop loss
stop_loss_level_long = lower_band2
stop_loss_level_short = upper_band2
if (is_long)
strategy.exit("Exit Long", "Buy", stop=stop_loss_level_long)
if (is_short)
strategy.exit("Exit Short", "Sell", stop=stop_loss_level_short)