ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں مارکیٹ کی نقل و حرکت کو پکڑنے کے لئے ایک متحرک اوسط اختتامی پھیلاؤ اشارے (MACD) اور ایک ٹرانزیکشن وزن والی متحرک اوسط (VWMA) کا امتزاج کیا گیا ہے۔ یہ MACD سیدھے چارٹ اور مختصر مدت کے VWMA کراسنگ کا استعمال کرتے ہوئے انٹری سگنل کا تعین کرتا ہے ، جبکہ باہر نکلنے کے لئے مکمل طور پر MACD کراسنگ پر انحصار کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر لیوریجڈ ڈیریوٹیو مارکیٹوں کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے ، جس میں مختلف تجارتی ماحول کو لچکدار انداز میں ایڈجسٹ کرنے کے لئے لیوریجڈ اور درستگی کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق درج ذیل کلیدی اجزاء پر مبنی ہے:
- MACD اشارے: معیاری پیرامیٹرز ((12 ، 26 ، 9) کا استعمال کرتے ہوئے MACD لائن ، سگنل لائن اور سیدھے کونے کے گراف کا حساب لگائیں۔
- وی ڈبلیو ایم اے اشارے: 20 سائیکل اور 50 سائیکل کے وی ڈبلیو ایم اے کا حساب لگائیں۔
- داخلے کی شرائط:
- کثیر سر: MACD سیدھا نقشہ مثبت ہے اور 20 دورانیہ VWMA 50 دورانیہ VWMA سے زیادہ ہے۔
- خالی سر:MACD سیدھا نقشہ منفی ہے اور 20 دورانیہ VWMA 50 دورانیہ VWMA سے کم ہے۔
- شرائط:
- کثیر سر برابر پوزیشن: MACD لائن کے نیچے سگنل لائن کو عبور کریں۔
- خالی سر خالی پوزیشن: MACD لائن پر سگنل لائن پہننا
- پوزیشن مینجمنٹ: معاہدوں کی تعداد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں تاکہ اکاؤنٹ کے حقوق اور مفادات کو موثر طریقے سے استعمال کیا جاسکے۔
حکمت عملی رجحان ٹریکنگ ((VWMA) اور متحرک اشارے ((MACD) کو ملا کر اندراج کی درستگی کو بہتر بناتی ہے ، جبکہ MACD کراسنگ کو فوری ردعمل کے آؤٹ سگنل کے طور پر استعمال کرتے ہوئے خطرے کو کنٹرول کرتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- کثیر اشارے کی ہم آہنگی: MACD اور VWMA کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ کی نقل و حرکت کو زیادہ جامع طور پر پکڑنے اور جھوٹے اشاروں کو کم کرنے کے قابل۔
- لچکدار بیعانہ ایڈجسٹمنٹ: تاجروں کو خطرے کی ترجیحات اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق بیعانہ کی شرح کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے تاکہ وہ مختلف تجارتی ماحول کو اپنائیں۔
- درست پوزیشن کنٹرول: درست پیرامیٹرز کے ذریعے ، معاہدوں کی تعداد کو درست طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے ، فنڈز کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
- فوری ردعمل کا آؤٹ پٹ میکانزم: MACD کراس کو آؤٹ پٹ سگنل کے طور پر استعمال کرنا ، بروقت منافع یا نقصان کو روکنے میں مدد ملتی ہے۔
- لچکدار: حکمت عملی کا ڈیزائن مشتق مارکیٹ کی خصوصیات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے ، جو خاص طور پر مارکیٹ کے زیادہ اتار چڑھاؤ والے ماحول کے لئے موزوں ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- اوور ٹریڈنگ کا خطرہ: غیر مستحکم مارکیٹوں میں ، اکثر غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے زیادہ تجارت اور تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- لیوریج کا خطرہ: اعلی لیوریج نقصان کو بڑھا سکتا ہے اور احتیاط سے ترتیب دینے اور باقاعدگی سے جانچ پڑتال کی ضرورت ہے۔
- رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: جب مضبوط رجحان الٹ جاتا ہے تو ، MACD آؤٹ پٹ سگنل نسبتا late پیچھے رہ سکتا ہے ، جس سے منافع میں ردوبدل ہوتا ہے۔
- پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی MACD اور VWMA کے پیرامیٹرز کی ترتیبات کے لئے حساس ہوسکتی ہے ، جس میں کافی تاریخی اعداد و شمار کی جانچ پڑتال کی ضرورت ہوتی ہے۔
- مارکیٹ کے مخصوص خطرات: حکمت عملی بنیادی طور پر مشتق مارکیٹوں پر مرکوز ہے ، جس میں دیگر مارکیٹوں میں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑسکتی ہے۔
ان خطرات کو کم کرنے کے لئے ، یہ تجویز کیا گیا ہے کہ: 1) پیرامیٹرز کی مکمل اصلاح اور جانچ پڑتال کی جائے۔ 2) معقول اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف طے کریں۔ 3) باقاعدگی سے لیوریج کی سطح کا جائزہ لیں اور ان کو ایڈجسٹ کریں۔ 4) جعلی سگنل کو کم کرنے کے لئے اضافی فلٹرنگ شرائط متعارف کرانے پر غور کریں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی متحرک تبدیلیوں کے مطابق MACD اور VWMA کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک موافقت پذیر طریقہ کار متعارف کرانے پر غور کریں۔
- مارکیٹ کے حالات میں فلٹرنگ میں اضافہ: اتار چڑھاؤ کے اشارے متعارف کروائیں (جیسے اے ٹی آر) ، کم اتار چڑھاؤ والے ماحول میں تجارت کی تعدد کو کم کریں۔
- آؤٹ پٹ میکانزم کو بہتر بنائیں: آؤٹ پٹ کے وقت کو بہتر بنانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر یا نقصان سے باخبر رہنے کا استعمال کرنے پر غور کریں۔
- بنیادی عوامل کو متعارف کروائیں: مخصوص مارکیٹوں کے لئے ، حکمت عملی کی استحکام کو بڑھانے کے لئے متعلقہ بنیادی اشارے کو مربوط کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- کثیر ٹائم فریم تجزیہ: طویل مدتی رجحانات کے ساتھ مل کر ، تجارت کی سمت کی درستگی میں اضافہ کریں۔
- خطرے کے انتظام کو بہتر بنانا: متحرک پوزیشن سائزنگ کو لاگو کرنا ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور اکاؤنٹ کی کارکردگی کے مطابق خود بخود تجارت کے سائز کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔
ان اصلاحاتی سمتوں کا مقصد حکمت عملی کی موافقت اور استحکام کو بہتر بنانا ہے ، جبکہ غلط سگنل اور کنٹرول کے خطرات کو کم کرنا ہے۔ مسلسل تکرار اور بہتری کے ذریعہ ، حکمت عملی میں مارکیٹ کے مختلف حالات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی صلاحیت ہے۔
خلاصہ کریں۔
کثیر اشارے متحرک انکولی متحرک ٹریڈنگ اسٹریٹجی نے کوانٹم ٹریڈنگ میں کثیر اشارے کے ہم آہنگی اور متحرک ایڈجسٹمنٹ کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ MACD اور VWMA کے ہوشیار امتزاج کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی مارکیٹ کی حرکیات کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ ، نسبتا reliable قابل اعتماد اندراج اور باہر نکلنے کے سگنل فراہم کرنے کے قابل ہے۔ اس کا لچکدار بیئرنگ اور صحت سے متعلق ترتیب اسے خاص طور پر مشتق مارکیٹوں کے اعلی اتار چڑھاؤ والے ماحول کے لئے موزوں بناتا ہے۔ تاہم ، صارفین کو بیئرنگ کے ذریعہ لائی جانے والی اعلی واپسی کے امکانات اور بڑھتے ہوئے خطرے کو متوازن کرنے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مستقبل میں اصلاحات کی سمت ، خاص طور پر متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ اور رسک مینجمنٹ کے معاملے میں ، حکمت عملی کی بہتر استحکام اور طویل مدتی کارکردگی کو مزید فروغ دینے کی امید ہے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
leverage = input.int(1, title='Leverage', minval=1, maxval=100, step=1)
commission_value_input = input.int(3, title='Commission Value %', minval=1, maxval=100, step=1)
precision = input.int(2,title='Precision')
strategy("MACD & VWMA Equal Basis", overlay=true)
commission_value = (commission_value_input / 100) / leverage
leveragedContracts = math.max(math.round(strategy.equity * leverage / close, precision), 0)
// MACD settings
[macdLine, signalLine, histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// VWMA settings
vwma20 = ta.vwma(close, 20)
vwma50 = ta.vwma(close, 50)
// Plot VWMA on chart
plot(vwma20, color=color.green, title="VWMA 20")
plot(vwma50, color=color.orange, title="VWMA 50")
// MACD buy/sell signals
macdLongEntrySignal = histogram > 0
macdLongExitSignal = histogram < 0
macdShortEntrySignal = histogram < 0
macdShortExitSignal = histogram > 0
// VWMA conditions for long and short positions
vwmaLongEntrySignal = vwma20 > vwma50
vwmaShortEntrySignal = vwma20 < vwma50
// Combined long entry signal: MACD buy signal with VWMA conditions
longEntry = macdLongEntrySignal and vwmaLongEntrySignal
longExit = ta.crossunder(macdLine, signalLine)
// Combined short entry signal: MACD sell signal with VWMA conditions
shortEntry = macdShortEntrySignal and vwmaShortEntrySignal
shortExit = ta.crossover(macdLine, signalLine)
// Execute long and short orders based on the conditions
if (longEntry)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty = leveragedContracts)
if (longExit)
strategy.close("Long")
if (shortEntry)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty = leveragedContracts)
if (shortExit)
strategy.close("Short")