ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک دن کی تجارت کی حکمت عملی ہے جس میں ملٹی سائیکل انڈیکس منتقل اوسط ((ای ایم اے) اور ٹرانزیکشن ویٹڈ اوسط قیمت ((وی ڈبلیو اے پی) کا مجموعہ ہے۔ یہ بنیادی طور پر 8 سائیکل اور 21 سائیکل ای ایم اے کے کراس کو تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے ، جبکہ 55 سائیکل ای ایم اے کو رجحان فلٹر کے طور پر استعمال کرتا ہے ، اور تجارت کی سمت کی تصدیق کے لئے وی ڈبلیو اے پی کے ساتھ مل کر۔ اس حکمت عملی میں فکسڈ فی صد اسٹاپ اور اسٹاپ سیٹ اپ بھی شامل ہے ، اور دن کے اندر صفائی کا طریقہ کار ، جس کا مقصد اعلی جیت اور مستحکم تجارتی کارکردگی حاصل کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
سگنل کی پیداوار: جب 8 سائیکل ای ایم اے پر 21 سائیکل ای ایم اے سے گزرتا ہے تو ، خریدنے کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب 8 سائیکل ای ایم اے کے نیچے 21 سائیکل ای ایم اے سے گزرتا ہے تو ، فروخت کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔
رجحان فلٹرنگ: 55 سائیکل ای ایم اے کو رجحان فلٹر کے طور پر استعمال کریں۔ جب قیمت 55 سائیکل ای ایم اے سے اوپر ہو تو ہی ملٹی ہیڈ ٹریڈنگ کی جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس۔
VWAP کی تصدیق: خرید سگنل کی طلب کی قیمت VWAP سے اوپر ہے اور فروخت سگنل کی طلب کی قیمت VWAP سے نیچے ہے ، اس سے یہ یقینی بناتا ہے کہ تجارت کی سمت بڑے فنڈز کے بہاؤ سے مطابقت رکھتی ہے۔
رسک مینجمنٹ: حکمت عملی میں ہر تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے 0.5 فیصد فکسڈ فی صد سٹاپ اور 1.5 فیصد فکسڈ فی صد سٹاپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔
ڈے ٹریڈنگ: تمام ہولڈرز ہر ٹریڈنگ دن کے اختتام سے قبل اپنے ہولڈرز کو خالی کردیں ، راتوں رات کے خطرے سے بچیں۔
اسٹریٹجک فوائد
ایک سے زیادہ تصدیق کا نظام: مختصر ، درمیانی اور طویل مدتی ای ایم اے ، اور وی ڈبلیو اے پی کے ساتھ مل کر ، تجارتی سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوا۔
رجحانات کی پیروی: ٹریڈنگ کی سمت کو مرکزی رجحان کے مطابق یقینی بنانے کے لئے 55 سائیکل ای ایم اے کے ذریعے رجحانات کو فلٹر کریں۔
خطرے کا کنٹرول: ہر تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے فکسڈ فی صد سٹاپ نقصان اور اسٹاپ سیٹنگ
لچک: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹوں اور تجارت کی اقسام کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
ڈے ٹریڈنگ: راتوں رات پوزیشن رکھنے کے خطرے سے بچنے کے لئے ، جو کم خطرہ برداشت کرنے والے تاجروں کے لئے موزوں ہے۔
اسٹریٹجک رسک
بار بار تجارت: ای ایم اے کراسنگ سے زیادہ تجارت ہوسکتی ہے ، جس سے فیس کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
پسماندہ: EMA بنیادی طور پر ایک پسماندہ اشارے ہے ، جو شدید اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں پسماندہ سگنل پیدا کرسکتا ہے۔
جھوٹے بریک: اکثر جھوٹے بریک کے اشارے سامنے آسکتے ہیں۔
فکسڈ اسٹاپ: انتہائی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں ، مقررہ فیصد اسٹاپ کا سبب بن سکتا ہے کہ جلد ہی متحرک ہوجائیں۔
تاریخی اعداد و شمار پر انحصار: حکمت عملی کے اثرات کو زیادہ سے زیادہ فٹ ہونے سے متاثر کیا جاسکتا ہے ، جو مستقبل میں مارکیٹ میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک پیرامیٹرز: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی متحرک تبدیلیوں کے مطابق ای ایم اے کے دور اور وی ڈبلیو اے پی کے حساب کتاب کے دور کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
فلٹر شامل کریں: دیگر تکنیکی اشارے جیسے آر ایس آئی یا ایم اے سی ڈی کو اضافی فلٹرنگ کی شرائط کے طور پر متعارف کروائیں ، جعلی سگنل کو کم کریں۔
خود کار طریقے سے سٹاپ نقصان: مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی متحرک حالت کے مطابق سٹاپ نقصان کی شدت کو ایڈجسٹ کریں ، جیسے اے ٹی آر (اوسط حقیقی طول و عرض) کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ نقصان کی ترتیب دیں۔
ٹریڈنگ ٹائم فلٹرنگ: حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے ، اوپن ڈیسک اور بند ہونے سے پہلے کے اعلی اتار چڑھاؤ کے اوقات سے گریز کریں۔
بنیادی عوامل کو شامل کریں: اہم اقتصادی اعداد و شمار کی رہائی یا کمپنی کی آمدنی جیسے واقعات کے ساتھ مل کر، ٹرانزیکشن فیصلے کو بہتر بنانے کے لئے.
خلاصہ کریں۔
ملٹی سائیکل ای ایم اے کراسنگ نے وی ڈبلیو اے پی کی اعلی جیت کی intraday ٹریڈنگ حکمت عملی کو جوڑ دیا ہے ، جس کا مقصد متعدد تکنیکی اشارے اور سخت رسک مینجمنٹ کو جوڑ کر intraday رجحان سازی کے مواقع کو پکڑنا ہے۔ اس حکمت عملی کے بنیادی فوائد متعدد تصدیق کے میکانزم اور سخت رسک کنٹرول میں ہیں ، لیکن اس کے ساتھ ہی ضرورت سے زیادہ تجارت اور سگنل کے بعد کے چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مستقبل کی اصلاح کی سمت پیرامیٹرز کی حرکیات کو ایڈجسٹ کرنے ، اضافی فلٹرنگ شرائط میں اضافہ کرنے اور زیادہ پیچیدہ رسک مینجمنٹ میکانزم متعارف کرانے پر مرکوز ہوسکتی ہے۔ اس حکمت عملی کو استعمال کرتے وقت ، تاجروں کو مخصوص تجارتی اقسام اور مارکیٹ کے ماحول کے مطابق مناسب پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے اور بیک اپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ، تاکہ حکمت عملی کو حقیقی تجارت میں استحکام اور منافع بخش ہونے کی صلاحیت کو یقینی بنایا جاسکے۔
/*backtest
start: 2024-08-01 00:00:00
end: 2024-08-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("High Win Rate EMA VWAP Strategy with Alerts", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Inputs
emaShort = input.int(8, title="Short-term EMA", minval=1)
emaLong = input.int(21, title="Long-term EMA", minval=1)
emaTrend = input.int(55, title="Trend EMA", minval=1)
stopLossPerc = input.float(0.5, title="Stop Loss Percentage", minval=0.1, step=0.1)
takeProfitPerc = input.float(1.5, title="Take Profit Percentage", minval=0.1, step=0.1)
// Calculate EMAs and VWAP
shortEMA = ta.ema(close, emaShort)
longEMA = ta.ema(close, emaLong)
trendEMA = ta.ema(close, emaTrend)
vwap = ta.vwap(close)
// Trend Filter: Only trade in the direction of the trend
isBullishTrend = close > trendEMA
isBearishTrend = close < trendEMA
// Generate Buy and Sell Signals with Trend Confirmation
buySignal = ta.crossover(shortEMA, longEMA) and close > vwap and isBullishTrend
sellSignal = ta.crossunder(shortEMA, longEMA) and close < vwap and isBearishTrend
// Strategy Execution
if (buySignal and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=1)
if (sellSignal and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=1)
// Stop Loss and Take Profit (Signal-Based)
if (strategy.position_size > 0) // Long position
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Long", from_entry="Buy", stop=strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc / 100))
if (strategy.position_size < 0) // Short position
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Short", from_entry="Sell", stop=strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPerc / 100))
// Close All Trades at End of Day
if (hour == 15 and minute == 59) // Adjust this time according to your market's closing time
strategy.close("Buy")
strategy.close("Sell")
// Plot Buy/Sell Signals on the chart
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Plot the EMAs and VWAP
plot(shortEMA, color=color.blue, title="Short-term EMA")
plot(longEMA, color=color.orange, title="Long-term EMA")
plot(trendEMA, color=color.green, title="Trend EMA")
plot(vwap, color=color.purple, title="VWAP", linewidth=2)
// Alert Conditions
alertcondition(buySignal, title="Buy Alert", message="Buy Signal Triggered")
alertcondition(sellSignal, title="Sell Alert", message="Sell Signal Triggered")