ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی کھلی مارکیٹ کی نمائش ((OME) پر مبنی ایک مقداری تجارتی نظام ہے ، جس میں مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے مجموعی OME اقدار کا حساب لگایا جاتا ہے ، اور اس میں خطرہ کنٹرول کرنے والے اشارے جیسے شارپ تناسب کے ساتھ مل کر تجارتی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ حکمت عملی متحرک اسٹاپ نقصان کو روکنے کا طریقہ کار استعمال کرتی ہے ، منافع کی ضمانت دیتے ہوئے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتی ہے۔ حکمت عملی بنیادی طور پر مارکیٹ کے کھلنے کے بعد قیمتوں میں تبدیلی کے اثرات پر مرکوز ہے ، جس میں مارکیٹ کے جذبات اور رجحانات میں تبدیلی کا اندازہ لگانے کے لئے سائنسی طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد کھلی مارکیٹ کی نمائش ((OME) کا حساب کتاب کرکے مارکیٹ کی نقل و حرکت کی پیمائش کرنا ہے۔ OME کی موجودہ اختتامی قیمت اور پچھلے ٹریڈنگ دن کی افتتاحی قیمت کے مابین فرق کی نسبت سے پچھلے افتتاحی قیمت کے تناسب سے حساب کتاب کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی نے تجارت کے اشارے کے طور پر ایک مجموعی OME کی حد مقرر کی ہے ، اور جب مجموعی OME مقررہ حد سے زیادہ ہو تو زیادہ سے زیادہ تجارت کی جاتی ہے ، اور منفی حد سے کم ہونے پر بیعانہ کم ہوجاتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- مارکیٹ کی حساسیت: او ایم ای اشارے کے ذریعہ مارکیٹ کھولنے کے بعد رجحانات میں تیزی سے تبدیلی کو پکڑنے کے قابل
- خطرہ کنٹرول کو بہتر بنائیں: شارپ تناسب اور اسٹاپ اسٹاپ نقصان میکانزم کے ساتھ مل کر ، ایک کثیر سطحی خطرہ کنٹرول سسٹم تشکیل دیں
- لچکدار: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
- حساب کتاب کی منطق واضح ہے: اشارے کا حساب کتاب سادہ اور بدیہی ہے ، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے
- فنڈ کی کارکردگی: متحرک پوزیشن مینجمنٹ کو اپنانے سے فنڈ کے استعمال میں بہتری آتی ہے
اسٹریٹجک رسک
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا خطرہ: اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں
- سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: بار بار تجارت سے سلائڈ پوائنٹ کی زیادہ لاگت آسکتی ہے
- پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کے اثرات پیرامیٹر کی ترتیبات کے لئے زیادہ حساس ہیں
- رجحانات پر انحصار: اتار چڑھاؤ کی مارکیٹ میں ممکنہ طور پر خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرنا
- واپسی کا خطرہ: بڑے رجحانات میں تبدیلی سے بڑی واپسی کا خطرہ ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- اتار چڑھاؤ فلٹر متعارف کروائیں: اے ٹی آر یا برلن بینڈ جیسے اشارے کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو فلٹر کرنے میں اضافہ کریں
- اسٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں: متحرک اسٹاپ نقصان کو متبادل مقررہ فیصد پر غور کریں
- مارکیٹ کے حالات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ فیصلہ: رجحان کی طاقت کے اشارے کو متعارف کرانے کے لئے ٹریڈنگ کا وقت بہتر بنائیں
- پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: شیپ تناسب کے متحرک ایڈجسٹمنٹ کے مطابق پوزیشن کا تناسب
- فنانس مینجمنٹ میں شامل ہوں: بہتر فنانس مینجمنٹ کے قواعد تیار کریں
خلاصہ کریں۔
کھلی مارکیٹ کی نمائش کی متحرک ہینڈلنگ حکمت عملی ایک مکمل تجارتی نظام ہے جو تکنیکی تجزیہ اور خطرے کے انتظام کو یکجا کرتی ہے۔ او ایم ای اشارے کے جدید اطلاق کے ذریعہ ، مارکیٹ کے رجحانات پر موثر گرفت حاصل کی گئی ہے۔ حکمت عملی کا مجموعی ڈیزائن معقول ہے ، جس میں مضبوط عملی اور توسیع پذیری ہے۔ اس حکمت عملی کو مستقل طور پر بہتر بنانے اور بہتر بنانے کے ذریعہ ، اس کی اصل تجارت میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی امید ہے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Open Market Exposure (OME) Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input(14, title="Length for Variance")
sharpe_length = input(30, title="Length for Sharpe Ratio")
threshold = input(0.01, title="Cumulative OME Threshold") // Define a threshold for entry
take_profit = input(0.02, title="Take Profit (%)") // Define a take profit percentage
stop_loss = input(0.01, title="Stop Loss (%)") // Define a stop loss percentage
// Calculate Daily Returns
daily_return = (close - close[1]) / close[1]
// Open Market Exposure (OME) calculation
ome = (close - open[1]) / open[1]
// Cumulative OME
var float cum_ome = na
if na(cum_ome)
cum_ome := 0.0
if (dayofweek != dayofweek[1]) // Reset cumulative OME daily
cum_ome := 0.0
cum_ome := cum_ome + ome
// Performance Metrics Calculation (Sharpe Ratio)
mean_return = ta.sma(cum_ome, sharpe_length)
std_dev = ta.stdev(cum_ome, sharpe_length)
sharpe_ratio = na(cum_ome) or (std_dev == 0) ? na : mean_return / std_dev
// Entry Condition: Buy when Cumulative OME crosses above the threshold
if (cum_ome > threshold)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Exit Condition: Sell when Cumulative OME crosses below the threshold
if (cum_ome < -threshold)
strategy.close("Long")
// Take Profit and Stop Loss
if (strategy.position_size > 0)
// Calculate target and stop levels
target_price = close * (1 + take_profit)
stop_price = close * (1 - stop_loss)
// Place limit and stop orders
strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=target_price)
strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=stop_price)