RSI ڈائنامک رینج ریورسل مقداری حکمت عملی اور اتار چڑھاؤ کی اصلاح کا ماڈل
RSI
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک متحرک بینڈ ٹرانسفر ٹریڈنگ سسٹم ہے جو RSI اشارے پر مبنی ہے ، جس میں مارکیٹ کے ٹرننگ پوائنٹس کو پکڑنے کے لئے ایڈجسٹ کرنے کے لئے اوورلوڈ اوورلوڈ بینڈ قائم کیا گیا ہے ، جو اختتام / پھیلاؤ کی حساسیت کے پیرامیٹرز کے ساتھ مل کر ہے۔ حکمت عملی ایک مقررہ تعداد میں معاہدوں کی تجارت کرتی ہے ، اور ایک مخصوص ریٹرننگ ٹائم فریم کے اندر کام کرتی ہے۔ اس ماڈل کا بنیادی حصہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں اوورلوڈ اوورلوڈ کی شناخت آر ایس آئی اشارے کی متحرک تبدیلیوں کے ذریعہ کی جائے ، اور مناسب وقت پر واپسی کی تجارت کی جائے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی نے 14 سائیکلوں کے آر ایس آئی اشارے کو بنیادی اشارے کے طور پر استعمال کیا ، 80 اور 30 کو اوورلوڈ اور اوور سیل کے لئے ایک بیس لیول کے طور پر مقرر کیا۔ روایتی آر ایس آئی حکمت عملی پر مبنی متحرک ایڈجسٹمنٹ کی صلاحیت میں اضافہ کرنے کے لئے ، اختتامی / پھیلاؤ حساسیت پیرامیٹرز (سیٹ 3.0) متعارف کرایا گیا۔ جب آر ایس آئی اوورلوڈ سطح کو توڑتا ہے تو ایک سے زیادہ پوزیشن قائم کرتا ہے ، اور جب آر ایس آئی اوورلوڈ سطح کو توڑتا ہے تو ایک سے زیادہ پوزیشن کھل جاتا ہے۔ اسی طرح ، جب آر ایس آئی اوورلوڈ سطح کو توڑتا ہے تو ایک سے زیادہ پوزیشن قائم کرتا ہے ، اور جب آر ایس آئی اوورلوڈ سطح کو توڑتا ہے تو ایک سے زیادہ پوزیشن کھل جاتی ہے۔ ہر تجارت میں 10 معاہدوں کا استعمال کیا جاتا ہے ، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ فنڈز کے استعمال میں استحکام ہو۔
اسٹریٹجک فوائد
- متحرک رینج ایڈجسٹمنٹ: حکمت عملی کی لچک کو بہتر بنانے کے لئے قریب / پھیلاؤ کے پیرامیٹرز کے ذریعہ اوورلوڈ اوورلوڈ رینج میں متحرک ایڈجسٹمنٹ
- واضح خطرے پر قابو: فنڈ مینجمنٹ کے لئے فکسڈ معاہدے کی تعداد میں تجارت
- ٹائم فریم کی پابندی: غیر ہدف کے وقت کے دوران تجارت سے گریز کریں ، مخصوص پیمائش کی مدت طے کریں
- سگنل کی وضاحت: آر ایس آئی کراس سگنل کو بطور ٹریڈنگ ٹرگر استعمال کریں ، جعلی سگنل کو کم کریں
- بصری معاونت: آر ایس آئی کے رجحانات اور اہم سطحوں کو چارٹ کے ذریعہ دکھائیں تاکہ نگرانی اور تجزیہ میں آسانی ہو۔
اسٹریٹجک رسک
- ہلچل مارکیٹ کا خطرہ: ہلچل والے بازار میں اکثر تجارت کی جاسکتی ہے ، جس سے لین دین کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- رجحان کے تسلسل کا خطرہ: مضبوط رجحانات والے بازاروں میں ، الٹ سگنل سے قبل از وقت پوزیشنوں میں کمی واقع ہوسکتی ہے
- فکسڈ کنٹریکٹ رسک: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح میں تبدیلیوں کو نظرانداز کرتے ہوئے ، اعلی اتار چڑھاؤ کے اوقات میں زیادہ خطرہ مول لے سکتا ہے
- پیرامیٹرز کی حساسیت: آر ایس آئی سائیکل اور اوور بیئر اوور سیل کی سطح کی ترتیب حکمت عملی کی کارکردگی پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے
- وقت پر انحصار: حکمت عملی کا اثر کسی خاص مدت تک محدود ہوسکتا ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- اتار چڑھاؤ کی شرح کو ایڈجسٹ کریں: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی رفتار کے مطابق معاہدوں کی تعداد کو ایڈجسٹ کرنے کی تجویز
- رجحان فلٹر شامل کریں: مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر ، مضبوط رجحانات میں الٹ سے بچنے کے لئے
- اصلاحی سگنل کی تصدیق: ٹرانزیکشن حجم جیسے معاون اشارے کی تصدیق کے سگنل شامل کیے جاسکتے ہیں
- متحرک ٹائم سائیکل: آر ایس آئی کے حساب کتاب کا دورانیہ مارکیٹ کے مختلف مراحل کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ ہوتا ہے
- اسٹاپ نقصان: ایک ہی تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے متحرک اسٹاپ نقصان میں اضافہ
خلاصہ کریں۔
یہ آر ایس آئی اشارے پر مبنی ایک متحرک رینج الٹ حکمت عملی ہے ، جس میں لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیب اور واضح تجارتی قواعد کے ذریعہ ایک نسبتا complete مکمل تجارتی نظام حاصل کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی کے بنیادی فوائد اس کی متحرک ایڈجسٹمنٹ کی صلاحیت اور واضح خطرے پر قابو پانے میں ہیں ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہلچل کی منڈیوں اور رجحان کی منڈیوں میں ممکنہ خطرات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI Options Strategy", overlay=true)
// RSI settings
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(80, title="Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="Oversold Level")
rsiSource = input(close, title="RSI Source")
rsi = ta.rsi(rsiSource, rsiLength)
// Convergence/Divergence Input
convergenceLevel = input(3.0, title="Convergence/Divergence Sensitivity")
// Order size (5 contracts)
contracts = 10
// Date Range for Backtesting
startDate = timestamp("2024-09-10 00:00")
endDate = timestamp("2024-11-09 23:59")
// Limit trades to the backtesting period
inDateRange = true
// RSI buy/sell conditions with convergence/divergence sensitivity
buySignalOverbought = ta.crossover(rsi, rsiOverbought - convergenceLevel)
sellSignalOversold = ta.crossunder(rsi, rsiOversold + convergenceLevel)
buySignalOversold = ta.crossunder(rsi, rsiOversold - convergenceLevel)
sellSignalOverbought = ta.crossover(rsi, rsiOverbought + convergenceLevel)
// Execute trades only within the specified date range
if (inDateRange)
// Buy when RSI crosses above 80 (overbought)
if (buySignalOverbought)
strategy.entry("Buy Overbought", strategy.long, qty=contracts)
// Sell when RSI crosses below 30 (oversold)
if (sellSignalOversold)
strategy.close("Buy Overbought")
// Buy when RSI crosses below 30 (oversold)
if (buySignalOversold)
strategy.entry("Buy Oversold", strategy.long, qty=contracts)
// Sell when RSI crosses above 80 (overbought)
if (sellSignalOverbought)
strategy.close("Buy Oversold")
// Plot the RSI for visualization
plot(rsi, color=color.blue, title="RSI")
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.green)