ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ٹریڈنگ سسٹم ہے جس میں رجحانات کی پیروی کی جاتی ہے جس میں ایک نسبتا weak مضبوط اشارے ((RSI) اور ایک چلتی اوسط ((MA) کا مجموعہ ہوتا ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی مقصد آر ایس آئی اشارے کے ذریعہ قیمت کی نقل و حرکت میں تبدیلی کو پکڑنا ہے ، جبکہ 90 دن کی متحرک اوسط کو رجحان کے فلٹر کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹ کے رجحانات کی موثر نگرانی کے لئے۔ حکمت عملی میں ایک ایڈجسٹ آر ایس آئی کا استعمال کیا گیا ہے جس میں اوورلوپنگ اور اوورلوپنگ کی حد سے تجاوز کیا گیا ہے ، اور 2500 دن کی واپسی کی مدت مقرر کی گئی ہے تاکہ حکمت عملی کی عملی اور استحکام کو یقینی بنایا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی مندرجہ ذیل بنیادی اجزاء پر مبنی ہے:
- آر ایس آئی اشارے کی ترتیب: 12 سائیکل آر ایس آئی کا استعمال کرتے ہوئے ، 70 اور 62 کو اوورلوڈ اور اوورلوڈ ٹریول ویلیو کے طور پر ترتیب دے کر مارکیٹ کی حرکیات کو پکڑیں۔
- چلتی اوسط: 90 دن کی چلتی اوسط کو رجحان کی تصدیق کے اشارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
- پوزیشن مینجمنٹ: جب ایک سے زیادہ سگنل ہوتے ہیں تو ، نظام خود بخود موجودہ اکاؤنٹ کے حقوق و مفادات کے مطابق پوزیشن کھولنے کی تعداد کا حساب لگاتا ہے۔
- ٹائم ونڈوز: حکمت عملی کو مناسب وقت کے اندر اندر چلانے کو یقینی بنانے کے لئے 2500 دن کی واپسی کی مدت متعارف کروائی گئی۔
خریدنے کی شرائط کو متحرک کرنے کے لئے آر ایس آئی کی قیمت 70 سے تجاوز کرنے کی ضرورت ہے ، جبکہ فروخت کا اشارہ آر ایس آئی کے نیچے 62 سے تجاوز کرنے پر پیدا ہوتا ہے۔ جب پوزیشن کھولنے کی شرائط کو پورا کیا جاتا ہے اور وہ ایک مؤثر ریٹرننگ مدت کے اندر ہوتا ہے تو ، نظام خود بخود حساب کتاب کرتا ہے اور پوزیشن کھولنے کا عمل انجام دیتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- متحرک انکولی: ایڈجسٹ آر ایس آئی کی حد حکمت عملی کو مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق ڈھالنے کی اجازت دیتی ہے
- بہتر خطرے پر قابو پانا: آر ایس آئی اور اوسط لائن کی دوہری تصدیق کے ساتھ مل کر ، جھوٹے توڑنے کے خطرے کو کم کرنا
- پوزیشن مینجمنٹ سائنس: اکاؤنٹ کے حقوق اور مفادات پر مبنی متحرک پوزیشن مینجمنٹ فنڈز کے استعمال کو یقینی بناتا ہے
- وقت کی کھڑکی معقول: 2500 دن کی بازیافت کی مدت کا نظام تاریخی اعداد و شمار سے زیادہ مماثلت سے بچتا ہے
- بصری معاونت: حکمت عملی RSI اور مساوی لائن کی اصل وقت کی بصیرت فراہم کرتی ہے ، جس کی نگرانی اور ایڈجسٹمنٹ آسان ہے
اسٹریٹجک رسک
- رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: شدید اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں جعلی بریک کا خطرہ
- پیرامیٹرز کی حساسیت: آر ایس آئی اور اوسط لکیری مدت کا انتخاب حکمت عملی کی کارکردگی پر زیادہ اثر ڈالتا ہے
- سلائڈ پوائنٹ اثر: کم لیکویڈیٹی کے ساتھ مکمل اسٹاک آپریشنز سلائڈ پوائنٹ کے خطرے سے دوچار ہوسکتے ہیں
- ریٹرننگ کا وقت: فکسڈ ریٹرننگ کا وقت کچھ تاریخی نمونوں کو چھوڑ سکتا ہے
رسک کنٹرول کی تجاویز:
- مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کی نقل و حرکت کے مطابق آر ایس آئی کی کمی کو ایڈجسٹ کرنے کی تجویز
- خطرے کے انتظام کو بڑھانے کے لئے روک تھام کی روک تھام کی خصوصیات شامل کریں
- سلائڈ پوائنٹ کے اثرات کو کم کرنے کے لئے کھیپوں کی تعمیر پر غور کریں
- پیرامیٹرز کی تاثیر کا باقاعدگی سے جائزہ لینا
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
سگنلنگ کے نظام کو بہتر بنانا:
- مزید تکنیکی اشارے شامل کرنے کے لیے
- ٹرانسمیشن تجزیہ کو متعارف کرانے کے لئے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ
پوزیشن مینجمنٹ کی اصلاح:
- بیچوں میں پوزیشن بنانے اور کم کرنے کے لیے ایک طریقہ کار نافذ کریں۔
- متحرک سٹاپ نقصان روکنے کی خصوصیت شامل کریں
رسک کنٹرول کی اصلاح:
- ایک اتار چڑھاؤ انکولی میکانزم کا تعارف
- مارکیٹ کے ماحول کے تجزیہ کے ماڈیول کو شامل کرنا
ریٹرننگ سسٹم کی اصلاح:
- مزید پیمائش کے اعدادوشمار شامل کریں
- خود کار طریقے سے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے آر ایس آئی متحرک اشارے اور مساوی رجحان فلٹر کے ساتھ مل کر ایک نسبتا complete مکمل تجارتی نظام تشکیل دیا ہے۔ حکمت عملی کی طاقت اس کی لچکدار ، خطرے پر قابو پانے میں ہے ، لیکن اس کے باوجود پیرامیٹرز کی حساسیت اور مارکیٹ کے ماحول میں تبدیلیوں کے اثرات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تجویز کردہ اصلاحی سمت کے ذریعہ ، حکمت عملی میں بہتری کی گنجائش موجود ہے ، جس سے اس کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو مزید فروغ دیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Simple RSI Strategy - Adjustable Levels with Lookback Limit and 30-Day MA", overlay=true)
// Parameters
rsi_length = input.int(12, title="RSI Length", minval=1) // RSI period
rsi_overbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level", minval=1, maxval=100) // Overbought level
rsi_oversold = input.int(62, title="RSI Oversold Level", minval=1, maxval=100) // Oversold level
ma_length = input.int(90, title="Moving Average Length", minval=1) // Moving Average period
// Calculate lookback period (2000 days)
lookback_period = 2500
start_date = timestamp(year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow) - lookback_period)
// RSI Calculation
rsi_value = ta.rsi(close, rsi_length)
// 30-Day Moving Average Calculation
ma_value = ta.sma(close, ma_length)
// Buy Condition: Buy when RSI is above the overbought level
long_condition = rsi_value > rsi_overbought
// Sell Condition: Sell when RSI drops below the oversold level
sell_condition = rsi_value < rsi_oversold
// Check if current time is within the lookback period
in_lookback_period = (time >= start_date)
// Execute Buy with 100% equity if within lookback period
if (long_condition and strategy.position_size == 0 and in_lookback_period)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=strategy.equity / close)
if (sell_condition and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Buy")
// Plot RSI on a separate chart for visualization
hline(rsi_overbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsi_oversold, "Oversold", color=color.green)
plot(rsi_value, title="RSI", color=color.blue)
// Plot the 30-Day Moving Average on the chart
plot(ma_value, title="30-Day MA", color=color.orange, linewidth=2)