ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک انکولی ٹریڈنگ سسٹم ہے جس میں ٹریڈنگ کے متعدد طریقوں کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ مارکیٹ کے مختلف حالات کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے تین حکمت عملیوں کے لچکدار امتزاج کے ذریعہ تیار کیا گیا ہے: رجحان سے باخبر رہنے ، وقفہ ٹریڈنگ اور توڑنے والی تجارت۔ یہ نظام مارکیٹ کی حالت کا فیصلہ کرنے کے لئے ای ایم اے ، آر ایس آئی ، او بی وی جیسے تکنیکی اشارے استعمال کرتا ہے ، اور اے ٹی آر کے متحرک اسٹاپ نقصان کے ذریعہ خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اے ڈی ایکس اشارے کے ساتھ مل کر رجحان کی طاقت کی تصدیق کرتا ہے۔ حکمت عملی کی منفرد بات یہ ہے کہ صارفین کو آزادانہ طور پر منتخب کرنے کی اجازت دی جاتی ہے کہ کون سی تجارتی حکمت عملی کو چالو کیا جائے اور فنڈ مینجمنٹ پیرامیٹرز کے ذریعہ ہر تجارت کے خطرے کو درست طریقے سے کنٹرول کیا جائے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی میں تین اہم تجارتی ماڈیولز شامل ہیں:
- رجحان ٹریڈنگ ماڈیول: ای ایم اے اور اے ڈی ایکس اشارے کے ذریعہ رجحان کی حیثیت کا اندازہ لگائیں ، جب قیمت ای ایم اے سے اوپر ہو اور اے ڈی ایکس 25 سے زیادہ ہو تو رجحان کی تصدیق کریں ، اور آر ایس آئی اوور سیل علاقوں میں مزید مواقع تلاش کریں۔
- بینڈ ٹریڈنگ ماڈیول: غیر رجحان مارکیٹ میں کام کرنا ، RSI اشارے کے ذریعہ اوورلوڈ اوور سیل علاقوں میں الٹ پلٹ تجارت کرنا۔
- بریک ٹریڈنگ ماڈیول: قیمت کی بریک اور او بی وی اشارے کے ساتھ مل کر ٹرانزیکشن سپورٹ کی تصدیق کریں ، اعلی ٹرانزیکشن کے ساتھ مل کر ٹرانزیکشن کے مواقع کو پکڑیں۔
ہر ماڈیول میں اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان کا پروگرام ہوتا ہے اور صارف کے اپنی مرضی کے مطابق رسک ریٹرن کے ذریعہ منافع کا ہدف طے کیا جاتا ہے۔ سسٹم کافی لیکویڈیٹی کے ماحول میں تجارت کو یقینی بنانے کے لئے حجم فلٹر کے ذریعہ کام کرتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- لچکدار: مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے ایک سے زیادہ حکمت عملی کا مجموعہ
- بہتر خطرے کا کنٹرول: اے ٹی آر متحرک سٹاپ نقصان کے ساتھ ، اور اپنی مرضی کے مطابق خطرے کے منافع کا تناسب
- اعلی لچک: صارفین کو مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق انتخابی طور پر مختلف حکمت عملی کو چالو کرنے کی اجازت دیتا ہے
- ٹرانزیکشن کی توثیق کے سخت طریقہ کار: قیمت ، حجم اور تکنیکی اشارے کی متعدد توثیق کو مربوط کرنا
- فنڈ مینجمنٹ سائنس: ہر ٹرانزیکشن میں فنڈ رسک کا تناسب درست طریقے سے کنٹرول کریں
اسٹریٹجک رسک
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا خطرہ: بہت سارے ایڈجسٹ پیرامیٹرز زیادہ بہتر بنانے کا سبب بن سکتے ہیں
- مارکیٹ کے حالات کا خطرہ: مختلف حکمت عملیوں کے مابین ممکنہ تصادم کے اشارے
- لیکویڈیٹی کا خطرہ: کم لیکویڈیٹی کے ماحول میں ممکنہ سلائڈ پوائنٹس
- سسٹمیک رسک: مارکیٹ میں اچانک ہونے والے واقعات کے نتیجے میں نقصانات کا خاتمہ ہوسکتا ہے
خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے مندرجہ ذیل اقدامات کی سفارش کی جاتی ہے:
- تاریخی اعداد و شمار کی مکمل جانچ پڑتال
- پیسے کے انتظام کے لئے محتاط تناسب
- باقاعدگی سے چیک کریں اور پالیسی پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
- زیادہ سے زیادہ وقت کی حد مقرر کریں
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے لیے ایڈجسٹمنٹ کو بڑھانا:
- متحرک طور پر اتار چڑھاو کی شرح کے لحاظ سے داخلہ کے حالات کو ایڈجسٹ کرنا
- ہائی فلو ماحول میں سگنل کی تصدیق کی حد میں اضافہ
اس کے بعد ، ہم نے ایک اور قدم اٹھایا:
- مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی کا نظام
- اسٹریٹجک اہمیت کے حصول کے لئے متحرک تبدیلی
فنڈ مینجمنٹ سسٹم کو مضبوط بنائیں:
- متحرک ہولڈنگ اسکیل مینجمنٹ متعارف کروانا
- تاریخ کے منافع اور نقصان کے مطابق ایڈجسٹ شدہ رسک پیرامیٹرز
سگنل فلٹرنگ کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں:
- بڑھتی ہوئی رجحان کی طاقت کی تصدیق کے اشارے
- ٹرانزیکشن تجزیہ کے طریقہ کار کو بہتر بنانا
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں متعدد حکمت عملیوں کا مجموعہ اور سخت رسک کنٹرول سسٹم شامل ہے ، جس سے مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق موافقت پذیر تجارت ممکن ہوتی ہے۔ نظام کا ماڈیولر ڈیزائن لچکدار ترتیب کی اجازت دیتا ہے ، جبکہ فنڈ مینجمنٹ کا ایک مکمل میکانزم تجارت کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے حالات میں مستحکم کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی امید ہے۔ حکمت عملی کی استحکام کو مزید بڑھانے کے لئے ، یہ تجویز کیا گیا ہے کہ اسٹریٹجک ٹریڈنگ میں محتاط فنڈ مینجمنٹ سسٹم کو اپنایا جائے ، اور اسٹریٹجک پیرامیٹرز کا باقاعدگی سے جائزہ لیا جائے اور ان کو ایڈجسٹ کیا جائے۔
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ceulemans Trading Bot met ADX, Trendfilter en Selecteerbare Strategieën", overlay=true)
// Parameters voor indicatoren
emaLength = input.int(50, title="EMA Lengte")
rsiLength = input.int(14, title="RSI Lengte")
obvLength = input.int(20, title="OBV Lengte")
rsiOverbought = input.int(65, title="RSI Overbought")
rsiOversold = input.int(35, title="RSI Oversold")
atrLength = input.int(14, title="ATR Lengte")
adxLength = input.int(14, title="ADX Lengte")
adxSmoothing = input.int(14, title="ADX Smoothing") // Voeg de smoothing parameter toe
// Money Management Parameters
capitalRisk = input.float(1.0, title="Percentage van kapitaal per trade", step=0.1)
riskReward = input.float(3.0, title="Risk/Reward ratio", step=0.1)
stopLossMultiplier = input.float(1.2, title="ATR Stop-Loss Multiplier", step=0.1)
// Strategieën selecteren (aan/uit schakelaars)
useTrendTrading = input.bool(true, title="Gebruik Trend Trading")
useRangeTrading = input.bool(true, title="Gebruik Range Trading")
useBreakoutTrading = input.bool(true, title="Gebruik Breakout Trading")
// Berekening indicatoren
ema = ta.ema(close, emaLength)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
obv = ta.cum(ta.change(close) * volume)
atr = ta.atr(atrLength)
[diplus, diminus, adx] = ta.dmi(adxLength, adxSmoothing) // ADX berekening met smoothing
avgVolume = ta.sma(volume, obvLength)
// Huidige marktsituatie analyseren
isTrending = close > ema and adx > 25 // Trend is sterk als ADX boven 25 is
isOversold = rsi < rsiOversold
isOverbought = rsi > rsiOverbought
isBreakout = close > ta.highest(close[1], obvLength) and obv > ta.cum(ta.change(close[obvLength]) * volume)
isRange = not isTrending and (close < ta.highest(close, obvLength) and close > ta.lowest(close, obvLength))
volumeFilter = volume > avgVolume
// Strategie logica
// 1. Trend Trading met tight stop-loss en ADX filter
if (useTrendTrading and isTrending and isOversold and volumeFilter)
strategy.entry("Koop Trend", strategy.long)
strategy.exit("Exit Trend", stop=strategy.position_avg_price - stopLossMultiplier * atr, limit=strategy.position_avg_price + riskReward * stopLossMultiplier * atr)
// 2. Range Trading
if (useRangeTrading and isRange and rsi < rsiOversold and volumeFilter)
strategy.entry("Koop Range", strategy.long)
strategy.exit("Verkoop Range", stop=strategy.position_avg_price - stopLossMultiplier * atr, limit=strategy.position_avg_price + riskReward * stopLossMultiplier * atr)
if (useRangeTrading and isRange and rsi > rsiOverbought and volumeFilter)
strategy.entry("Short Range", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short Range", stop=strategy.position_avg_price + stopLossMultiplier * atr, limit=strategy.position_avg_price - riskReward * stopLossMultiplier * atr)
// 3. Breakout Trading met volume
if (useBreakoutTrading and isBreakout and volumeFilter)
strategy.entry("Koop Breakout", strategy.long)
strategy.exit("Exit Breakout", stop=strategy.position_avg_price - stopLossMultiplier * atr, limit=strategy.position_avg_price + riskReward * stopLossMultiplier * atr)
// Indicatoren plotten
plot(ema, title="EMA", color=color.blue, linewidth=2)
hline(rsiOverbought, "RSI Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "RSI Oversold", color=color.green)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple)
plot(adx, title="ADX", color=color.orange)