ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ملٹی ایوریج سسٹم پر مبنی ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے ، جس میں رجحان کی طاقت کی تصدیق اور اتار چڑھاؤ کی گرفتاری کا طریقہ کار شامل ہے۔ حکمت عملی نے 5 سائیکل ، 25 سائیکل اور 75 سائیکل ٹرپل ایوریج سسٹم کو اپنے مرکز کے طور پر استعمال کیا ہے ، جس میں ADX اشارے کے ذریعہ مضبوط رجحانات کو فلٹر کیا گیا ہے ، جبکہ فوری اتار چڑھاؤ کی نگرانی کے نظام کو مربوط کیا گیا ہے تاکہ بروقت منافع حاصل کیا جاسکے۔ اس کثیر سطح کے تجارتی طریقہ کار سے مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پہچانا جاسکتا ہے اور مناسب وقت پر تجارت کی جاسکتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی تین بنیادی میکانیزم پر مبنی ہے:
- ملٹی میڈین لائن سسٹم: 5 ایس ایم اے اور 25 ایس ایم اے کے کراس کو بطور اہم انٹری سگنل اور 75 ایس ایم اے کو بطور ٹرینڈ فلٹر استعمال کریں تاکہ ٹریڈنگ کی سمت مرکزی رجحان کے مطابق ہو۔
- رجحان کی طاقت کی تصدیق: ADX اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، ADX نمبر 20 سے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے ، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ صرف رجحان واضح ہونے پر ہی تجارت کی جائے۔
- اتار چڑھاؤ کی نگرانی کا نظام: قیمتوں میں تبدیلی کی شدت کی نگرانی کے ذریعے ((0.6٪ کمی) ، شدید اتار چڑھاؤ کی صورت میں بروقت منافع کو لاک کریں۔
تجارت کے مخصوص قواعد:
- کثیر سر داخلہ: 5 SMA پر 25 SMA پہننا ، اور قیمت 75 SMA سے اوپر ، ADX> 20
- خالی سر داخلہ: 5SMA کے نیچے 25SMA کے ذریعے ، اور قیمت 75SMA کے نیچے ، ADX> 20
- باہر نکلنے کی شرائط: 0.6٪ سے زیادہ شدید اتار چڑھاؤ ، یا ایک ریورس انٹری سگنل
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ تصدیق کا طریقہ کار: ایک سے زیادہ اوسط اور ADX اشارے کے ساتھ مل کر ، جعلی توڑنے کے خطرے کو نمایاں طور پر کم کیا گیا
- رجحانات کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت: درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کے ساتھ تجارت کرنے کے لئے مختلف مارکیٹ کے حالات میں خود کو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت
- اعلی درجے کی رسک کنٹرول: مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاو کے دوران بروقت روک تھام کے لئے اتار چڑھاؤ کی نگرانی کا نظام
- منطق صاف اور سادہ: حکمت عملی کی منطق بدیہی ، سمجھنے اور برقرار رکھنے میں آسان ہے
- پیرامیٹرز کی ایڈجسٹبلٹی: مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق کلیدی پیرامیٹرز جیسے اوسط لائن کا دورانیہ اور ADX کی کمی
اسٹریٹجک رسک
- مارکیٹ میں ہلچل کا خطرہ: ہلچل والے بازاروں میں اکثر غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں
- تاخیر کا خطرہ: اوسط لکیری نظام کچھ تاخیر کا شکار ہے ، جس سے بہترین انٹری کا وقت ضائع ہوسکتا ہے
- اتار چڑھاؤ کا پتہ لگانے کی حساسیت: 0.6٪ اتار چڑھاؤ کی حد کو مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق بہتر بنانے کی ضرورت ہے
- رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: جب رجحان اچانک پلٹ جاتا ہے تو آپ کو بڑے پیمانے پر واپسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
- پیرامیٹر پر انحصار: حکمت عملی کا اثر پیرامیٹرز کے انتخاب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز متعارف کرانے:
- مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی رفتار کے مطابق میڈین لائن سائیکل
- ATR کا استعمال کرتے ہوئے متحرک ایڈجسٹ اتار چڑھاؤ کا پتہ لگانے کی حد
رجحانات کی تصدیق کے طریقہ کار میں اضافہ:
- دیگر رجحانات کے اشارے جیسے MACD کو شامل کرنا
- حجم کی تصدیق کا طریقہ کار شامل کریں۔
سٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں:
- متحرک سٹاپ نقصان کی پوزیشن کی ترتیب کو لاگو کریں
- خطرے کے مطابق منافع کے مقابلے میں بہتر پوزیشن مینجمنٹ
مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی:
- مارکیٹ کے ماحول کی شناخت کے لئے میکانزم شامل کریں
- مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے مختلف پیرامیٹرز کا استعمال
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے ایک کثیر مساوی نظام ، رجحان کی طاقت کی تصدیق اور اتار چڑھاؤ کی نگرانی کے تین جہتوں کے ذریعہ ایک مکمل تجارتی نظام تشکیل دیا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کے کثیر سطح کے تصدیق کے طریقہ کار اور لچکدار خطرے سے متعلق کنٹرول سسٹم میں ہے۔ اس کی اصلاح کی تجاویز فراہم کرکے ، حکمت عملی اس کی موافقت اور استحکام کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ عملی استعمال میں ، یہ تجویز کیا گیا ہے کہ تاجر مارکیٹ کی مخصوص خصوصیات کے مطابق پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، اور معقول فنڈ مینجمنٹ حکمت عملی کے ساتھ مل کر استعمال کریں۔
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("5SMA-25SMA Crossover Strategy with ADX Filter and Sudden Move Profit Taking", overlay=true)
// パラメータの設定
sma5 = ta.sma(close, 5)
sma25 = ta.sma(close, 25)
sma75 = ta.sma(close, 75)
// ADXの計算
length = 14
tr = ta.tr(true)
plus_dm = ta.rma(math.max(ta.change(high), 0), length)
minus_dm = ta.rma(math.max(-ta.change(low), 0), length)
tr_sum = ta.rma(tr, length)
plus_di = 100 * plus_dm / tr_sum
minus_di = 100 * minus_dm / tr_sum
dx = 100 * math.abs(plus_di - minus_di) / (plus_di + minus_di)
adx = ta.rma(dx, length)
// ロングとショートのエントリー条件
longCondition = ta.crossover(sma5, sma25) and close > sma75 and adx > 20
shortCondition = ta.crossunder(sma5, sma25) and close < sma75 and adx > 20
// 急激な変動を検知する条件（ここでは、前のローソク足に比べて0.6%以上の値動きがあった場合）
suddenMove = math.abs(ta.change(close)) > close[1] * 0.006
// ポジション管理
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// 急激な変動があった場合、ポジションを利益確定（クローズ）する
if (strategy.position_size > 0 and suddenMove)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and suddenMove)
strategy.close("Short")
// エグジット条件
if (strategy.position_size > 0 and shortCondition)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and longCondition)
strategy.close("Short")
// SMAとADXのプロット
plot(sma5, color=color.blue, title="5SMA")
plot(sma25, color=color.red, title="25SMA")
plot(sma75, color=color.green, title="75SMA")
plot(adx, color=color.orange, title="ADX")
hline(20, "ADX Threshold", color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted)