ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
یہ حکمت عملی سپر ٹرینڈ اشارے اور آر ایس آئی اشارے پر مبنی دو ٹائم فریم ٹریڈنگ سسٹم ہے۔ یہ 120 منٹ اور 15 منٹ کے دو ٹائم فریموں کے ساتھ تکنیکی تجزیہ اشارے کو جوڑتا ہے۔ سپر ٹرینڈ اشارے کے ذریعہ درمیانی مدت کے رجحان کی سمت کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے منافع کا خاتمہ ہوتا ہے۔ حکمت عملی فنڈ مینجمنٹ میکانزم کو اپناتی ہے ، جس میں پوزیشنوں کو فیصد کے ذریعہ مختص کیا جاتا ہے ، اور فیصد پر مبنی اسٹاپ شرائط طے کی جاتی ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق مندرجہ ذیل اہم عناصر پر مبنی ہے:
- 120 منٹ کے دورانیے پر سپر ٹرینڈ اشارے کو بطور اہم رجحانات کا تعین کرنے والا آلہ استعمال کیا جاتا ہے ، یہ اشارے 14 کے دورانیے پر مبنی اے ٹی آر پر مبنی ہے ، جس کا عنصر 3.42 ہے
- سپر ٹرینڈ لائن کے ساتھ قیمت کے کراسنگ کے ذریعہ ٹریڈنگ سگنل کا تعین کیا جاتا ہے ، اوپر کی طرف سے کراسنگ سے کثیر سگنل پیدا ہوتے ہیں ، نیچے کی طرف سے کراسنگ سے خالی سگنل پیدا ہوتے ہیں
- 15 منٹ کے دورانیے کے آر ایس آئی اشارے کو بطور معاون ٹول استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں آر ایس آئی کا دورانیہ 5 ہوتا ہے ، جس کا استعمال مارکیٹ میں زیادہ گرمی یا زیادہ ٹھنڈک کا فیصلہ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے
- جب RSI اوپری خرید زون ((95) تک پہنچ جائے تو زیادہ پوزیشنوں کو صاف کریں ، جب اوپری فروخت زون ((5) تک پہنچ جائے تو خالی پوزیشنوں کو صاف کریں
- 30٪ فیصد اسٹاپ پوائنٹ قائم کریں ، جو پوزیشن کھولنے کی اوسط قیمت کے حساب سے ہے
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ ٹائم سائیکل کے ساتھ مل کر سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ اور جعلی سگنل کے اثرات کو کم کیا
- سپر ٹرینڈ اشارے کے پیرامیٹرز کو اعتدال پسند طور پر بہتر بنایا گیا ہے ، جس سے رجحانات کی حساسیت کو یقینی بنایا جاسکتا ہے اور اس سے زیادہ حساسیت کی وجہ سے بار بار تجارت سے بچا جاسکتا ہے۔
- RSI اشارے کی انتہائی حد کی ترتیب بہت سخت ہے ((5 اور 95)) ، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ صرف انتہائی حالات میں ہی پوزیشنوں کو ختم کیا جائے ، اور جلد ہی باہر نکلنے سے بچیں
- فنڈ مینجمنٹ نے اکاؤنٹ کی خالص مالیت کا ایک مقررہ تناسب ((35٪) اپنایا ، جس سے منافع کی گنجائش کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے جبکہ خطرے کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے
- نئی پوزیشن کھولنے سے پہلے خود بخود ریورس ہولڈنگ کو صاف کرتا ہے ، ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ خالی پوزیشن رکھنے کے خطرے سے بچتا ہے
اسٹریٹجک رسک
- ڈبل ٹائم سائیکل کی حکمت عملی کے نتیجے میں زلزلے کی منڈیوں میں تاخیر کا نتیجہ برآمد ہوسکتا ہے ، جس پر قابو پانے کے لئے احتیاط کی ضرورت ہے۔
- RSI اشارے کی حد بندی بہت سخت ہے اور اس کی وجہ سے منافع کے مواقع ضائع ہوسکتے ہیں
- 30٪ اسٹاپ پوائنٹس کی ترتیب زیادہ جارحانہ ہے ، اور زیادہ اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں ممکنہ طور پر قبل از وقت منافع کا خاتمہ
- حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان کی شرط نہیں رکھی گئی ہے اور اگر اچانک رجحان الٹ جاتا ہے تو اس سے زیادہ نقصان ہوسکتا ہے
- 35 فیصد پوزیشنوں کا موازنہ نسبتا aggressive متحرک ہے ، مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران زیادہ خطرہ ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کرنے کی تجویز ، اے ٹی آر پر مبنی ٹریکنگ اسٹاپ نقصان پر غور کیا جاسکتا ہے
- RSI کے اوورلوڈ اوورلوڈ کی حد کو مناسب طریقے سے نرمی دی جاسکتی ہے ، 10 اور 90 میں ایڈجسٹ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے ، تاکہ حکمت عملی کی لچک کو بہتر بنایا جاسکے
- سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے ٹرانزیکشن اشارے کو معاون تصدیق کے طور پر شامل کیا جاسکتا ہے
- اے ٹی آر یا اتار چڑھاؤ کے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق پوزیشن کے تناسب کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں
- ٹرینڈ کی طاقت کے فلٹرز جیسے ڈی ایم آئی یا اے ڈی ایکس اشارے ، کمزور رجحانات کو فلٹر کرنے کے لئے تجویز کردہ
خلاصہ کریں۔
یہ ایک منظم ، منطقی اور واضح رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ مختلف ٹائم پیریڈ کے تکنیکی اشارے کو جوڑ کر ، رجحانات پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ خطرے پر قابو پانے پر بھی توجہ دیں۔ اگرچہ ابھی بھی کچھ اصلاح کی گنجائش موجود ہے ، لیکن مجموعی طور پر ڈیزائن کا نظریہ کوانٹم ٹریڈنگ کے بنیادی اصولوں کے مطابق ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ عملی طور پر استعمال کریں ، تاجروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ پہلے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور اپنے خطرے کی برداشت کی صلاحیت کے مطابق پوزیشن کا تناسب ایڈجسٹ کریں۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © felipemiransan
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true)
// Function for Supertrend
supertrend(_factor, _atrPeriod) =>
[out, _] = ta.supertrend(_factor, _atrPeriod)
out
// Supertrend Settings
factor = input.float(3.42, title="Supertrend Factor")
atrPeriod = input.int(14, title="ATR Period")
tf2 = input.timeframe("120", title="Supertrend Timeframe")
// RSI Settings
rsi_tf = input.timeframe("15", title="RSI Timeframe")
rsiLength = input.int(5, title="RSI Length")
rsiUpper = input.int(95, title="RSI Upper Limit")
rsiLower = input.int(5, title="RSI Lower Limit")
// RSI Timeframe
rsi_tf_value = request.security(syminfo.tickerid, rsi_tf, ta.rsi(close, rsiLength), lookahead=barmerge.lookahead_off, gaps=barmerge.gaps_off)
// Supertrend Timeframe
supertrend_tf2 = request.security(syminfo.tickerid, tf2, supertrend(factor, atrPeriod), lookahead=barmerge.lookahead_off, gaps=barmerge.gaps_off)
// Take Profit Settings (Percentage in relation to the average price)
takeProfitPercent = input.float(30, title="Take Profit", step=0.1) / 100
// Entry conditions based on price crossover with Supertrend Timeframe
longCondition = ta.crossover(close, supertrend_tf2) and barstate.isconfirmed
shortCondition = ta.crossunder(close, supertrend_tf2) and barstate.isconfirmed
// Execution of reversal orders with closing of previous position
if (longCondition)
// Close a short position before opening a long position
if (strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short", comment="Close Short for Long Entry")
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
// Close long position before opening short position
if (strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long", comment="Close Long for Short Entry")
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Calculate take profit levels relative to the average entry price
if (strategy.position_size > 0)
takeProfitLong = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
strategy.exit("Take Profit Long", "Long", limit=takeProfitLong)
if (strategy.position_size > 0 and (rsi_tf_value >= rsiUpper))
strategy.close("Long", comment="RSI Take Profit Long")
if (strategy.position_size < 0)
takeProfitShort = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent)
strategy.exit("Take Profit Short", "Short", limit=takeProfitShort)
if (strategy.position_size < 0 and (rsi_tf_value <= rsiLower))
strategy.close("Short", comment="RSI Take Profit Short")
// Plot Supertrend timeframe with commit check to avoid repainting
plot(barstate.isconfirmed ? supertrend_tf2 : na, color=color.blue, title="Supertrend Timeframe (120 min)", linewidth=1)
// Plot RSI for visualization
plot(rsi_tf_value, "RSI", color=color.purple)
hline(rsiUpper, "RSI Upper", color=color.red)
hline(rsiLower, "RSI Lower", color=color.green)