ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی بروئنگ بینڈ ، آر ایس آئی اشارے اور اے ٹی آر متحرک اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کے ساتھ میڈین ریگریشن تھیوری پر مبنی ایک مقداری ٹریڈنگ سسٹم ہے۔ حکمت عملی قیمتوں کے اوسط سے انحراف کی انتہائی صورتحال کی نشاندہی کرکے تجارت کرتی ہے۔ جب قیمت بروئنگ بینڈ کے نیچے ٹریک ہوتی ہے اور آر ایس آئی اوور سیل زون میں ہوتا ہے تو زیادہ تجارت کریں ، جب قیمت بروئنگ بینڈ کے اوپر ٹریک ہوتی ہے اور آر ایس آئی اوور سیل زون میں ہوتا ہے تو خالی ہوجائیں ، اے ٹی آر متحرک سیٹنگ کے ذریعہ نقصانات کو روکنے کی پوزیشن قائم کریں ، اور منافع کے خطرے کو مؤثر طریقے سے منظم کریں۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی میں 20 سائیکل برن بینڈ کو اہم رجحانات کا تعین کرنے والے اشارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، معیاری فاصلے کا ضارب 2.0 ہے ، جس سے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی اوپری حد کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 14 سائیکل RSI کو معاون اشارے کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے ، جس میں 30 سے کم RSI کو اوور سیل اور 70 سے زیادہ اوور سیل سمجھا جاتا ہے۔ جب قیمت برن بینڈ سے نیچے آتی ہے اور RSI 30 سے کم ہوتی ہے تو ، اس کا اشارہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ ممکنہ طور پر اوور سیل ہوجائے گی ، اور اس کا اشارہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ ممکنہ طور پر اوور سیل ہوجائے گی۔ جب قیمت برن بینڈ سے ٹوٹ جاتی ہے اور RSI 70 سے زیادہ ہوتی ہے تو ، اس کا اشارہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ ممکنہ طور پر اوور سیل ہوجائے گی ، اور نظام خالی سگنل دیتا ہے۔ حکمت عملی میں برن بینڈ کے وسط میں ٹریک کو منافع بخش اختتام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، اور پوزیشن مینجمنٹ کے لئے RSI کو الٹ کرنے کے لئے 14 سائیکل ATR پر
اسٹریٹجک فوائد
- کثیر اشارے کراس تصدیق کے ساتھ مل کر: بروئنگ بینڈ اور آر ایس آئی کے تعاون سے ، جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کریں ، اور تجارت کی درستگی کو بہتر بنائیں۔
- متحرک نقصان کا طریقہ کار: اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے متحرک طور پر نقصان کی روک تھام کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کریں ، تاکہ خطرے کا انتظام مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق ہو۔
- مکمل تجارت کا بند حلقہ: واضح داخلے ، باہر نکلنے کی شرائط اور خطرے کے انتظام کے طریقہ کار پر مشتمل ہے ، منطق مکمل اور واضح ہے۔
- لچکدار: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- رجحان سازی مارکیٹ کا خطرہ: اوسط واپسی کی حکمت عملی مضبوط رجحان سازی کے بازاروں میں بار بار بند ہوسکتی ہے۔
- پیرامیٹرز کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پر اثر انداز ہونے والے پیرامیٹرز کی ترتیبات جیسے برلن بینڈ کی مدت ، RSI کی حد۔
- ہموار پوزیشن کا وقت پکڑنا: درمیانے درجے کی ہموار پوزیشن سے فائدہ اٹھانے سے پہلے نکلنے کا سبب بن سکتا ہے۔
- سٹاپ نقصان کی حد: فکسڈ ضرب کا اے ٹی آر اسٹاپ نقصان شدید اتار چڑھاو کے دوران زیادہ ہوسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- ٹرینڈ فلٹرز شامل کریں: طویل عرصے تک چلنے والی اوسط شامل کرنے پر غور کریں ، تاکہ مضبوط رجحانات والے بازاروں میں الٹا تجارت سے گریز کیا جاسکے۔
- لین دین کی مقدار کے اشارے متعارف کرانے: لین دین کی مقدار کو ٹریڈنگ سگنل کے تصدیق کے اشارے کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے ، جس سے لین دین کے معیار میں اضافہ ہوتا ہے۔
- ٹریلنگ اسٹاپ کو بہتر بنانا: ٹریلنگ اسٹاپ یا بیچ اسٹاپ کو استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جس سے منافع میں اضافہ ہوتا ہے۔
- متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر خود کار طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کے لئے برن بینڈ اور آر ایس آئی کے پیرامیٹرز کی ترتیب۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی بلین بینڈ اور آر ایس آئی کے مجموعی استعمال کے ذریعے ایک مکمل اوسط واپسی ٹریڈنگ سسٹم بناتی ہے۔ اے ٹی آر متحرک اسٹاپ کی تعارف نے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا ، حکمت عملی کو اچھی رسک کمائی کی خصوصیت دی۔ اگرچہ کچھ اصلاحات کی گنجائش موجود ہے ، لیکن مجموعی طور پر ڈیزائن کا نظریہ واضح ہے ، عملی طور پر مضبوط ہے۔ یہ تجویز کیا گیا ہے کہ جب تاجر عملی طور پر لاگو ہوتا ہے تو ، مارکیٹ کی مخصوص خصوصیات کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرتا ہے ، اور حکمت عملی کی کارکردگی کی مسلسل نگرانی کرتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-11-19 00:00:00
end: 2024-11-26 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SOL/USDT Mean Reversion Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input(20, "Bollinger Band Length")
std_dev = input(2.0, "Standard Deviation")
rsi_length = input(14, "RSI Length")
rsi_oversold = input(30, "RSI Oversold")
rsi_overbought = input(70, "RSI Overbought")
// Calculate indicators
[middle, upper, lower] = ta.bb(close, length, std_dev)
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Entry conditions
long_entry = close < lower and rsi < rsi_oversold
short_entry = close > upper and rsi > rsi_overbought
// Exit conditions
long_exit = close > middle or rsi > rsi_overbought
short_exit = close < middle or rsi < rsi_oversold
// Strategy execution
if (long_entry)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (long_exit)
strategy.close("Long")
if (short_exit)
strategy.close("Short")
// Stop loss and take profit
atr = ta.atr(14)
strategy.exit("Long SL/TP", "Long", stop=strategy.position_avg_price - 2*atr, limit=strategy.position_avg_price + 3*atr)
strategy.exit("Short SL/TP", "Short", stop=strategy.position_avg_price + 2*atr, limit=strategy.position_avg_price - 3*atr)
// Plot indicators
plot(middle, color=color.yellow, title="BB Middle")
plot(upper, color=color.red, title="BB Upper")
plot(lower, color=color.green, title="BB Lower")
// Plot entry and exit points
plotshape(long_entry, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(short_entry, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
plotshape(long_exit, title="Long Exit", location=location.abovebar, color=color.orange, style=shape.circle, size=size.small)
plotshape(short_exit, title="Short Exit", location=location.belowbar, color=color.orange, style=shape.circle, size=size.small)