ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
یہ ایک دن کی تجارت کی حکمت عملی ہے جس میں ٹرانزیکشن وزن کی اوسط قیمت ((VWAP) ، حقیقی طول و عرض کا اشارے ((ATR) اور قیمت کے عمل کا تجزیہ شامل ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے قیمتوں اور VWAP کے ساتھ کراسنگ کی صورتحال کو دیکھ کر ، جبکہ ATR کی متحرک استعمال سے روک تھام اور منافع کے اہداف کا تعین کرتی ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جب قیمت VWAP میں واپس آجائے تو تجارت کے مواقع تلاش کریں ، ATR کے ذریعے خطرے کو کنٹرول کریں۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں پر مبنی ہے:
- VWAP کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے ایک بیس لائن ، جب قیمت VWAP کے اوپر ہوتی ہے تو بیعانہ ، جب نیچے ہوتی ہے تو بیعانہ
- قیمتوں اور وی ڈبلیو اے پی کے مابین کراسنگ کی طرف دیکھ کر داخلے کے وقت کا تعین کرنا
- اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے سٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کا متحرک حساب لگانا ، خطرے کے انتظام کے زیادہ لچکدار پروگرام فراہم کرتا ہے
- کثیر درجے کی شرائط: قیمتیں VWAP کے نیچے سے اوپر تک پہنتی ہیں
- خالی سر داخلے کی شرائط: قیمتیں اوپر سے نیچے تک VWAP
- موجودہ اے ٹی آر سے دوگنا اسٹاپ نقصان اور موجودہ اے ٹی آر سے ڈیڑھ گنا منافع کا ہدف
اسٹریٹجک فوائد
- متحرک رسک مینجمنٹ: اے ٹی آر کے ذریعہ اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں تاکہ حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے ماحول میں ڈھال لیا جاسکے
- رجحانات کا سراغ لگانا: مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑنے کے لئے VWAP کو رجحانات کے فیصلے کے لئے ایک معیار کے طور پر استعمال کرنا
- معروضی تجارتی اشارے: حکمت عملی واضح تکنیکی اشارے پر مبنی ہے ، جس سے موضوعی فیصلے کا اثر کم ہوتا ہے۔
- معقول خطرہ / فائدہ کا تناسب: 1.5x اے ٹی آر کا منافع بخش ہدف طے کرکے ایک اچھا خطرہ / فائدہ کا تناسب یقینی بنائیں
- لچکدار: حکمت عملی مختلف مارکیٹوں اور وقت کے دورانیوں پر لاگو کیا جا سکتا ہے
اسٹریٹجک رسک
- ہلچل مارکیٹ کا خطرہ: بار بار VWAP کراسنگ سے افقی ہلچل والے بازاروں میں بہت زیادہ غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں
- سلائڈنگ کا خطرہ: مارکیٹ میں تیزی سے اتار چڑھاؤ کے دوران ، سلائڈنگ کا زیادہ خطرہ ہوسکتا ہے
- اسٹاپ مارجن کا خطرہ: زیادہ اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں ، ATR کے ایک گنا سے زیادہ اسٹاپ کا خطرہ قدرے کم ہوسکتا ہے
- جعلی بریک کا خطرہ: قیمتوں اور وی ڈبلیو اے پی کے مابین جعلی بریک کا خطرہ
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- ٹرانزیکشن حجم فلٹرنگ میں اضافہ: ٹرانزیکشن حجم کی تصدیق کے طریقہ کار کو شامل کیا جاسکتا ہے ، جس سے تجارتی سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
- اسٹاپ نقصان کی اصلاح کی ترتیبات: اے ٹی آر کے ضارب کو مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
- ٹرینڈ فلٹر شامل کریں: اضافی ٹرینڈ اشارے متعارف کروائیں تاکہ افقی مارکیٹ میں بار بار تجارت سے بچا جاسکے
- ٹائم آف انٹری کو بہتر بنائیں: قیمت کی شکل کی توثیق شامل کریں اور ٹائم آف انٹری کی درستگی میں اضافہ کریں
- ٹائم فلٹر متعارف کرایا گیا: ٹریڈنگ ٹائم سیزن کی حدیں شامل کی گئیں تاکہ بڑے اتار چڑھاؤ والے اوپن اور اختتامی اوقات سے بچا جاسکے
خلاصہ کریں۔
یہ تکنیکی تجزیہ اور متحرک رسک مینجمنٹ کے ساتھ مل کر ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ VWAP اور ATR کے ساتھ مل کر استعمال کرنے سے تجارتی سگنل کی غیر جانبداری کو یقینی بنایا جاتا ہے اور مؤثر خطرے پر قابو پایا جاتا ہے۔ حکمت عملی کے ڈیزائن کا نظریہ جدید مقداری تجارت کی ضروریات کے مطابق ہے ، جس میں بہتر عملی اور توسیع پذیری ہے۔ تجویز کردہ اصلاحی سمت کے ذریعہ ، حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کی گنجائش ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Price Action + VWAP + ATR Intraday Strategy", overlay=true)
// VWAP Calculation
vwapValue = ta.vwap(close)
// ATR Calculation (14-period)
atr = ta.atr(14)
// Price Action Setup for Bullish and Bearish Trades
bullishCondition = close > vwapValue and close[1] < vwapValue // Price above VWAP (Bullish bias) and Price action pullback to VWAP
bearishCondition = close < vwapValue and close[1] > vwapValue // Price below VWAP (Bearish bias) and Price action rally to VWAP
// Set stop loss and take profit based on ATR
atrMultiplier = 1.5
longStopLoss = low - atr
shortStopLoss = high + atr
longTakeProfit = close + (atr * atrMultiplier)
shortTakeProfit = close - (atr * atrMultiplier)
// Entry and Exit Rules
// Bullish Trade: Price pullback to VWAP and a bounce with ATR confirmation
if (bullishCondition and ta.crossover(close, vwapValue))
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
// Bearish Trade: Price rally to VWAP and a rejection with ATR confirmation
if (bearishCondition and ta.crossunder(close, vwapValue))
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)
// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, linewidth=2, title="VWAP")
// Plot ATR on the chart for reference (Optional)
plot(atr, title="ATR", color=color.orange, linewidth=1)