مومینٹم سوئنگ ٹریڈنگ پر مبنی حکمت عملی کے بعد انکولی رجحان
ChaoZhang
یہ حکمت عملی ایک ٹریڈنگ سسٹم ہے جو رجحانات کی پیروی کرتی ہے ، جس کی بنیاد پر چارڈ ڈائنامک شاکلیٹی اشارے (CMO) ہے۔ یہ حکمت عملی قیمت کی حرکیات کے حساب کتاب اور تجزیہ کے ذریعہ اوور سیل زون میں خریدنے کے مواقع تلاش کرتی ہے ، اوور خریدنے والے علاقوں میں فروخت کے مواقع تلاش کرتی ہے ، اور پوزیشن رکھنے کے وقت کی پابندی کے ساتھ مل کر خطرے کا انتظام کرتی ہے۔ یہ طریقہ کار قیمتوں میں الٹ جانے کے مواقع کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ ہلچل کی منڈیوں میں بار بار تجارت سے بچنے کے لئے بھی کام کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا مرکز مارکیٹ کی حرکیات کی پیمائش کرنے کے لئے سی ایم او اشارے کا استعمال کرنا ہے۔ سی ایم او نے 100 سے 100 کے درمیان اتار چڑھاو پیدا کرنے کے لئے اضافہ اور کمی کی شرح کے فرق اور مجموعی تناسب کا حساب لگایا ہے۔ جب سی ایم او 50 سے کم ہوتا ہے تو ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں زیادہ فروخت کی حالت ہے۔ جب سی ایم او 50 سے زیادہ ہوتا ہے یا پوزیشن کی مدت 5 سے زیادہ ہوتی ہے تو ، یہ نظام خالی ہوجاتا ہے۔ یہ ڈیزائن قیمتوں میں اچھال کے مواقع کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ بروقت اسٹاپ نقصان کو روکنے کے لئے بھی ڈیزائن کیا گیا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- سگنل کی وضاحت: سی ایم او کی مقررہ حد ((50 اور 50)) کو بطور تجارتی سگنل استعمال کریں ، تاکہ حکمت عملی میں واضح داخلے اور باہر نکلنے کے قواعد ہوں۔
- خطرے پر قابو پانا: غیر منافع بخش پوزیشنوں کو طویل عرصے تک رکھنے سے بچنے کے لئے ، انعقاد کی مدت کو محدود کریں۔
- رجحانات کا سراغ لگانا: مارکیٹ میں اوور سیل ہونے پر کھیل میں داخل ہونے کی صلاحیت ، مارکیٹ کی رفتار کم ہونے پر وقت پر باہر نکلنے کی صلاحیت ، مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کریں۔
- حساب کتاب آسان: سی ایم او اشارے کا حساب کتاب کرنے کا طریقہ بدیہی ، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے۔
- لچکدار: حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کر سکتی ہے ، جس میں اچھی لچک ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- غلط بریک کا خطرہ: غیر مستحکم مارکیٹوں میں اکثر غلط بریک سگنل ہوسکتے ہیں۔
- سلائڈ پوائنٹ اثر: تیز مارکیٹوں میں ، اصل سودے کی قیمت سگنل کی قیمت سے زیادہ انحراف کا شکار ہوسکتی ہے۔
- پیرامیٹرز کی حساسیت: سی ایم او سائیکل اور قیمتوں کا تعین کا انتخاب حکمت عملی کی کارکردگی پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔
- مارکیٹ کے حالات پر انحصار: غیر واضح رجحانات والے بازاروں میں ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کیا جاسکتا ہے۔
- تاخیر کا خطرہ: سی ایم او کے پیچھے رہ جانے کے اشارے کے طور پر اندراج اور باہر نکلنے کے وقت میں معمولی تاخیر کا سبب بن سکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک حد: مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی رفتار کے مطابق سی ایم او کی انٹری اور آؤٹ ٹریلنگ حد کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
- کثیر ٹائم پیکیج: سی ایم او اشارے متعارف کروائیں جو کثیر ٹائم پیکیج میں ہیں ، سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنائیں۔
- اسٹاپ نقصان کی اصلاح: منافع کو بہتر طور پر بچانے کے لئے اسٹاپ نقصان کی کھوج میں اضافہ۔
- پوزیشن مینجمنٹ: سی ایم او کے اعداد و شمار کی طاقت اور کمزوری کے مطابق پوزیشن ہولڈنگ کو ایڈجسٹ کریں ، تاکہ پوزیشن پر زیادہ بہتر کنٹرول حاصل ہو۔
- مارکیٹ فلٹرنگ: رجحانات کے فلٹر کو شامل کریں اور صرف واضح رجحانات والے بازاروں میں تجارت شروع کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ ایک محرک پر مبنی ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے ، جس میں سی ایم او اشارے کے ذریعہ مارکیٹ میں زیادہ خرید و فروخت کے مواقع کو پکڑنا ہے۔ حکمت عملی کا ڈیزائن معقول ہے ، اس میں واضح تجارتی قواعد اور رسک کنٹرول میکانزم موجود ہیں۔ اگرچہ اس میں کچھ موروثی خطرات موجود ہیں ، لیکن اصلاح کے ذریعہ حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ حکمت عملی خاص طور پر اتار چڑھاؤ والے بازاروں کے لئے موزوں ہے ، جو رجحانات کے واضح مراحل میں بہتر منافع حاصل کرنے کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Chande Momentum Oscillator Strategy", overlay=false)
// Input for the CMO period
cmoPeriod = input.int(9, minval=1, title="CMO Period")
// Calculate price changes
priceChange = ta.change(close)
// Separate positive and negative changes
up = priceChange > 0 ? priceChange : 0
down = priceChange < 0 ? -priceChange : 0
// Calculate the sum of ups and downs using a rolling window
sumUp = ta.sma(up, cmoPeriod) * cmoPeriod
sumDown = ta.sma(down, cmoPeriod) * cmoPeriod
// Calculate the Chande Momentum Oscillator (CMO)
cmo = 100 * (sumUp - sumDown) / (sumUp + sumDown)
// Define the entry and exit conditions
buyCondition = cmo < -50
sellCondition1 = cmo > 50
sellCondition2 = ta.barssince(buyCondition) >= 5
// Track if we are in a long position
var bool inTrade = false
if (buyCondition and not inTrade)
strategy.entry("Long", strategy.long)
inTrade := true
if (sellCondition1 or sellCondition2)
strategy.close("Long")
inTrade := false
// Plot the Chande Momentum Oscillator
plot(cmo, title="Chande Momentum Oscillator", color=color.blue)
hline(-50, "Buy Threshold", color=color.green)
hline(50, "Sell Threshold", color=color.red)