ChaoZhang
جائزہ
یہ VWAP، MACD اور RSI کے تین تکنیکی اشارے پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ میں خرید و فروخت کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے VWAP ، MACD اور RSI کے متعدد سگنلوں کو جوڑتی ہے۔ یہ حکمت عملی فیصد اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو خطرہ کے انتظام کے لئے استعمال کرتی ہے اور حکمت عملی پوزیشن مینجمنٹ کو فنڈز کے استعمال کو بہتر بنانے کے لئے استعمال کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق تین اہم اشارے کے مجموعی تجزیے پر مبنی ہے:
- وی ڈبلیو اے پی کو بطور اہم رجحان حوالہ لائن استعمال کریں ، جب قیمت وی ڈبلیو اے پی کو توڑتی ہے تو اس کو ممکنہ رجحان میں تبدیلی کا اشارہ سمجھا جاتا ہے
- MACD کالم چارٹ رجحان کی طاقت اور سمت کی تصدیق کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، مثبت اشارہ اوپر کی طرف ہے ، منفی اشارہ نیچے کی طرف ہے
- آر ایس آئی کا استعمال اس بات کی نشاندہی کرنے کے لئے کیا جاتا ہے کہ آیا مارکیٹ زیادہ خرید یا زیادہ فروخت کی حالت میں ہے ، تاکہ انتہائی حالات میں داخل ہونے سے بچا جاسکے
خریدنے کے لئے ضروری ہے کہ:
- وی ڈبلیو اے پی کی قیمتوں میں اضافہ
- MACD کالم چارٹ مثبت ہے
- آر ایس آئی نے اوور خرید کی سطح تک نہیں پہنچائی
فروخت کی شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے:
- وی ڈبلیو اے پی کی قیمتوں میں کمی
- منفی MACD کالم چارٹ
- RSI اوور سیل نہیں ہوا
اسٹریٹجک فوائد
- متعدد تکنیکی اشارے کی کراس توثیق ، سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ
- VWAP کے ذریعے حجم کے عوامل کو متعارف کرانے، مارکیٹ کی گہرائی میں تجزیہ میں اضافہ
- آر ایس آئی کا استعمال انتہائی رجحانات کو فلٹر کرنے کے لئے کیا جاتا ہے تاکہ جعلی بریک آؤٹ کا خطرہ کم کیا جاسکے
- فی صد سٹاپ نقصان کا استعمال کرتے ہوئے ، مختلف قیمتوں کے سلسلے میں متحرک طور پر موافقت پذیر
- پوزیشن سائزنگ اکاؤنٹ کے خالص مالیت کے تناسب پر مبنی ، متحرک پوزیشن مینجمنٹ کو لاگو کرنا
- حکمت عملی کی منطق واضح، سمجھنے اور برقرار رکھنے میں آسان ہے
اسٹریٹجک رسک
- ہلچل مچانے والی مارکیٹوں میں بار بار ٹرانزیکشن کا امکان، ٹرانزیکشن کی لاگت میں اضافہ
- متعدد اشارے سگنل کی تاخیر کا سبب بن سکتے ہیں ، جو داخلے کے وقت کو متاثر کرسکتے ہیں
- فکسڈ فیصد سٹاپ نقصان تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہو سکتا
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح میں تبدیلی کو نظر انداز کرنا ، جو اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران خطرے میں اضافہ کرسکتا ہے
- رجحان کی طاقت کے فلٹر کی کمی ، جو کمزور رجحان کی منڈیوں میں زیادہ سگنل پیدا کرسکتی ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مارکیٹ میں اتار چڑھاو کے لئے بہتر طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اے ٹی آر میں متحرک ایڈجسٹ اسٹاپ نقصان کی حد متعارف کروائی گئی
- رجحان کی طاقت کے فلٹرز کو شامل کریں اور مارکیٹ کے جھٹکے کے غلط سگنل کو کم کریں
- VWAP سائیکل کی ترتیبات کو بہتر بنائیں ، جس میں کثیر دورانیہ VWAP مجموعہ پر غور کیا جاسکے
- ٹرانسمیشن کی تصدیق کے طریقہ کار کو متعارف کرانے کے لئے، توڑ سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ
- کم لیکویڈیٹی کے اوقات میں ٹریڈنگ سے بچنے کے لئے ٹائم فلٹرز کو شامل کرنے پر غور کریں
- متحرک ایڈجسٹمنٹ پوزیشن سائزنگ میکانیزم کو مارکیٹ کے حالات کے مطابق پوزیشن سائز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے VWAP ، MACD اور RSI کے تین کلاسیکی تکنیکی اشارے کو مربوط کرکے ایک نسبتا complete مکمل تجارتی نظام تشکیل دیا ہے۔ اس حکمت عملی نے ڈیزائن میں سگنل کی وشوسنییتا اور رسک مینجمنٹ پر توجہ دی ہے ، جس میں کثیر اشارے کی کراس تصدیق کے ذریعہ تجارت کے معیار کو بہتر بنایا گیا ہے۔ اگرچہ کچھ پہلوؤں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، لیکن مجموعی طور پر فریم ورک معقول ہے اور اس میں اچھی توسیع پذیری ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ عملی طور پر استعمال کیا جائے ، تاجروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ پہلے مختلف مارکیٹ کے ماحول میں اس کی کارکردگی کی جانچ پڑتال کریں اور مخصوص ضروریات کے مطابق پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-10-27 00:00:00
end: 2024-11-26 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("pbs", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Input for take-profit and stop-loss
takeProfitPercent = input.float(0.5, title="Take Profit (%)", step=0.1) / 100
stopLossPercent = input.float(0.25, title="Stop Loss (%)", step=0.1) / 100
macdFastLength = input.int(12, title="MACD Fast Length")
macdSlowLength = input.int(26, title="MACD Slow Length")
macdSignalLength = input.int(9, title="MACD Signal Length")
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level", step=1)
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level", step=1)
vwap = ta.vwap(close)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFastLength, macdSlowLength, macdSignalLength)
macdHistogram = macdLine - signalLine
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
plot(vwap, color=color.purple, linewidth=2, title="VWAP")
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dotted)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.green, linestyle=hline.style_dotted)
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.orange, title="Signal Line")
// Buy Condition
longCondition = ta.crossover(close, vwap) and macdHistogram > 0 and rsi < rsiOverbought
// Sell Condition
shortCondition = ta.crossunder(close, vwap) and macdHistogram < 0 and rsi > rsiOversold
// Execute trades based on conditions
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=close * (1 + takeProfitPercent), stop=close * (1 - stopLossPercent))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", limit=close * (1 - takeProfitPercent), stop=close * (1 + stopLossPercent))
// Plot Buy/Sell Signals
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal")