ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو اوسط رجحان اشارے ((ADX) اور قیمت کے وقفے پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مارکیٹ کے رجحان کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لئے ADX اشارے کی تعداد کی نگرانی کرتی ہے ، اور مارکیٹ کی نقل و حرکت کو پکڑنے کے لئے قیمت کے وقفے کے اشارے کے ساتھ ملتی ہے۔ حکمت عملی کو ایک مخصوص تجارتی وقت کے اندر کام کرنے کے لئے ترتیب دیا گیا ہے ، اور اس میں نقصانات کو روکنے اور روزانہ تجارت کی تعداد کو محدود کرکے خطرے کا انتظام کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق میں درج ذیل کلیدی عناصر شامل ہیں:
- ADX اشارے کی نگرانی: مارکیٹ کے رجحان کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لئے ADX اشارے کا استعمال کریں ، جب ADX 17.5 سے کم ہو تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں نیا رجحان پیدا ہونے والا ہے۔
- قیمتوں میں کمی کا فیصلہ: حکمت عملی پچھلے 34 ادوار کی اعلی ترین اختتامی قیمتوں کی پیروی کرتی ہے ، اور جب موجودہ قیمت اس مزاحمت کی سطح کو توڑ دیتی ہے تو اس سے ٹریڈنگ سگنل کا آغاز ہوتا ہے۔
- ٹرانزیکشن ٹائم مینجمنٹ: حکمت عملی صرف مخصوص ٹرانزیکشن ٹائم ((0730-1430) کے اندر کام کرتی ہے تاکہ کم لیکویڈیٹی کے اوقات کے خطرے سے بچا جاسکے۔
- خطرے سے نمٹنے کے لیے اقدامات:
- فکسڈ ڈالر اسٹاپ لگانا تاکہ ایک ہی تجارت میں ہونے والے نقصان کو محدود کیا جا سکے۔
- ہر ٹرانزیکشن سیشن میں زیادہ سے زیادہ 3 ٹرانزیکشنز کی حد
- ٹریڈنگ مدت کے اختتام پر خود کار طریقے سے صفائی تمام ہولڈرز
اسٹریٹجک فوائد
- رجحان پکڑنے کی صلاحیت: مارکیٹ کے رجحانات کے ابتدائی مرحلے کو مؤثر طریقے سے شناخت کرنے کے لئے ADX اشارے اور قیمتوں میں اضافے کے ساتھ مل کر.
- بہتر خطرے کا انتظام: خطرے کو کنٹرول کرنے کے متعدد اقدامات جیسے فکسڈ اسٹاپ نقصان ، تجارت کی تعداد کی حد اور خود کار طریقے سے بندش کا طریقہ کار شامل ہے۔
- اعلی درجے کی آٹومیشن: حکمت عملی کی منطق واضح ہے ، بغیر کسی انسانی مداخلت کے مکمل طور پر خود کار طریقے سے تجارت کی جاتی ہے۔
- لچکدار: پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جیسے اسٹاپ نقصان کی رقم ، واپسی کا دورانیہ وغیرہ۔
اسٹریٹجک رسک
- جعلی بریک آؤٹ کا خطرہ: ایک جھٹکے والی مارکیٹ میں جعلی بریک آؤٹ کا امکان ہے جس کی وجہ سے مسلسل نقصان ہوتا ہے۔
- پیرامیٹر انحصار: حکمت عملی کا اثر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے ADX thresholds اور واپسی کی مدت کی ترتیبات پر.
- وقت کی حد: صرف ایک مخصوص وقت کے دوران تجارت ممکن ہے کہ دوسرے اوقات کے مواقع سے محروم ہوجائیں۔
- اسٹاپ نقصان کی ترتیب: فکسڈ ڈالر اسٹاپ نقصان مختلف اتار چڑھاؤ کے ماحول میں کافی لچکدار نہیں ہوسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک اسٹاپ: مارکیٹ کے مختلف اتار چڑھاؤ کے حالات کے مطابق ، مقررہ امریکی ڈالر کے اسٹاپ کو اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ میں تبدیل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔
- مارکیٹ ماحول فلٹر: اعلی اتار چڑھاؤ کے ماحول میں ایڈجسٹمنٹ یا تجارت کو روکنے کے لئے اتار چڑھاؤ فلٹر شامل کریں.
- انٹری آپٹیمائزیشن: ٹرانزیکشن کی تصدیق میں اضافہ اور بریک سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ: ADX thresholds اور retracement cycles کے لئے خود کار طریقے سے ایڈجسٹمنٹ میکانیزم.
خلاصہ کریں۔
یہ ایک منظم ، منطقی اور واضح رجحان کی پیروی کی حکمت عملی ہے۔ ADX اشارے کو قیمتوں میں اضافے کے ساتھ جوڑ کر ، مارکیٹ میں رجحان کے مواقع کو موثر رسک مینجمنٹ فریم ورک کے تحت پکڑنا ہے۔ اگرچہ کچھ اصلاحات کی گنجائش موجود ہے ، لیکن حکمت عملی کا بنیادی فریم ورک مضبوط ہے ، جو ایک مقداری تجارتی نظام کے بنیادی اجزاء کے لئے موزوں ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HuntGatherTrade
// ========================
// NQ 30 minute, ES 30 minute
//@version=5
strategy("ADX Breakout", overlay=false, initial_capital=25000, default_qty_value=1)
// ===============================
// Input parameters
// ===============================
stopLoss = input(1000.0, title="Stop Loss ($)", group="Exits")
session = input("0730-1430:1234567", group="Trade Session")
highestLB = input(34, title="Highest lookback window", group="Indicator values")
// ===============================
// Trade Session Handling
// ===============================
t = time(timeframe.period, session)
// Reset numTrades at the start of each session
var int numTrades = 0
is_new_session = ta.change(time("D")) != 0
if is_new_session
numTrades := 0
// ===============================
// Entry Conditions
// ===============================
[plusDI, minusDI, adxValue] = ta.dmi(50, 14)
entryCondition = (close >= ta.highest(close, highestLB)[1]) and (adxValue < 17.5) and (strategy.position_size == 0) and (numTrades < 3) and not na(t)
// ===============================
// 7. Execute Entry
// ===============================
var float stopPricePlot = na
if entryCondition
entryPrice = close + syminfo.mintick
strategy.entry("Long Entry", strategy.long, stop=entryPrice)
//stopPrice = strategy.position_avg_price - (stopLoss / syminfo.pointvalue)
//strategy.exit("Stop Loss", "Long Entry", stop=stopPrice)
numTrades += 1
if (strategy.position_size > 0) and (strategy.position_size[1] == 0)
stopPoints = stopLoss / syminfo.pointvalue
stopPrice = strategy.position_avg_price - stopPoints
stopPrice := math.round(stopPrice / syminfo.mintick) * syminfo.mintick
strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Long Entry", stop=stopPrice)
if ta.change(strategy.opentrades) == 1
float entryPrice = strategy.opentrades.entry_price(0)
stopPricePlot := entryPrice - (stopLoss / syminfo.pointvalue)
if ta.change(strategy.closedtrades) == 1
stopPricePlot := na
plot(stopPricePlot, "Stop-loss level", color.red, 1, plot.style_linebr)
// ===============================
// Exit at End of Session
// ===============================
if na(t) and strategy.position_size != 0
strategy.close_all(comment="End of Day Exit")