ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ذہین تجارتی نظام ہے جو تکنیکی تجزیہ میں کلاسیکی مساوی لائن کراسنگ اور K لائن کی شکل کی شناخت کو جوڑتی ہے۔ حکمت عملی ، K لائن کے اوپر اور نیچے کی لائنوں اور اداروں کے مابین تعلقات کا تجزیہ کرکے ، باہمی مساوی لائن کراسنگ سگنل کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ کے رجحانات کے موڑ کے نقطہ کو درست طریقے سے پکڑنے کے لئے۔ یہ نظام نہ صرف قیمت کی نقل و حرکت پر توجہ دیتا ہے ، بلکہ اوسط لہر کی پیمائش کرکے متحرک طور پر تجارتی پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرتا ہے ، حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بناتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق دو اہم حصوں پر مشتمل ہے:
K لائن شکل کی شناخت ماڈیول ممکنہ الٹ سگنل کو پہچانتا ہے جس میں اوپر اور نیچے کی سائے لائنوں اور جسم کے تناسب کے تناسب کا حساب لگایا جاتا ہے۔ نظام نے سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے ایڈجسٹ قابل سائے لائن ضرب پیرامیٹر ((wickMultiplier) اور جسم فیصد پیرامیٹر ((bodyPercentage) مقرر کیا ہے۔ جب K لائن میں قابل اطلاق لمبی اوپر یا نیچے کی سائے لائنیں ہوتی ہیں تو ، نظام اسی طرح کے زیادہ یا خالی سگنل جاری کرتا ہے۔
ڈبل اوسط لائن کراسنگ سسٹم نے 14 دوروں اور 28 دوروں کی سادہ حرکت پذیر اوسط ((SMA) کو رجحان کے اشارے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ جب قلیل مدتی اوسط لائن طویل مدتی اوسط لائن کو اوپر کی طرف سے پار کرتی ہے تو ، نظام ایک کثیر سگنل پیدا کرتا ہے۔ جب قلیل مدتی اوسط لائن طویل مدتی اوسط لائن کو نیچے کی طرف سے پار کرتی ہے تو ، نظام ایک کٹوتی سگنل پیدا کرتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- سخت سگنل فلٹرنگ: کم معیار کے سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے کے لئے شیڈ لائن ضرب اور حقیقی فی صد کی قیمتوں کا تعین کریں
- پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل: مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے لچکدار پیرامیٹرز ایڈجسٹ انٹرفیس فراہم کرتا ہے
- رجحانات کا سراغ لگانا اور الٹ سگنل: رجحانات کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ اہم الٹ مواقع سے محروم نہ ہوں
- بہتر خطرے پر قابو پانا: حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنانے کے لئے 50 سائیکلوں کی اوسط لہر کے حساب سے متحرک طور پر ٹریڈنگ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا
اسٹریٹجک رسک
- پیرامیٹرز کی حساسیت: مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات سے حکمت عملی کی کارکردگی میں بڑے پیمانے پر فرق پیدا ہوسکتا ہے ، جس میں کافی پیرامیٹرز کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔
- مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: ہلچل والی مارکیٹ میں بہت زیادہ غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے لین دین کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- سلائڈنگ اثرات: کم لیکویڈیٹی والے بازاروں میں سلائڈنگ کا زیادہ خطرہ ہوسکتا ہے
- سگنل کی تاخیر: یکساں لائن نظام میں کچھ تاخیر ہے ، جس سے بہترین انٹری کا وقت ضائع ہوسکتا ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- ٹریفک کے اشارے متعارف کروائے گئے: ٹریفک میں تبدیلیوں کا تجزیہ کرکے ریورس سگنل کی تاثیر کی تصدیق کی گئی
- متحرک ایڈجسٹمنٹ میکانیزم کو بہتر بنائیں: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خود کار طریقے سے شیڈول لائن ضرب اور حقیقی فیصد پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
- بڑھتی ہوئی رجحان کی طاقت کو فلٹر کریں: کمزور مارکیٹوں میں سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے RSI یا ADX جیسے اشارے کے ساتھ مل کر
- نقصانات کو روکنے کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں: اے ٹی آر اشارے پر مبنی متحرک نقصانات کی پوزیشن کو ڈیزائن کریں ، خطرے کے کنٹرول کی درستگی کو بہتر بنائیں
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے K لائن موڈ کی شناخت اور یکساں لائن کراسنگ سسٹم کو ملا کر ایک نسبتا complete مکمل تجارتی فیصلہ سازی کا فریم ورک تشکیل دیا ہے۔ اس حکمت عملی کے فوائد اس کے سخت سگنل فلٹرنگ میکانزم اور لچکدار پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت میں ہیں ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرامیٹرز کی اصلاح اور مارکیٹ کے ماحول میں موافقت کے مسائل پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم کارکردگی برقرار رکھنے کی امید ہے۔
/*backtest
start: 2024-10-28 00:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5 indicator("Wick Reversal Setup", overlay=true)
// Input parameters
wickMultiplier = input.float(3.5, title="Wick Multiplier", minval=0.5, maxval=20)
bodyPercentage = input.float(0.25, title="Body Percentage", minval=0.1, maxval=1.0)
// Calculate the average range over 50 periods
avgRange = ta.sma(high - low, 50)
// Define the lengths of wicks and bodies
bodyLength = math.abs(close - open)
upperWickLength = high - math.max(close, open)
lowerWickLength = math.min(close, open) - low
totalRange = high - low
// Long signal conditions
longSignal = (close > open and upperWickLength >= bodyLength * wickMultiplier and upperWickLength <= totalRange * bodyPercentage) or
(close < open and lowerWickLength >= bodyLength * wickMultiplier and upperWickLength <= totalRange * bodyPercentage) or
(close == open and close != high and upperWickLength >= bodyLength * wickMultiplier and upperWickLength <= totalRange * bodyPercentage) or
(open == high and close == high and totalRange >= avgRange)
// Short signal conditions
shortSignal = (close < open and (high - open) >= bodyLength * wickMultiplier and lowerWickLength <= totalRange * bodyPercentage) or
(close > open and (high - close) >= bodyLength * wickMultiplier and lowerWickLength <= totalRange * bodyPercentage) or
(close == open and close != low and lowerWickLength >= bodyLength * wickMultiplier and lowerWickLength <= totalRange * bodyPercentage) or
(open == low and close == low and totalRange >= avgRange)
// Plot signals
plotshape(series=longSignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(series=shortSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Sahaj_Beriwal
//@version=5
strategy("My strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (longCondition)
strategy.entry("L", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (shortCondition)
strategy.entry("S", strategy.short)