کثیر تعدد مومنٹم ریورسل مقداری حکمت عملی کا نظام
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی مارکیٹ کی مسلسل حرکت کی خصوصیات پر مبنی ایک مقداری تجارتی نظام ہے ، جس میں قیمتوں میں مسلسل اضافے یا کمی کی کثرت کا تجزیہ کرکے مارکیٹ میں الٹ جانے کے مواقع پر گرفت کی جاتی ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی حصہ یہ ہے کہ لگاتار قیمتوں میں اضافے یا کمی کی حد مقرر کی جائے ، اور جب قیمتوں میں کمی کی حد تک پہنچ جائے تو الٹا کام کیا جائے ، جبکہ پوزیشن ہولڈنگ ٹائم اور K لائن کی شکل جیسے کثیر جہتی اشارے کے ساتھ مل کر تجارتی فیصلے کیے جائیں۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کی الٹ خصوصیات کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہے ، اور جب قیمتوں میں اوور بائ یا اوور سیل کی خصوصیت ہوتی ہے تو الٹا کام کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق میں درج ذیل کلیدی عناصر شامل ہیں:
- مسلسل اعدادوشمار: سسٹم قیمتوں میں مسلسل اضافے اور کمی کی تعداد کو حقیقی وقت میں اعدادوشمار کرتا ہے اور اس کی موازنہ پیش وضاحتی قیمتوں سے کرتا ہے۔
- تجارت کی سمت کا انتخاب: آپ کو دو سمتوں میں زیادہ یا کم کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں ، زیادہ کرتے وقت مسلسل کمی پر توجہ دیں ، اور کم کرتے وقت مسلسل اضافے پر توجہ دیں۔
- ہولڈنگ سائیکل مینجمنٹ: فکسڈ ہولڈنگ سائیکل مقرر کریں ، خود کار طریقے سے صفائی کی مدت ختم ہو جائے ، اور ضرورت سے زیادہ ہولڈنگ سے بچیں۔
- کراس اسٹار فلٹرنگ: کراس اسٹار فیصلے کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے دوران جھوٹے سگنلوں کو فلٹر کرنے کے لئے متعارف کرایا گیا ہے۔
- پوزیشن کنٹرول: ایک ہی پوزیشن پر تجارت کریں ، بغیر کسی پوزیشن میں اضافے یا بیچوں میں پوزیشن بنانے کے آپریشن کے۔
اسٹریٹجک فوائد
- منطق کی وضاحت: حکمت عملی کی تجارتی منطق بصری ہے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں آسانی ہے۔
- خطرے کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے: فکسڈ پوزیشن کی مدت اور ایک پوزیشن کے ذریعہ خطرے کو کنٹرول کریں۔
- لچکدار: مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔
- اعلی درجے کی آٹومیشن: یہ عمل خود کار طریقے سے سسٹم کے ذریعہ انجام دیا جاتا ہے ، جس میں انسانی مداخلت کو کم کیا جاتا ہے۔
- کثیر جہتی تجزیہ: قیمتوں کے رجحانات ، K لائن کی شکل وغیرہ کی متعدد جہتوں کو جوڑتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- رجحان کے تسلسل کا خطرہ: مضبوط رجحان کے بازار میں غلط فیصلے کا امکان۔
- پیرامیٹرز کی حساسیت: حد اور پوزیشن کی مدت کی ترتیب حکمت عملی کی کارکردگی کو براہ راست متاثر کرتی ہے۔
- مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: اتار چڑھاؤ کی مارکیٹ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ ، لیکن ایک طرفہ مارکیٹ میں اکثر نقصان ہوسکتا ہے۔
- سلائڈ پوائنٹ کا اثر: ہائی فریکوئینسی ٹریڈنگ سلائڈ پوائنٹ سے متاثر ہوسکتی ہے۔
- لاگت کا دباؤ: زیادہ بار بار تجارت کرنے سے اعلی قیمتیں آتی ہیں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے متعارف کروائیں: ATR جیسے اشارے کے ذریعے حد سے متعلق ترتیبات کو ایڈجسٹ کریں۔
- رجحانات کو فلٹر کریں: طویل مدتی رجحانات کے فیصلے کے ساتھ جیتنے کی شرح میں اضافہ کریں۔
- متحرک پوزیشن رکھنے کا دورانیہ: مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق پوزیشن رکھنے کے وقت کو ایڈجسٹ کریں۔
- پوزیشن مینجمنٹ کی اصلاح: متحرک پوزیشن مینجمنٹ میکانزم متعارف کرایا۔
- ملٹی ٹائم سائیکل تجزیہ: ملٹی سائیکل سگنل کی توثیق کا طریقہ کار شامل کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مارکیٹ میں ردوبدل کی خصوصیات پر مبنی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جس میں مارکیٹ میں ردوبدل کے مواقع کو پکڑنے کے لئے قیمتوں کی مسلسل نقل و حرکت کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی کا ڈیزائن معقول ہے ، خطرہ قابو میں ہے ، لیکن پیرامیٹرز کو مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حکمت عملی کو مستقل طور پر بہتر بنانے اور بہتر بنانے کے ذریعہ ، حقیقی تجارت میں مستحکم آمدنی حاصل کرنے کی امید ہے۔ یہ تجویز ہے کہ حقیقی تجارت سے پہلے کافی حد تک تاریخی اعداد و شمار کی بازیافت کی جائے ، اور حکمت عملی کی تاثیر کو ماڈل ڈسک میں تصدیق کی جائے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Streak-Based Trading Strategy", overlay=true)
// User Inputs
trade_direction = input.string(title="Trade Direction", defval="Long", options=["Long", "Short"]) // Option to choose Long or Short
streak_threshold = input.int(title="Streak Threshold", defval=8, minval=1) // Input for number of streaks before trade
hold_duration = input.int(title="Hold Duration (in periods)", defval=7, minval=1) // Input for holding the position
doji_threshold = input.float(0.01, title="Doji Threshold (%)", minval=0.001) / 100 // Doji sensitivity
// Calculate win or loss streak
is_doji = math.abs(close - open) / (high - low) < doji_threshold
win = close > close[1] and not is_doji
loss = close < close[1] and not is_doji
// Initialize variables for streak counting
var int win_streak = 0
var int loss_streak = 0
var bool in_position = false
var int hold_counter = 0
// Track streaks (only when not in a position)
if not in_position
if win
win_streak += 1
loss_streak := 0
else if loss
loss_streak += 1
win_streak := 0
else
win_streak := 0
loss_streak := 0
// Logic for closing the position after the holding duration
if in_position
hold_counter -= 1
if hold_counter <= 0
strategy.close_all() // Close all positions
in_position := false // Reset position flag
win_streak := 0 // Reset streaks after position is closed
loss_streak := 0
// Trade condition (only when no position is open and streak is reached)
if not in_position
if trade_direction == "Long" and loss_streak >= streak_threshold
strategy.entry("Long", strategy.long) // Open a long position
in_position := true
hold_counter := hold_duration // Set holding period
if trade_direction == "Short" and win_streak >= streak_threshold
strategy.entry("Short", strategy.short) // Open a short position
in_position := true
hold_counter := hold_duration // Set holding period
// Plotting streaks for visualization
plot(win_streak, color=color.green, title="Winning Streak", style=plot.style_histogram, linewidth=2)
plot(loss_streak, color=color.red, title="Losing Streak", style=plot.style_histogram, linewidth=2)