ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ٹریڈنگ سسٹم ہے جو فبونیکی ریٹریس ، ایک سے زیادہ اشاریہ چلنے والی اوسط اور ٹرانزیکشن کی مقدار کو یکجا کرکے رجحانات کی پیروی کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی مختلف فبونیکی ریٹریس لیول ((0.0،0.382،0.618) کے درمیان قیمتوں کی جگہ کا تجزیہ کرکے ، ملٹی پیریڈ ای ایم اے ((20/50/100/200) کے ساتھ رجحانات کی تصدیق کرتی ہے ، اور ٹرانزیکشن حجم کی قیمتوں میں کمی کے فلٹرنگ کے ذریعے ممکنہ تجارتی مواقع کی نشاندہی کرتی ہے۔ نظام کو ایک مکمل رسک مینجمنٹ میکانزم کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے ، جس میں فکسڈ فیصد اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ سیٹ اپ شامل ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق تکنیکی تجزیہ کے متعدد سطحوں پر مبنی ہے:
- قیمت کی نقل و حرکت کے لئے سپورٹ اور مزاحمت کا فریم ورک قائم کرنے کے لئے فبونیکی واپسی کی سطح کا حساب لگانے کے لئے 30 سائیکلوں کا استعمال کرتے ہوئے
- 20/50/100/200 دورانیے پر ایک اشاریہ منتقل اوسط کے ذریعے ایک کثیر سطحی رجحان کی تصدیق کے نظام کی تعمیر
- جب قیمت 0.382 فبونیکی کی سطح کے قریب ہو اور حجم خسارے سے زیادہ ہو تو ، اگر قیمت اوسط سے اوپر ہے تو ، ایک پلس سگنل کو متحرک کریں
- جب قیمت 0.618 فبونیکی سطح کے قریب ہو اور حجم خسارے سے زیادہ ہو تو ، اگر قیمت اوسط سے نیچے ہو تو ، ایک مختصر سگنل کو متحرک کریں
- فی صد کی بنیاد پر سٹاپ نقصان کا نظام 6٪ اور 3٪
اسٹریٹجک فوائد
- کثیر جہتی تجزیہ: قیمت کی شکل ، رجحانات اور حجم کے تین جہتوں کو ملا کر سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ کیا گیا ہے
- اعلی درجے کی خطرے کا انتظام: واضح اسٹاپ نقصان کی شرائط مرتب کی گئیں ، جو ہر تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتی ہیں
- کافی حد تک رجحانات کی تصدیق: ایک سے زیادہ اوسط لکیری نظام کا استعمال کرتے ہوئے ، رجحانات کی شدت اور سمت کا زیادہ درست اندازہ لگایا جاسکتا ہے
- سگنل فلٹرنگ سخت: قیمت ، اوسط اور ٹرانزیکشن کی مقدار کی شرائط کو ایک ساتھ پورا کرنے کی ضرورت ہے ، تاکہ جعلی توڑنے کا امکان کم کیا جاسکے
- اعلی درجے کی مرئیت: ٹیگنگ سسٹم کے ذریعہ واضح طور پر نشان لگا دیا گیا ہے ، جس میں تجزیہ اور اصلاح کی سہولت دی گئی ہے
اسٹریٹجک رسک
- جھٹکا دینے والی مارکیٹ کا خطرہ: افقی جھٹکا دینے والی مارکیٹوں میں اکثر غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، اس کے لئے زور دینے والے اشارے کو فلٹر کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔
- سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: ٹرانزیکشن کی مقدار کی شرائط کی پابندی کے تحت ، سلائڈ پوائنٹ پر عملدرآمد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ، جس میں ٹرانزیکشن کی مقدار کی حد کو حقیقت کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
- فنڈ مینجمنٹ کا خطرہ: فکسڈ فی صد اسٹاپ نقصانات کچھ حالات میں کافی لچکدار نہیں ہوسکتے ہیں اور اتار چڑھاؤ کی شرح کی نقل و حرکت کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے
- رجحان پر انحصار: حکمت عملی واضح رجحان کے دوران بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، لیکن رجحان کی تبدیلی کے دوران مسلسل نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے
- پیرامیٹرز کی حساسیت: متعدد پیرامیٹرز کا مجموعہ اوور فٹ ہونے کا خطرہ بڑھاتا ہے ، جس کی جانچ پڑتال کے لئے مختلف وقت کے دورانیوں پر بیک اپ کی ضرورت ہوتی ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک اسٹاپ آپٹیمائزیشن: مارکیٹ میں اتار چڑھاو کے لئے بہتر موافقت کے لئے اے ٹی آر اشارے کی متحرک ایڈجسٹمنٹ اسٹاپ فاصلہ متعارف کرانے کی تجویز
- رجحان کی طاقت کی پیمائش: رجحان کی طاقت کے اشارے جیسے ADX کو شامل کیا جاسکتا ہے ، مضبوط رجحان کے دوران پوزیشنوں میں اضافہ اور کمزور رجحان کے دوران تجارت میں کمی
- ٹرانزیکشن حجم تجزیہ میں گہرائی: ٹرانزیکشن حجم کے اوسط اور غیر معمولی ٹرانزیکشن حجم تجزیہ میں اضافہ کرنے کی تجویز ، ٹرانزیکشن حجم تجزیہ کی درستگی کو بہتر بنانا
- داخلہ کے وقت کو بہتر بنائیں: رجحان کی سمت میں اوورلوڈ اوور سیل مواقع تلاش کرنے کے لئے آر ایس آئی جیسے سوئنگ اشارے کے ساتھ مل کر
- پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: رجحان کی طاقت اور مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی رفتار کے مطابق پوزیشن ہولڈنگ تناسب کو ایڈجسٹ کرنے کی سفارش
خلاصہ کریں۔
یہ ایک اچھی طرح سے ڈیزائن شدہ کثیر پرت رجحان ٹریکنگ حکمت عملی ہے ، جو کلاسیکی تکنیکی تجزیہ کے اوزار کے ساتھ مل کر ایک تین جہتی تجزیاتی فریم ورک کی تعمیر کرتی ہے۔ حکمت عملی کی طاقت سگنل کی تصدیق کی سختی اور خطرے کے انتظام کی سالمیت میں ہے ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہلچل والی منڈیوں میں کارکردگی پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو مزید بہتر بنانے کے امکانات ہیں ، خاص طور پر متحرک خطرے کے انتظام اور رجحان کی شدت کی پیمائش میں بہتری کے ذریعہ تجویز کردہ اصلاحی سمت کے ذریعہ۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ALD Fib Ema SAKALAM", overlay=true)
// Inputs
lookback = input.int(30, title="Lookback Period for Fibonacci", minval=10)
volumeThreshold = input.float(500000, title="24h Volume Threshold", step=50000)
stopLossPct = input.float(3.0, title="Stop Loss %", minval=0.5)
takeProfitPct = input.float(6.0, title="Take Profit %", minval=1.0)
maLength = input.int(50, title="Trend Filter MA Length", minval=1)
// Moving Average (Trend Filter)
ma = ta.sma(close, maLength)
// High and Low for Fibonacci Levels
var float swingHigh = na
var float swingLow = na
if bar_index > lookback
swingHigh := ta.highest(high, lookback)
swingLow := ta.lowest(low, lookback)
// Fibonacci Levels Calculation
fib0 = swingLow
fib1 = swingHigh
fib382 = swingHigh - 0.382 * (swingHigh - swingLow)
fib618 = swingHigh - 0.618 * (swingHigh - swingLow)
// 24-hour Volume Calculation
volume24h = ta.sma(volume, 24)
// Plot Fibonacci Levels
plot(fib0, title="Fib 0", color=color.new(color.red, 80))
plot(fib382, title="Fib 0.382", color=color.new(color.green, 50))
plot(fib618, title="Fib 0.618", color=color.new(color.blue, 50))
plot(fib1, title="Fib 1", color=color.new(color.red, 80))
plot(ma, title="Trend Filter MA", color=color.orange)
// Entry Condition: Buy Signal
longCondition = (close <= fib382) and (volume24h > volumeThreshold) and (close > ma)
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
label.new(bar_index, low, "BUY", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
// Exit Conditions
takeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPct / 100)
stopLossPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPct / 100)
// Place Exit Orders
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=takeProfitPrice, stop=stopLossPrice)
// Add Labels for Exits
if (strategy.position_size > 0)
if (high >= takeProfitPrice)
label.new(bar_index, high, "EXIT (Take Profit)", style=label.style_label_down, color=color.blue, textcolor=color.white)
if (low <= stopLossPrice)
label.new(bar_index, low, "EXIT (Stop Loss)", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
// Short Selling Conditions
shortCondition = (close >= fib618) and (volume24h > volumeThreshold) and (close < ma)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
label.new(bar_index, high, "SELL", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
// Short Exit Conditions
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Short Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPct / 100), stop=strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPct / 100))
// Add EMA 20/50/100/200
shortest = ta.ema(close, 20)
short = ta.ema(close, 50)
longer = ta.ema(close, 100)
longest = ta.ema(close, 200)
plot(shortest, color=color.orange, title="EMA 20")
plot(short, color=color.red, title="EMA 50")
plot(longer, color=color.black, title="EMA 100")
plot(longest, color=color.green, title="EMA 200")