ملٹی موونگ اوسط رجحان کی پیروی اور RSI رفتار کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے جو ایک سے زیادہ مساوی نظام اور آر ایس آئی اشارے پر مبنی ہے۔ حکمت عملی 20 ، 50 اور 200 ادوار کی متحرک اوسط کا ایک مجموعہ استعمال کرتی ہے تاکہ مارکیٹ میں رجحانات کا اندازہ لگایا جاسکے۔ مختلف مساوی لائنوں کے مابین پوزیشن کے تعلقات کا تجزیہ کرکے ، اور آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ سگنل کی تصدیق کریں۔ حکمت عملی میں متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف طے کیے گئے ہیں ، تاکہ نقصانات کو روکنے کے ذریعہ حاصل کردہ منافع کی حفاظت کی جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنا ہے جس میں تین اوسط لائنوں (MA20 ، MA50 ، MA200) کے مابین متعلقہ پوزیشن تعلقات کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں 18 مختلف اوسط لائنوں کے مجموعی منظرناموں کی وضاحت کی گئی ہے ، جس میں بنیادی طور پر اوسط لائنوں کے کراس اور پوزیشن تعلقات پر توجہ دی گئی ہے۔ جب قلیل مدتی اوسط طویل مدتی اوسط لائن سے اوپر ہوتا ہے تو ، زیادہ خریدنے کا رجحان ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ، اس سے زیادہ تجارت سے بچنے کے لئے ، اس حکمت عملی میں آر ایس آئی اشارے کو فلٹرنگ کی شرائط کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ جب آر ایس آئی 70 سے کم ہے تو زیادہ خریدنے کی اجازت ہے ، اور 30 سے زیادہ کی اجازت ہے۔ اس حکمت عملی میں 1: 10 کا خطرہ منافع کا تناسب ترتیب دیا گیا ہے ، اور منافع کو بچانے کے لئے 25 پوائنٹس کا ٹریکنگ اسٹاپ استعمال کیا گیا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- کثیر جہتی رجحانات کی تصدیق: متعدد مساوی لائنوں کے مابین تعلقات کا تجزیہ کرکے مارکیٹ کے رجحانات کی طاقت اور سمت کا زیادہ درست اندازہ لگایا جاسکتا ہے
- متحرک رسک مینجمنٹ: ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو اپنانا جو منافع کو بڑھانے کی اجازت دیتا ہے جبکہ پہلے سے حاصل کردہ منافع کی حفاظت کرتا ہے
- فلٹرنگ میکانزم کو بہتر بنایا گیا: آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر سگنل فلٹرنگ ، جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے کم کریں
- خطرہ / فائدہ تناسب کی اصلاح: بڑے رجحانات سے حاصل ہونے والے فوائد کے حصول کے لئے 1: 10 کا خطرہ / فائدہ تناسب ترتیب
- لچکدار: حکمت عملی مختلف مارکیٹوں اور وقت کے دورانیوں پر لاگو کیا جا سکتا ہے
اسٹریٹجک رسک
- زلزلے کی مارکیٹ کا خطرہ: زلزلے کی مارکیٹوں میں اکثر جھوٹے بریک سگنل پیدا ہوسکتے ہیں
- سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: تیز مارکیٹوں میں ، 25 پوائنٹس کا ٹریکنگ اسٹاپ سلائڈ پوائنٹ کی وجہ سے درست طریقے سے نہیں کیا جاسکتا ہے۔
- رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: جب رجحان الٹ جاتا ہے تو حکمت عملی کا رد عمل سست ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے پہلے سے حاصل ہونے والے منافع میں واپسی ہوسکتی ہے۔
- پیرامیٹر پر انحصار: حکمت عملی کا اثر اوسط مدت اور آر ایس آئی پیرامیٹرز کے انتخاب پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- ٹرانزٹ انڈیکیٹر متعارف کرایا: ٹرانزٹ تجزیہ کو شامل کرکے رجحانات کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے
- منظرنامے کی تعریف کو بہتر بنائیں: اسٹریٹجک کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے منظرنامے کی وضاحت کو آسان بنائیں
- متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو ٹریک کریں
- ٹائم فلٹر شامل کریں: ٹریڈنگ ٹائم سیزن فلٹر شامل کریں ، زیادہ اتار چڑھاؤ والے بازار کے کھلنے اور بند ہونے کے اوقات سے گریز کریں
- بہتر سگنل کی تصدیق: رجحان کی طاقت کی تصدیق کے اشارے شامل کریں ، اور تجارتی سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ کریں
خلاصہ کریں۔
یہ ایک ساختہ ، منطقی اور واضح رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ RSI اشارے کے ساتھ مل کر فلٹرنگ کے ساتھ مل کر ایک کثیر مساوی نظام کے ساتھ مل کر ، ایک نسبتا reliable قابل اعتماد تجارتی نظام تشکیل دیا گیا ہے۔ حکمت عملی کا رسک مینجمنٹ میکانزم معقول ڈیزائن کیا گیا ہے ، جس سے منافع کی حفاظت ہوتی ہے اور نقصانات کو روکنے کے راستے سے جلد بازی نہیں ہوتی ہے۔ اگرچہ حکمت عملی میں ابھی بھی کچھ اصلاح کی ضرورت ہے ، لیکن مجموعی طور پر فریم ورک کا ڈیزائن زیادہ سائنسی ہے اور اس کی عملی اطلاق کی قیمت ہے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Refined MA Strategy with Trailing Stop for 30m", overlay=true)
// Define the moving averages
TR20 = ta.sma(close, 20)
TR50 = ta.sma(close, 50)
TR200 = ta.sma(close, 200)
// Define the RSI for additional filtering
rsi = ta.rsi(close, 14)
// Define the scenarios
scenario1 = TR20 > TR50 and TR50 > TR200
scenario2 = TR50 > TR20 and TR20 > TR200
scenario3 = TR200 > TR50 and TR50 > TR20
scenario4 = TR50 > TR200 and TR200 > TR20
scenario5 = TR20 > TR200 and TR200 > TR50
scenario6 = TR200 > TR20 and TR20 > TR50
scenario7 = TR20 == TR50 and TR50 > TR200
scenario8 = TR50 == TR20 and TR20 > TR200
scenario9 = TR200 == TR50 and TR50 > TR20
scenario10 = TR20 > TR50 and TR50 == TR200
scenario11 = TR50 > TR20 and TR20 == TR200
scenario12 = TR20 > TR50 and TR50 == TR200
scenario13 = TR20 == TR50 and TR50 == TR200
scenario14 = TR20 > TR50 and TR200 == TR50
scenario15 = TR50 > TR20 and TR200 == TR50
scenario16 = TR20 > TR50 and TR50 == TR200
scenario17 = TR20 > TR50 and TR50 == TR200
scenario18 = TR20 > TR50 and TR50 == TR200
// Entry conditions
longCondition = (scenario1 or scenario2 or scenario5) and rsi < 70
shortCondition = (scenario3 or scenario4 or scenario6) and rsi > 30
// Execute trades based on scenarios with 50 points stop loss and 1:10 RR, using a trailing stop of 25 points
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Long", limit=close + 250, trail_offset=25)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Short", limit=close - 250, trail_offset=25)