ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک متحرک تجارتی حکمت عملی ہے جو RSI اور EMA اشارے پر مبنی ہے ، جس میں متعدد وقت کی مدت کے لئے تکنیکی تجزیہ کا طریقہ کار شامل ہے۔ یہ حکمت عملی RSI اوورلوڈ اوورلوڈ سگنل اور EMA رجحان کی تصدیق کے ذریعہ تجارت کرتی ہے ، اور پوزیشن کی متحرک ایڈجسٹمنٹ میکانیزم کا استعمال کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی حصہ مختصر RSI 2 ((دورہ) اور درمیانی RSI ((دورہ 14) کے اشارے کو جوڑنے میں ہے ، جبکہ مارکیٹ کی رجحان کی سمت کی تصدیق کے لئے تین مختلف دوروں کے EMA ((50/100/200) کا استعمال کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی میں تجارت کے فیصلے کرنے کے لئے ایک کثیر پرت کی توثیق کا طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے۔ کثیر شرائط کے لئے RSI14 سے کم 31 اور RSI2 اوپر 10 کو توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے ، جبکہ EMA50 ، EMA100 ، EMA200 کو خالی صف پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خالی شرائط کے لئے RSI14 69 سے زیادہ اور RSI2 نیچے 90 سے کم کی ضرورت ہوتی ہے ، جبکہ EMA50 ، EMA100 ، EMA200 کو کثیر صف پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکمت عملی میں RSI اشارے پر مبنی اسٹاپنگ کا طریقہ کار بھی شامل ہے ، جب RSI انتہائی حد تک پہنچ جاتا ہے اور قیمت پوزیشن رکھنے کے لئے موزوں ہوتی ہے تو خود بخود پوزیشن صاف ہوجاتی ہے۔ اس حکمت عملی میں اکاؤنٹ پر مبنی متحرک پوزیشن مینجمنٹ سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے ، ہر پوزیشن کی تعمیر پوزیشن کے مناسب سائز پر مبنی ہوتی ہے جو موجودہ حقوق اور فوائد کے حساب سے ہوتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- سگنل کی تصدیق کے طریقہ کار میں بہتری ، متعدد تکنیکی اشارے کی توثیق کے ذریعہ جعلی سگنل کے خطرے کو کم کرنا
- متحرک پوزیشن مینجمنٹ سسٹم خود کار طریقے سے اکاؤنٹ کے سائز کے مطابق ٹریڈنگ حجم کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہے
- EMA رجحان کی تصدیق کے ساتھ RSI کا استعمال کرتے ہوئے مختلف ادوار ، تجارت کی درستگی کو بہتر بناتا ہے
- واضح روک تھام کے طریقہ کار کے ساتھ ، منافع کو بروقت لاک کرنے کے قابل
- حکمت عملی میں اچھے بصری اثرات ہیں جو تاجروں کو مارکیٹ کی حالت کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں
- مارکیٹ کی حرکیات میں تبدیلی کو بہتر طور پر پکڑنے کے لئے تکنیکی اشارے کا ایک پرتوں والا مجموعہ
اسٹریٹجک رسک
- اعلی بیعانہ ((20 گنا) بڑے اکاؤنٹ میں اتار چڑھاو کا سبب بن سکتا ہے
- بار بار جھوٹے بریک آؤٹ سگنلز سائیڈ وے مارکیٹ میں ہو سکتے ہیں۔
- پوزیشنوں کو دوگنا کرنے کا طریقہ کار مسلسل نقصانات میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے
- اسٹاپ نقصان کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے ، جو انتہائی صورت حال میں زیادہ نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔
- ای ایم اے کے رجحانات کے فیصلے میں مارکیٹ میں تیزی سے تبدیلی کے وقت تاخیر کا امکان ہے
- RSI اشارے بعض مارکیٹ کے حالات میں گمراہ کن سگنل دے سکتے ہیں
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک سٹاپ نقصان کا طریقہ کار متعارف کرایا گیا ہے جس میں اے ٹی آر یا اتار چڑھاؤ کی شرح پر مبنی سٹاپ نقصان کی پوزیشن مقرر کی جاسکتی ہے
- پوزیشن مینجمنٹ سسٹم کو بہتر بنائیں ، خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ پوزیشن کی حد مقرر کریں
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے فلٹر کو شامل کریں اور اعلی اتار چڑھاؤ کے ماحول میں ٹریڈنگ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
- ٹائم فلٹرز کو شامل کرنے پر غور کریں اور خراب اوقات میں تجارت سے گریز کریں
- مارکیٹ کی حالت کا تعین کرنے کے لئے مزید اشارے متعارف کروائیں، جیسے کہ حجم اشارے
- مارکیٹ کے ماحول کی تبدیلی کے مطابق انڈیکس پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک لچکدار پیرامیٹر سسٹم تیار کریں
خلاصہ کریں۔
یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جس میں متحرک تجارت اور رجحان سے باخبر رہنے کی خصوصیات کو مربوط کیا گیا ہے ، جس میں متعدد تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر تجارت کی وشوسنییتا کو بہتر بنایا گیا ہے۔ اگرچہ کچھ خطرات موجود ہیں ، لیکن تجویز کردہ اصلاح کی سمت سے حکمت عملی کی استحکام کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ حکمت عملی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ مختصر اور درمیانی مدت کے تکنیکی اشارے کو متحرک پوزیشن مینجمنٹ کے ساتھ مل کر ایک مکمل تجارتی نظام تشکیل دیا گیا ہے۔ معقول رسک مینجمنٹ اور پیرامیٹرز کی اصلاح کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کو حقیقی تجارت میں مستحکم کارکردگی کا امکان ہے۔
/*backtest
start: 2024-11-21 00:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Custom RSI EMA Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Definování vstupních podmínek
rsi_14 = ta.rsi(close, 14)
rsi_2 = ta.rsi(close, 2)
ema_50 = ta.ema(close, 50)
ema_100 = ta.ema(close, 100)
ema_200 = ta.ema(close, 200)
// Pákový efekt
leverage = 20
// Podmínky pro long pozici
longCondition = (rsi_14[1] < 31) and ta.crossover(rsi_2, 10) and (ema_50 < ema_100) and (ema_100 < ema_200)
// Podmínky pro short pozici
shortCondition = (rsi_14[1] > 69) and ta.crossunder(rsi_2, 90) and (ema_50 > ema_100) and (ema_100 > ema_200)
// Definování průměrné ceny pozice
var float long_avg_price = na
var float short_avg_price = na
// Sledujeme, zda se velikost pozice změnila
var float last_position_size = na
// Přerušení průměrné ceny pozice při změně pozice
if (last_position_size != strategy.position_size)
long_avg_price := na
short_avg_price := na
// Aktualizace průměrné ceny pozice
if (strategy.position_size > 0)
long_avg_price := strategy.position_avg_price
short_avg_price := na
else if (strategy.position_size < 0)
short_avg_price := strategy.position_avg_price
long_avg_price := na
// Uložení aktuální velikosti pozice pro příští bar
last_position_size := strategy.position_size
// Podmínky pro take profit
takeProfitLongCondition = (rsi_14 > 69) and (rsi_2 > 90) and (long_avg_price < close)
takeProfitShortCondition = (rsi_14 < 31) and (rsi_2 < 10) and (short_avg_price > close)
// Velikost pozice
new_position_size = strategy.position_size == 0 ? na : math.abs(strategy.position_size) * 2
// Úprava velikosti pozice s ohledem na pákový efekt
position_value = strategy.equity * leverage
trade_qty = position_value / close
// Vstup do long pozice s dvojnásobkem aktuální pozice nebo standardní velikostí při první pozici
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=new_position_size == na ? trade_qty : new_position_size)
// Vstup do short pozice s dvojnásobkem aktuální pozice nebo standardní velikostí při první pozici
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=new_position_size == na ? trade_qty : new_position_size)
// Výstup z long pozice při splnění podmínek pro take profit
if (takeProfitLongCondition)
strategy.close("Long")
// Výstup z short pozice při splnění podmínek pro take profit
if (takeProfitShortCondition)
strategy.close("Short")
// Zvýraznění části grafu, kde platí podmínky pro long
highlightLongCondition = (ema_50 < ema_100) and (ema_100 < ema_200)
bgcolor(highlightLongCondition ? color.new(color.green, 90) : na)
// Zvýraznění části grafu, kde platí podmínky pro short
highlightShortCondition = (ema_50 > ema_100) and (ema_100 > ema_200)
bgcolor(highlightShortCondition ? color.new(color.red, 90) : na)
// Přidání bodů pozic do grafu
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="L")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="S")
// Vykreslení průměrné ceny pozice pro long a short
plot(long_avg_price, title="Long Avg Price", color=color.blue, linewidth=2)
plot(short_avg_price, title="Short Avg Price", color=color.orange, linewidth=2)