ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جس میں ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے دو مساوی نظاموں کو یکجا کیا گیا ہے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار ترتیب دیا گیا ہے۔ حکمت عملی میں ٹریڈنگ سگنل کی تصدیق کے لئے 4 سائیکل اور 28 سائیکل ایس ایم اے کراس اور ٹراما اشارے کا استعمال کیا گیا ہے ، جس میں متعدد سگنل کی تصدیق کے ذریعہ تجارت کی درستگی کو بہتر بنایا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے دو بنیادی اجزاء کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلا 4 اور 28 سیکنڈ کے ایس ایم اے پر مبنی کراس سسٹم ہے ، جب قلیل مدتی اوسط طویل مدتی اوسط کو عبور کرتا ہے تو ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے ، اور جب نیچے کی طرف جاتا ہے تو ایک خالی سگنل پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا ، حکمت عملی میں ٹراما اشارے کو ایک معاون تصدیق کے نظام کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ ٹراما ایک بہتر حرکت پذیر اوسط ہے ، جس میں تیز رفتار ردعمل کی رفتار اور کم تاخیر ہے۔ جب قیمت ٹراما کو توڑتی ہے تو ، اضافی تجارتی سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ حکمت عملی میں فی صد پر مبنی اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار بھی ترتیب دیا گیا ہے ، جس میں 2٪ اسٹاپ اور 1٪ اسٹاپ نقصان ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ڈبل سگنل کی تصدیق کے طریقہ کار نے ٹرانزیکشن کی وشوسنییتا میں نمایاں اضافہ کیا
- ٹراما انڈیکس مارکیٹ کے رجحانات کی تبدیلیوں کو تیزی سے پکڑتا ہے
- واضح خطرے کے کنٹرول کے طریقہ کار کے ساتھ ، اسٹاپ نقصان کی روک تھام کے ذریعہ فنڈز کی حفاظت کریں
- حکمت عملی کی منطق واضح، سمجھنے اور برقرار رکھنے میں آسان ہے۔
- ایک ہی وقت میں دو طرفہ تجارت کے لئے ایک سے زیادہ جگہیں ، منافع کے مواقع میں اضافہ
اسٹریٹجک رسک
- ہلچل مچانے والی مارکیٹوں میں ممکنہ حد سے زیادہ ٹریڈنگ سگنل
- فکسڈ سٹاپ نقصان کا تناسب تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتا ہے
- مختصر مدت کی اوسط قیمت کے شور سے زیادہ حساس ہوسکتی ہے
- شدید اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں سلائڈ پوائنٹس کا خطرہ
- حکمت عملی کی کارکردگی پر ٹرانزیکشن لاگت کے اثرات پر غور کرنے کی ضرورت
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- اتار چڑھاؤ کی شرح کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار متعارف کرایا گیا
- مارکیٹ کے حالات کے فلٹر کو شامل کریں اور مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
- ٹراما پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے انتخاب کا طریقہ ، جس میں موافقت کا دورانیہ استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے
- ٹرانزیکشن کی توثیق کے اشارے شامل کرنے سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے
- کمزور رجحانات میں تجارت سے بچنے کے لئے رجحان کی طاقت کے فلٹرز کو شامل کرنے پر غور کریں
خلاصہ کریں۔
یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جو روایتی تکنیکی تجزیہ اور جدید مقداری ٹریڈنگ کے تصور کو جوڑتی ہے۔ اس حکمت عملی نے متعدد سگنل کی تصدیق اور سخت خطرے کے کنٹرول کے ذریعہ عمدہ عملی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اگرچہ کچھ مقامات پر اصلاح کی ضرورت ہے ، لیکن مجموعی طور پر فریم ورک کا ڈیزائن معقول ہے اور اس میں اطلاق کے اچھے امکانات ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ عملی طور پر استعمال ہوں ، تاجروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ تاریخی اعداد و شمار کی بھرپور جانچ پڑتال اور پیرامیٹرز کی اصلاح کریں۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ivanvallejoc
//@version=5
strategy("MANCOS2.0", overlay=true, margin_long=80, margin_short=80)
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 4), ta.sma(close, 28))
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 4), ta.sma(close, 28))
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
// Parámetros de la TRAMA
length = input(1.5, title="TRAMA Length")
src = close
filt = 2 / (length + 1)
trama = 0.0
var tramaPrev = na(trama[1]) ? close : trama[1]
trama := (src - tramaPrev) * filt + tramaPrev
// Plot de la TRAMA
plot(trama, color=color.blue, linewidth=2, title="TRAMA")
// Señales de compra y venta basadas en TRAMA
buySignal = ta.crossover(close, trama)
sellSignal = ta.crossunder(close, trama)
// Configuración de Take Profit y Stop Loss
takeProfitPerc = input(2, title="Take Profit (%)") / 100
stopLossPerc = input(1, title="Stop Loss (%)") / 100
// Precios de TP y SL
takeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc)
stopLossPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc)
// Condiciones de entrada en largo
if (buySignal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Condiciones de salida para posición larga (TP/SL)
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("TP/SL", "Long", limit=takeProfitPrice, stop=stopLossPrice)
// Entrada en corto basada en TRAMA
if (sellSignal)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Precios de TP y SL para posiciones cortas
takeProfitPriceShort = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPerc)
stopLossPriceShort = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("TP/SL", "Short", limit=takeProfitPriceShort, stop=stopLossPriceShort)