ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک مقداری ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جس میں انڈیکس کی حرکت پذیر اوسط ((EMA) کراسنگ اور اوسط حقیقی طول موج ((ATR) فلٹر شامل ہیں۔ اس حکمت عملی نے مضبوط رجحانات کی نشاندہی کرکے اور مارکیٹ کے اعلی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں تجارت کرکے حکمت عملی کی شارپ تناسب اور مجموعی کارکردگی کو مؤثر طریقے سے بہتر بنایا ہے۔ اس حکمت عملی میں درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑنے کے لئے 50 اور 200 دوروں کا EMA استعمال کیا جاتا ہے ، جبکہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا اندازہ لگانے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے ، اور صرف اس وقت تجارت کی جاتی ہے جب اتار چڑھاؤ کی شرح ایک خاص حد سے زیادہ ہو۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کے بنیادی منطق میں دو اہم حصے شامل ہیں: رجحان کا فیصلہ اور اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹرنگ۔ رجحان کا فیصلہ کرنے کے معاملے میں ، حکمت عملی 50 سائیکل ای ایم اے کو تیز لائن کے طور پر ، 200 سائیکل ای ایم اے کو سست لائن کے طور پر استعمال کرتی ہے ، جب تیز لائن سست لائن کو عبور کرتی ہے تو ایک کثیر سگنل پیدا کرتی ہے ، اور نیچے جانے پر ایک خالی سگنل پیدا کرتی ہے۔ اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹرنگ کے معاملے میں ، حکمت عملی 14 سائیکلوں کے اے ٹی آر کی قیمت کا حساب لگاتی ہے اور اسے قیمت میں فی صد میں تبدیل کرتی ہے ، اور صرف اس صورت میں پوزیشن کھولنے کی اجازت دیتی ہے جب اے ٹی آر فی صد پیش گوئی کی حد سے زیادہ ہو (موت کا خیال ہے کہ 2٪) ۔ اس ڈیزائن نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ حکمت عملی صرف مارکیٹ کے ماحول میں ہی تجارت کرتی ہے جس میں کافی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے ، جو زلزلے کی مارکیٹ میں جھوٹے سگنل کو مؤثر طریقے سے کم کرتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- اتار چڑھاؤ فلٹرنگ میکانزم نے حکمت عملی کی استحکام کو نمایاں طور پر بڑھایا ، جس سے صرف اعلی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں تجارت کرکے جیت کی شرح میں اضافہ ہوا
- ATR کا حساب فی صد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جس سے متغیر شرح فلٹر مختلف قیمتوں میں مختلف اقسام کے لئے موزوں ہے
- درمیانی اور طویل مدتی اوسط کے ساتھ مل کر ، بڑے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑنے اور قلیل مدتی شور کے اثرات کو کم کرنے کے لئے
- حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے ، اور پیرامیٹرز نسبتا کم ہیں ، جس سے زیادہ فٹ ہونے کا خطرہ کم ہوجاتا ہے
- مناسب پوزیشن مینجمنٹ قائم کرکے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کریں ((10٪ پوزیشن)
اسٹریٹجک رسک
- ای ایم اے اشارے تاخیر کا شکار ہیں ، جو شدید اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں داخلے اور باہر نکلنے کے وقت میں تاخیر کا سبب بن سکتے ہیں۔
- ہلچل مچانے والی مارکیٹوں میں ، اے ٹی آر فلٹرنگ کے باوجود ، اکثر جعلی بریک ہوسکتے ہیں
- مقررہ اے ٹی آر کی حد تمام مارکیٹ کے حالات پر لاگو نہیں ہوسکتی ہے
- مارکیٹ کے دورانیاتی تبدیلیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ، پیرامیٹرز کو مارکیٹ کے مختلف مراحل میں ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑسکتی ہے۔ ان خطرات کا انتظام کرنے کے لئے متحرک اسٹاپ نقصان اور مرحلہ وار ذخیرہ اندوزی کی تجویز کی گئی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک اے ٹی آر کی حدیں متعارف کروائیں ، جو مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ ہوں
- بڑھتی ہوئی رجحان کی طاقت کی تصدیق کے اشارے جیسے ڈی ایم آئی یا اے ڈی ایکس
- اسٹاک میں ایک ہی انٹری اور آؤٹ کے خطرے کو کم کرنے کے لئے بیچوں میں اسٹاک کی تعمیر اور اسٹاک کی بحالی کا طریقہ کار
- موسمی تجزیہ ماڈیول کا اضافہ ، مختلف مارکیٹ کے دورانیوں میں مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات
- حکمت عملیوں کی موافقت کو بہتر بنانے کے لئے خود کار طریقے سے متوازن متوازن سائیکل سلیکشن میکانزم تیار کریں
خلاصہ کریں۔
یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جو کلاسیکی تکنیکی اشارے کو جدید رسک مینجمنٹ کے تصور کے ساتھ جوڑتی ہے۔ ای ایم اے کراس کیپٹنگ کے ذریعے رجحانات کو کنٹرول کرنے کے لئے اے ٹی آر فلٹر کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی میں سادگی کو برقرار رکھتے ہوئے تجارت کے وقت کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک مضبوط افادیت بھی ہے۔ اگرچہ اس میں کچھ موروثی خطرات موجود ہیں ، لیکن معقول اصلاح اور خطرے کے انتظام کے اقدامات کے ذریعہ ، اس حکمت عملی میں ابھی بھی بہتر اطلاق کی قیمت ہے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover with ATR Filter", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Inputs for Moving Averages
fastLength = input.int(50, title="Fast EMA Length")
slowLength = input.int(200, title="Slow EMA Length")
// Inputs for ATR Filter
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
atrThreshold = input.float(0.02, title="ATR Threshold (%)")
// Calculate EMAs
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)
// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrLength)
// Convert ATR to a percentage of price
atrPct = atr / close
// Define Long Condition (Cross and ATR filter)
longCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and atrPct > atrThreshold / 100
// Define Short Condition
shortCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and atrPct > atrThreshold / 100
// Define Exit Conditions
exitConditionLong = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA)
exitConditionShort = ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
// Long Entry
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Short Entry
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Long Exit
if (exitConditionLong)
strategy.close("Long")
// Short Exit
if (exitConditionShort)
strategy.close("Short")
// Plot EMAs for visual reference
plot(fastEMA, title="50 EMA", color=color.blue)
plot(slowEMA, title="200 EMA", color=color.red)
// Plot ATR for reference
plot(atrPct, title="ATR Percentage", color=color.orange, style=plot.style_line)
hline(atrThreshold / 100, "ATR Threshold", color=color.green)