ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک رجحان ٹریکنگ سسٹم ہے جو RSI اور سپر ٹرینڈ اشارے پر مبنی ہے ، جو اے ٹی آر کی اتار چڑھاؤ کی شرح کے ساتھ مل کر خطرے کے انتظام کے لئے ہے۔ حکمت عملی رجحان کے اشارے اور اوور بیئر اوور سیل علاقوں کے فیصلے کے ذریعہ داخلے کے وقت کا تعین کرتی ہے ، اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک اسٹاپ اور نقصان کا استعمال کرتے ہوئے خطرے کا انتظام کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی 15 منٹ کی مدت پر مبنی ہے ، اور ڈیفالٹ 15٪ فنڈ مینجمنٹ قاعدہ کا استعمال کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل بنیادی عناصر کی بنیاد پر تجارت کی جاتی ہے:
- سپر ٹرینڈ اشارے کا استعمال کرتے ہوئے (پرمٹر 2.76 ہے) ٹریڈنگ سگنل کو تبدیل کرنے کے لئے اہم رجحان سازی کے آلے کے طور پر.
- RSI اشارے ((دورانیہ 12) کو بطور فلٹر متعارف کرایا گیا ہے تاکہ اوورلوڈ اوور سیل زون میں غیر متوقع تجارت کو روکا جاسکے
- اے ٹی آر اشارے ((دورانیہ 12) کا استعمال کرتے ہوئے ، خطرے کے انتظام کے فریم ورک کو فراہم کرنے کے لئے ، اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ پوزیشن کا متحرک حساب کتاب کریں
- کثیر سر داخلہ کی شرائط: سپر ٹرینڈ اشارے خریدنے اور RSI 70 سے کم ہے
- خالی سر داخلہ کی شرائط: سپر ٹرینڈ اشارے فروخت اور آر ایس آئی 30 سے زیادہ
- سٹاپ نقصان کی موجودہ قیمت پر مقرر کیا گیا ہے.
- سٹاپ کی موجودہ قیمت پر + 2 یا 2.237 گنا ATR کے طور پر مقرر
اسٹریٹجک فوائد
- رجحان سے باخبر رہنے اور حرکیاتی فلٹرنگ کے ساتھ مل کر ، تجارتی سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ
- متحرک تعدد پر مبنی سٹاپ نقصان کی روک تھام کی ترتیبات ، لچکدار
- فی صد فنڈ مینجمنٹ کا استعمال کرتے ہوئے ، خطرے کے سوراخ کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کریں
- انڈیکس پیرامیٹرز کو بہتر بنایا گیا ہے تاکہ جعلی سگنل کے اثرات کو کم کیا جاسکے
- حکمت عملی کی منطق واضح ہے اور اسے سمجھنے اور عمل میں لانے میں آسانی ہے۔
- غیر مستحکم مارکیٹ کے ماحول کے لیے موزوں ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- ایک غیر مستحکم مارکیٹ بار بار غلط بریک آؤٹ سگنل پیدا کر سکتی ہے۔
- RSI کو فلٹر کرنے سے کچھ اہم رجحانات کی شروعات سے محروم ہوسکتا ہے
- اے ٹی آر اسٹاپ نقصان کی پوزیشن نسبتا wide وسیع ہے ، جس سے زیادہ سے زیادہ واپسی ہوسکتی ہے۔
- کچھ مارکیٹ کے حالات میں فکسڈ فنڈ مینجمنٹ کا تناسب زیادہ خطرناک ہوسکتا ہے
- حکمت عملی تکنیکی اشارے پر انحصار کرتی ہے اور مارکیٹ کے ڈھانچے میں تبدیلی کے ساتھ بروقت ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مارکیٹ کے ماحول کے مزید فلٹرز متعارف کروائیں ، جیسے اتار چڑھاؤ کی حد کا فیصلہ کرنا
- مارکیٹ میں اتار چڑھاو کے مطابق پوزیشنوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے فنڈ مینجمنٹ سسٹم کو بہتر بنائیں
- رجحان کی طاقت کی تصدیق کے اشارے میں اضافہ ، انٹری سگنل کے معیار کو بہتر بنانا
- ٹائم فلٹرز کو شامل کرنے پر غور کریں اور غیر مناسب اوقات میں تجارت کرنے سے گریز کریں
- مختلف مارکیٹ کے حالات کے تحت زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کے مجموعے کا مطالعہ
- زیادہ لچکدار روک تھام کے طریقہ کار کی تلاش
خلاصہ کریں۔
یہ ایک ساختہ ، منطقی طور پر واضح رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔ سپر ٹرینڈ ، آر ایس آئی اور اے ٹی آر کے تین اشارے کو باضابطہ طور پر جوڑ کر ، رجحانات کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ خطرے پر قابو پانے پر بھی توجہ دی جاتی ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کی موافقت اور خطرے کے انتظام کے فریم ورک میں ہے ، لیکن عملی استعمال میں مارکیٹ کے حالات کے مطابق مناسب پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-02 00:00:00
end: 2024-11-28 08:00:00
period: 3d
basePeriod: 3d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ETH Signal 15m", overlay=true)
// Backtest period
start_time = input(timestamp("2024-08-01 00:00"), title="Backtest Start Time")
end_time = input(timestamp("2054-01-01 00:00"), title="Backtest End Time")
atrPeriod = input(12, "ATR Length")
factor = input.float(2.76, "Factor", step=0.01)
rsiLength = input(12, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Level")
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Ensure current time is within the backtest period
in_date_range = true
// Long condition: Supertrend buy signal and RSI not overbought
if in_date_range and ta.change(direction) < 0 and rsi < rsiOverbought
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Short condition: Supertrend sell signal and RSI not oversold
if in_date_range and ta.change(direction) > 0 and rsi > rsiOversold
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Optional: Add stop loss and take profit using ATR
atr = ta.atr(atrPeriod)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close - 4 * atr, limit=close + 2 * atr)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close + 4 * atr, limit=close - 2.237 * atr)