ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک رجحان ٹریکنگ سسٹم ہے جو تاریخی قیمتوں کے خلاف ورزیوں اور یکساں لائن فلٹر پر مبنی ہے۔ یہ مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے کثیر المیعاد قیمتوں کے خلاف ورزیوں کے اشارے اور متحرک اوسط کو جوڑتا ہے ، درمیانی اور طویل مدتی مارکیٹ کی نقل و حرکت کو سخت انٹری اور آؤٹ پٹ قواعد کے ذریعہ پکڑتا ہے۔ حکمت عملی میں 55 دن کی قیمتوں کے خلاف ورزیوں کو زیادہ سگنل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، 20 دن کی قیمتوں کے خلاف ورزیوں کو فلیٹ پوزیشن سگنل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جبکہ 200 دن کی اوسط لائن کو رجحان فلٹر کے طور پر متعارف کرایا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق قیمتوں میں اضافے اور رجحانات کی پیروی پر مبنی ہے۔ خاص طور پر:
- انٹری سگنل: جب قیمت نے 55 دن کی نئی اونچائی حاصل کی اور اختتامی قیمت 200 دن کی اوسط سے اوپر ہے تو ، نظام ایک سے زیادہ سگنل جاری کرتا ہے
- ایگزٹ سگنل: جب قیمت 20 دن کی کم سے نیچے آجائے تو سسٹم کی صفائی تجارت کو ختم کرتی ہے
- رجحان فلٹرنگ: 200 دن کی اوسط لائن کو بڑے رجحانات کی بنیاد کے طور پر استعمال کریں ، صرف اوسط لائن کے اوپر پوزیشن کھولیں
- پوزیشن مینجمنٹ: اکاؤنٹ کی خالص مالیت کا 10٪ ہر تجارت کے لئے فنڈز کے تناسب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے
- ہموار لائن کا انتخاب: چار ہموار لائن طریقوں کو سپورٹ کریں: SMA ، EMA ، WMA ، VWMA ، مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق لچکدار انتخاب
اسٹریٹجک فوائد
- منطق سادہ اور واضح ہے: حکمت عملی میں کلاسیکی قیمتوں میں توڑ اور اوسط اشارے استعمال کیے گئے ہیں ، جن کو سمجھنے اور ان پر عمل درآمد کرنا آسان ہے
- بہتر خطرے کا کنٹرول: واضح طور پر روکنے کی شرائط طے کی گئی ہیں اور خطرے کو یکساں فلٹرنگ اور پوزیشن کنٹرول کے ذریعہ منظم کیا گیا ہے
- لچکدار: پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال سکتے ہیں
- رجحانات کو پکڑنے کی صلاحیت: قیمتوں میں متعدد ٹائم سائیکلوں کے ذریعے رجحانات کی سمت کی تصدیق کریں
- اعلی درجے کی آٹومیشن: حکمت عملی کے قواعد واضح ہیں اور ان پر عمل درآمد آسان ہے
اسٹریٹجک رسک
- مارکیٹ میں ہلچل کا خطرہ: افقی ترتیب کے مرحلے میں جعلی بریک سگنل پیدا کرنے کا خطرہ
- سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: کم لیکویڈیٹی والے بازاروں میں ، بریک پوائنٹ زیادہ ہوسکتا ہے
- رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: بڑے رجحان کے نقطہ نظر کے قریب ایک بڑی واپسی کا امکان ہے
- پیرامیٹرز کی حساسیت: مختلف مارکیٹ کے حالات میں زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز میں بہت زیادہ فرق ہوسکتا ہے
- فنڈ مینجمنٹ کا خطرہ: فکسڈ تناسب کی پوزیشنیں بعض حالات میں زیادہ خطرناک ہوسکتی ہیں
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- سگنل کی توثیق کا طریقہ کار: جعلی توڑنے کو فلٹر کرنے کے لئے ٹرانزٹ کی تعداد میں اضافے جیسے معاون اشارے
- متحرک اسٹاپ نقصان: متحرک اسٹاپ نقصان کے لئے اے ٹی آر جیسے اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے متعارف کرانے
- پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانا: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق پوزیشنوں کا تناسب
- کثیر دورانیہ تجزیہ: سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے مزید وقت کے دورانیے کا تجزیہ شامل کرنا
- مارکیٹ کے حالات کی شناخت: موجودہ مارکیٹ کے حالات کا اندازہ لگانے کے لئے رجحان کی طاقت کے اشارے شامل کریں
خلاصہ کریں۔
یہ ایک حکمت عملی کا نظام ہے جو کلاسیکی سمندری طوفان کے تجارتی اصولوں کو جدید تکنیکی تجزیہ کے اوزار کے ساتھ جوڑتا ہے۔ قیمتوں میں اضافے کے ذریعہ رجحانات کو پکڑنے کے لئے ، سمت کی تصدیق کے لئے یکساں لائن فلٹر کا استعمال کریں ، اور معقول پوزیشن مینجمنٹ کے ساتھ مل کر خطرے کو کنٹرول کریں۔ حکمت عملی کی منطق واضح ، عملی طور پر مضبوط ہے ، اور اس میں اچھی توسیع پذیری ہے۔ اگرچہ ہلچل والی مارکیٹ میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا جاسکتا ہے ، لیکن معقول پیرامیٹرز کی اصلاح اور خطرے پر قابو پانے سے ، رجحان کی مارکیٹ میں مستحکم منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Turtle Traders - Andrei", overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// ====== Inputs ======
// Período para a máxima das compras
lookback_buy = input.int(title="Período para Máxima de Compra", defval=55, minval=1)
// Período para a mínima das vendas
lookback_sell = input.int(title="Período para Mínima de Venda", defval=20, minval=1)
// Período da Média Móvel
ma_length = input.int(title="Período da Média Móvel", defval=200, minval=1)
// Tipo de Média Móvel
ma_type = input.string(title="Tipo de Média Móvel", defval="SMA", options=["SMA", "EMA", "WMA", "VWMA"])
// ====== Cálculos ======
// Cálculo da Média Móvel baseada no tipo selecionado
ma = switch ma_type
"SMA" => ta.sma(close, ma_length)
"EMA" => ta.ema(close, ma_length)
"WMA" => ta.wma(close, ma_length)
"VWMA" => ta.vwma(close, ma_length)
// Cálculo da máxima dos últimos 'lookback_buy' candles
highest_buy = ta.highest(high, lookback_buy)
// Cálculo da mínima dos últimos 'lookback_sell' candles
lowest_sell = ta.lowest(low, lookback_sell)
// ====== Condições de Negociação ======
// Condição de entrada: fechamento acima da máxima dos últimos 'lookback_buy' candles E acima da MA
longCondition = (high == highest_buy) and (close > ma)
if (longCondition)
strategy.entry("Comprar", strategy.long)
// Condição de saída: fechamento abaixo da mínima dos últimos 'lookback_sell' candles
exitCondition = (low == lowest_sell)
if (exitCondition)
strategy.close("Comprar")
// ====== Plotagens ======
// Plotar a máxima de 'lookback_buy' candles
plot(highest_buy, color=color.green, title="Máxima", linewidth=2)
// Plotar a mínima de 'lookback_sell' candles
plot(lowest_sell, color=color.red, title="Mínima", linewidth=2)
// Plotar a Média Móvel
plot(ma, color=color.blue, title="Média Móvel", linewidth=2)
// ====== Sinais Visuais ======
// Sinal de entrada
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green,
style=shape.labelup, title="Sinal de Compra", text="")
// Sinal de saída
plotshape(series=exitCondition, location=location.abovebar, color=color.red,
style=shape.labeldown, title="Sinal de Venda", text="")