ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک خودکار ٹریڈنگ سسٹم ہے جو کیش فلو انڈیکس (ایم ایف آئی) پر مبنی ہے اور بنیادی طور پر اوور سیل زون میں اثاثوں کی کارکردگی کی نشاندہی کرکے ممکنہ الٹ کے مواقع کو پکڑتا ہے۔ حکمت عملی کا مرکز خریدنے کا اشارہ پیدا کرتا ہے جب ایم ایف آئی انڈیکس اوور سیل زون (ڈیفالٹ 20 سے نیچے) سے واپس آجاتا ہے ، اور اس میں ٹریڈنگ کے خطرات اور فوائد کا انتظام کرنے کے لئے متعدد میکانزم جیسے حد کی قیمت ، اسٹاپ نقصان اور منافع کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی خاص طور پر موزوں ہے جب مارکیٹ میں اوور ڈراپ ریبوول ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی مندرجہ ذیل اہم اقدامات پر مبنی ہے:
- پیسے کے بہاؤ کے اشارے ((MFI) کی عددی تبدیلیوں کی مسلسل نگرانی کریں ، جب MFI پہلے سے طے شدہ oversold threshold ((ڈیفالٹ 20) سے نیچے آجائے تو سسٹم کا نشان oversold علاقے میں داخل ہوتا ہے۔
- جب ایم ایف آئی اوور سیل زون سے واپس آجاتا ہے اور قیمتوں میں کمی کو توڑتا ہے تو ، سسٹم موجودہ قیمت سے نیچے خریداری کی حد کی فہرست ترتیب دیتا ہے ، جس کی قیمت صارف کے ذریعہ طے شدہ فیصد کے ذریعہ طے کی جاتی ہے۔
- سسٹم محدود قیمتوں کے احکامات کی مدت کی نگرانی کرتا ہے ، اور اگر پہلے سے طے شدہ مشاہدہ کی مدت (ڈیفالٹ 5 K لائنز) کے اندر کوئی سودا نہیں ہوا تو ، آرڈر خود بخود منسوخ ہوجائے گا۔
- ایک بار جب آپ کے آرڈر کی خریداری کی جاتی ہے تو ، نظام فوری طور پر اسٹاپ نقصان اور منافع بخش ہدف کی قیمتوں کا تعین کرتا ہے ، جو ابتدائی قیمت کے فیصد پر مبنی ہوتا ہے۔
- جب اسٹاپ نقصان یا منافع کے ہدف کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو تجارت خود بخود ختم ہوجاتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- بہتر خطرے کا کنٹرول: ہر تجارت کے لئے واضح خطرے سے فائدہ اٹھانے کا تناسب فراہم کریں ، پہلے سے طے شدہ اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کے ذریعہ
- داخلہ کے طریقہ کار میں لچک: محدود قیمتوں پر داخلے کے ذریعے ، آپ کو بہتر سودے کی قیمت مل سکتی ہے ، جس سے آپ کو مجموعی طور پر زیادہ سے زیادہ منافع ملتا ہے۔
- اعلی درجے کی آٹومیشن: سگنل کی پیداوار سے لے کر پوزیشن مینجمنٹ تک پوری طرح سے آٹومیشن ، انسانی مداخلت سے پیدا ہونے والے جذباتی اثرات کو کم کرنا۔
- پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے: اہم پیرامیٹرز جیسے ایم ایف آئی کا دورانیہ ، اوور سیلنگ کی حد ، آرڈر کی میعاد وغیرہ مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
- سسٹم کی منطق واضح ہے: پالیسی کے قواعد واضح ہیں ، جس سے بازیافت اور ریل ڈسک کی نگرانی میں آسانی ہوتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- جھوٹے سگنل کا خطرہ: شدید اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں ، MFI جھوٹے اوور سیل سگنل پیدا کرسکتے ہیں۔ دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر کراس ویلیبلٹیشن کی سفارش کی جاتی ہے۔
- سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: مارکیٹ میں تیزی سے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے محدود قیمتوں کا سودا متوقع قیمت پر نہیں ہوسکتا ہے۔ آپ مناسب حد تک محدود قیمتوں کا سودا کرسکتے ہیں یا اس کی مدت میں توسیع کرسکتے ہیں۔
- رجحان کا خطرہ: ایک مضبوط نیچے کی طرف رجحان میں ، ابتدائی داخلے میں زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ رجحان فلٹر کو بڑھانے کی سفارش کی جاتی ہے۔
- پیرامیٹرز کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کی ترتیبات سے زیادہ حساس ہے ، جس کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مارکیٹ کے رجحانات کی فلٹرنگ میں اضافہ کریں: ٹریڈنگ صرف بڑھتی ہوئی رجحانات میں شروع کرنے کے لئے، متحرک اوسط جیسے رجحاناتی اشارے متعارف کرایا جا سکتا ہے.
- سگنل کی تصدیق کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں: سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے RSI ، MACD اور دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاسکتا ہے۔
- متحرک نقصان کا طریقہ کار: مارکیٹ میں اتار چڑھاو کے مطابق متحرک طور پر روکنے کے فاصلے کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے نقصان کی لچک میں اضافہ ہوتا ہے۔
- اسٹیک ہولڈنگ اور اسٹاک ہولڈنگ: ایک سے زیادہ قیمتوں کی حد کی فہرست حاصل کرنے کے لئے، مجموعی طور پر اسٹاک ہولڈنگ کی لاگت کو کم کرنا.
- ٹائم فلٹر متعارف کرایا گیا: مارکیٹ کی مختلف اوقات کی خصوصیات کے مطابق ، منتخب طور پر تجارت شروع کی جاسکتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ ایک مناسب ، منطقی اور واضح طور پر ڈیزائن کردہ خودکار تجارتی حکمت عملی ہے۔ ایم ایف آئی کے اشارے کے لچکدار استعمال کے ساتھ ، آرڈر مینجمنٹ کے ایک بہتر طریقہ کار کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ میں فروخت کے بعد واپسی کے مواقع کو مؤثر طریقے سے پکڑنے کے قابل ہے۔ حکمت عملی کی تشکیل قابل ہے ، جس سے مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر ایڈجسٹمنٹ کی جاسکتی ہے۔ اگرچہ کچھ خطرات موجود ہیں ، لیکن تجویز کردہ اصلاح کی سمت سے حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید فروغ دیا جاسکتا ہے۔ یہ درمیانے اور طویل مدتی سرمایہ کاری کے لئے موزوں ہے ، خاص طور پر غیر مستحکم مارکیٹ میں واپسی کے مواقع تلاش کرنے والے سرمایہ کاروں کے لئے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-11-04 00:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © traderhub
//@version=5
strategy("MFI Strategy with Oversold Zone Exit and Averaging", overlay=true)
// Strategy parameters
mfiPeriod = input.int(title="MFI Period", defval=14) // Period for calculating MFI
mfiOS = input.float(title="MFI Oversold Level", defval=20.0) // Oversold level for MFI
longEntryPercentage = input.float(title="Long Entry Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=0.1) // Percentage for the buy limit order
stopLossPercentage = input.float(title="Stop Loss Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=1.0) // Percentage for the stop-loss
exitGainPercentage = input.float(title="Exit Gain Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=1.0) // Percentage gain for the take-profit
cancelAfterBars = input.int(title="Cancel Order After # Bars", minval=1, defval=5) // Cancel order after a certain number of bars
// Calculate MFI
mfi = ta.mfi(close, mfiPeriod) // MFI with specified period
// Variables for tracking state
var bool inOversoldZone = false // Flag for being in the oversold zone
var float longEntryPrice = na // Price for long entry
var int barsSinceEntryOrder = na // Counter for bars after placing an order
// Define being in the oversold zone
if (mfi < mfiOS)
inOversoldZone := true // Entered oversold zone
// Condition for exiting the oversold zone and placing a limit order
if (inOversoldZone and mfi > mfiOS)
inOversoldZone := false // Leaving the oversold zone
longEntryPrice := close * (1 - longEntryPercentage / 100) // Calculate limit price for entry
strategy.entry("Long Entry", strategy.long, limit=longEntryPrice) // Place a limit order
barsSinceEntryOrder := 0 // Reset counter for bars after placing the order
// Increase the bar counter if the order has not yet been filled
if (not na(barsSinceEntryOrder))
barsSinceEntryOrder += 1
// Cancel order if it hasn’t been filled within the specified number of bars
if (not na(barsSinceEntryOrder) and barsSinceEntryOrder >= cancelAfterBars and strategy.position_size == 0)
strategy.cancel("Long Entry")
barsSinceEntryOrder := na // Reset bar counter
// Set stop-loss and take-profit for filled positions
if (strategy.position_size > 0)
stopLossPrice = longEntryPrice * (1 - stopLossPercentage / 100) // Calculate stop-loss level
takeProfitPrice = longEntryPrice * (1 + exitGainPercentage / 100) // Calculate take-profit level
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long Entry", limit=takeProfitPrice, stop=stopLossPrice)
// Visualize oversold and overbought zones
bgcolor(mfi < mfiOS ? color.new(color.green, 90) : na) // Background in oversold zone
plot(mfi, title="MFI", color=color.blue) // MFI plot
hline(mfiOS, "Oversold Level", color=color.red) // Oversold level line