ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک متحرک سپورٹ لیول ٹریڈنگ سسٹم ہے جو دوہری ٹائم فریم پر مبنی ہے اور تجارت کو ایس ایم اے اور ای ایم اے کی مساوی لائنوں کے کراس سگنل کے ساتھ گھڑی اور دن کے وقت کے فریموں پر تجارت کرتا ہے۔ نظام مارکیٹ کے رجحانات اور تجارت کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے مساوی لائنوں کے درمیان تشکیل دی جانے والی سپورٹ کا استعمال کرتا ہے ، اور دو مختلف ٹائم پیریڈ کے سگنل کی تصدیق کے ذریعے تجارت کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔ حکمت عملی فیصد پوزیشن مینجمنٹ کے طریقہ کار کو اپناتی ہے ، اور اس میں تجارتی لاگت اور اسکیلپنگ عوامل کو مدنظر رکھا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول دو ٹائم پیریڈ میں میڈین لائن کے کراس اور پوزیشن کے تعلقات کی نگرانی کرکے تجارتی سگنل کا تعین کرنا ہے:
- لمبا دورانیہ ((دورانیہ لائن) 20 ہفتہ SMA اور 21 ہفتہ EMA کا استعمال کرتے ہوئے ، مختصر دورانیہ ((دن لائن) 50 دن SMA اور 51 دن EMA کا استعمال کرتے ہوئے
- طویل دورانیے میں ، جب ای ایم اے ایس ایم اے کو اوپر کی طرف سے پار کرتا ہے تو ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے ، اور جب نیچے کی طرف سے پار ہوتا ہے تو ایک برابر سگنل پیدا ہوتا ہے
- مختصر دورانیے میں ، جب ای ایم اے ایس ایم اے کو اوپر کی طرف سے عبور کرتا ہے اور مختصر دورانیے کا ای ایم اے طویل دورانیے کے ای ایم اے کے اوپر ہوتا ہے تو ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے
- جب مختصر دورانیے کے لئے ایک shortcut سگنل یا طویل دورانیے کے لئے ایک downward کراس لائن ظاہر ہوتا ہے تو ، نظام تمام polynomials کو برابر کرتا ہے
- حکمت عملی ایک مقررہ وقت کی حد کے اندر اندر کام کرتا ہے
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ توثیق کا طریقہ کار: دو ٹائم فریموں کے ذریعہ سگنل کی تصدیق ، جعلی سگنل کے اثرات کو کم کرنا
- متحرک سپورٹ بینڈ: مساوی لائنوں کے مابین تشکیل پانے والے سپورٹ بینڈ مارکیٹ میں تبدیلیوں کو متحرک طور پر اپنانے کے اہل ہیں
- بہتر خطرے کا انتظام: فی صد پوزیشن مینجمنٹ کا استعمال کرتے ہوئے ، ٹرانزیکشن لاگت اور پوائنٹس کو مدنظر رکھتے ہوئے
- لچکدار: سپورٹ بینڈ خود بخود مارکیٹ کے اتار چڑھاو کے مطابق اپنی پوزیشن کو ایڈجسٹ کرتا ہے
- آپریشن کے قواعد واضح ہیں: داخلے اور باہر نکلنے کے حالات واضح ہیں ، ان پر عمل درآمد اور پیمائش کرنا آسان ہے
اسٹریٹجک رسک
- زلزلے کا خطرہ: اکثر جھوٹے سگنل سامنے آسکتے ہیں
- پسماندگی کا خطرہ: اوسط لکیری اشارے خود ہی کچھ پسماندگی کا شکار ہیں ، اور ممکنہ طور پر بہترین داخلے کے نقطہ نظر سے محروم ہیں
- پیرامیٹر کی حساسیت: اوسط لکیری مدت کا انتخاب حکمت عملی کی کارکردگی پر زیادہ اثر ڈالتا ہے
- مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: حکمت عملی رجحان سازی مارکیٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، لیکن شدید اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے
- فنڈ مینجمنٹ کا خطرہ: بعض مارکیٹ کے حالات میں مقررہ فیصد پوزیشنوں کا خطرہ زیادہ ہوسکتا ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- اتار چڑھاؤ کے اشارے متعارف کروانا: پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اے ٹی آر جیسے اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کرنے پر غور کریں
- آپٹمائزنگ پیرامیٹرز کا انتخاب: نظام کی کارکردگی کو مختلف ٹائم پیریڈ کے اوسط لائن پیرامیٹرز کی جانچ پڑتال کرکے بہتر بنایا جاسکتا ہے
- مارکیٹ کے حالات کو فلٹر کریں: غیر مناسب مارکیٹ کے حالات کو فلٹر کرنے کے لئے رجحان کی طاقت کے اشارے شامل کریں
- نقصانات کو روکنے کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں: خطرے کو مزید کنٹرول کرنے کے لئے متحرک نقصانات یا فکسڈ نقصانات کو شامل کرنے پر غور کریں
- پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: سگنل کی طاقت اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق پوزیشن کا سائز متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مختلف وقت کے ادوار کے مساوی لائن کراس سگنل کے ساتھ مل کر ایک نسبتا stable مستحکم تجارتی نظام کی تعمیر کرتی ہے۔ مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے بیئرنگ بینڈ کے تصور کا استعمال کرتے ہوئے ، متعدد تصدیق کے میکانزم کا استعمال کرتے ہوئے تجارت کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔ حکمت عملی کے ڈیزائن میں اصل تجارت میں مختلف عوامل کو مدنظر رکھا گیا ہے ، بشمول تجارت کی لاگت ، سلیپ پوائنٹس اور وقت کے انتظام وغیرہ۔ اگرچہ اس میں کچھ موروثی خطرات موجود ہیں ، لیکن بہتر سمت کی فراہمی سے حکمت عملی کی استحکام اور منافع میں مزید اضافہ کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Demo GPT - Bull Market Support Band", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_value=0.1, slippage=3)
start_date = input(timestamp("2018-01-01 00:00 +0000"), title="Start Date")
end_date = input(timestamp("2069-12-31 00:00 +0000"), title="End Date")
lsmaLength = input.int(20, title="Long SMA Length", minval=1)
lemaLength = input.int(21, title="Long EMA Length", minval=1)
customLongTimeframe = input.timeframe("W", title="Long Timeframe") // Khung thời gian dài
ssmaLength = input.int(50, title="Short SMA Length", minval=1)
semaLength = input.int(51, title="Short EMA Length", minval=1)
customShortTimeframe = input.timeframe("D", title="Short Timeframe") // Khung thời gian ngắn
source = close
// Tính toán SMA và EMA cho khung thời gian dài
smaLong = ta.sma(source, lsmaLength)
emaLong = ta.ema(source, lemaLength)
outSmaLong = request.security(syminfo.tickerid, customLongTimeframe, smaLong)
outEmaLong = request.security(syminfo.tickerid, customLongTimeframe, emaLong)
// Tính toán SMA và EMA cho khung thời gian ngắn
smaShort = ta.sma(source, ssmaLength)
emaShort = ta.ema(source, semaLength)
outSmaShort = request.security(syminfo.tickerid, customShortTimeframe, smaShort)
outEmaShort = request.security(syminfo.tickerid, customShortTimeframe, emaShort)
// Plot các chỉ báo trên biểu đồ
smaPlotLong = plot(outSmaLong, color=color.new(color.red, 0), title='20w SMA (Long)')
emaPlotLong = plot(outEmaLong, color=color.new(color.green, 0), title='21w EMA (Long)')
smaPlotShort = plot(outSmaShort, color=color.new(color.red, 0), title='20d SMA (Short)')
emaPlotShort = plot(outEmaShort, color=color.new(color.green, 0), title='21d EMA (Short)')
// Fill vùng giữa các đường SMA và EMA
fill(smaPlotLong, emaPlotLong, color=color.new(color.orange, 75), fillgaps=true)
fill(smaPlotShort, emaPlotShort, color=color.new(color.orange, 75), fillgaps=true)
// Điều kiện long và short cho khung thời gian dài
longConditionLong = ta.crossover(outEmaLong, outSmaLong)
shortConditionLong = ta.crossunder(outEmaLong, outSmaLong)
// Điều kiện long và short cho khung thời gian ngắn
longConditionShort = ta.crossover(outEmaShort, outSmaShort) and (outEmaShort > outEmaLong)
shortConditionShort = ta.crossunder(outEmaShort, outSmaShort) and (outEmaShort > outEmaLong) // Điều kiện short khi EMA ngắn hạn cắt xuống dưới SMA ngắn hạn và EMA ngắn hạn cao hơn EMA dài hạn
// Kiểm tra điều kiện trong khoảng thời gian được chỉ định
inDateRange = true
// Nếu khung ngắn hạn xuất hiện tín hiệu short, ưu tiên đóng tất cả các lệnh Long
if shortConditionShort and inDateRange
strategy.close_all()
// Nếu khung dài có tín hiệu short, đóng tất cả các lệnh Long
if shortConditionLong and inDateRange
strategy.close_all()
// Nếu khung ngắn hạn có tín hiệu long và không có tín hiệu short từ khung dài, vào lệnh Long
if longConditionShort and not shortConditionLong and not shortConditionShort and inDateRange
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Đóng tất cả các lệnh khi không trong khoảng thời gian được chọn
if not inDateRange
strategy.close_all()