ChaoZhang
حکمت عملی کا جائزہ
یہ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو آر ایس آئی اشارے اور اوسط قیمت پر واپسی کے اصول پر مبنی ہے۔ یہ مارکیٹ میں اوور بیئر اور اوور سیل کی حالت کی نشاندہی کرکے ، قیمت کے اتار چڑھاؤ کی حد اور قیمت کی بندش کی پوزیشن کے ساتھ مل کر مارکیٹ میں الٹ جانے کے مواقع کو پکڑتا ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی خیال مارکیٹ میں انتہائی صورتحال کے بعد واپسی کے مواقع کی تلاش کرنا ہے ، اور سخت داخلے کے حالات اور متحرک اسٹاپ نقصانات کے ذریعہ خطرے کا انتظام کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ سگنلز کی نشاندہی کرنے کے لئے ایک سے زیادہ فلٹرنگ میکانزم کا استعمال کیا گیا ہے۔ پہلے ، قیمتوں میں 10 سائیکل کی نئی کم پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ اوور سیل میں ہے۔ اس کے بعد ، اس دن کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کی حد تقریبا 10 10 ٹریڈنگ دن کی زیادہ سے زیادہ حد کی ضرورت ہوتی ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ اور آخر میں ، اس بات کا تعین کرکے کہ آیا اختتامی قیمت اس دن کی قیمت کی حد کے اوپری چوتھائی حصے میں ہے یا نہیں ، ممکنہ الٹ کو یقینی بنائیں۔ سگنل انٹری کو توڑنے کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے ، اور اگر قیمت پہلے کی اعلی سطح کو توڑ دیتی ہے تو 2 ٹریڈنگ دن کے اندر اندر زیادہ سے زیادہ پوزیشن کھولی جاتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ فلٹرنگ کے حالات سگنل کے معیار کو بہتر بناتے ہیں اور جعلی سگنل کو کم کرتے ہیں
- تکنیکی تجزیہ میں قیمتوں کی شکل ، اتار چڑھاؤ اور حرکیات جیسے متعدد جہتوں کو جوڑتا ہے
- ٹریکنگ سٹاپس کا استعمال منافع کو مؤثر طریقے سے محفوظ رکھتا ہے
- داخلے کے طریقہ کار میں بریکآؤٹ کی تصدیق، قبل از وقت مداخلت سے بچنے کے لیے
- واضح ، آسانی سے سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے ٹرانزیکشن منطق
اسٹریٹجک رسک
- مضبوط رجحان مارکیٹوں میں بار بار اسٹاپ نقصان کا سبب بن سکتا ہے
- داخلہ کی شرائط سخت ہیں اور آپ کو تجارت کے مواقع سے محروم کر سکتے ہیں.
- اعلی ٹرانزیکشن فریکوئینسی کی ضرورت ہے، ممکنہ طور پر اعلی ٹرانزیکشن اخراجات
- کم اتار چڑھاؤ کے ماحول میں موثر تجارتی سگنل تلاش کرنا مشکل ہوسکتا ہے
- اسٹاپ نقصان کی ترتیبات ممکنہ طور پر انتہائی قدامت پسند ہوسکتی ہیں ، جس سے مجموعی طور پر منافع متاثر ہوتا ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- ایک رجحان فلٹر متعارف کرایا جا سکتا ہے، ایک مضبوط رجحان کے ماحول میں تجارت کو روکنے کے لئے
- ٹرانزیکشن انڈیکس کو اضافی تصدیق کے طور پر شامل کرنے پر غور کریں
- مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی شرح کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے کہ ایک بہتر سٹاپ نقصان کی ترتیب
- طویل مدتی ہلچل سے بچنے کے لئے ذخائر کی حد میں اضافہ
- سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے ملٹی سائیکل تجزیہ کو شامل کرنے پر غور کریں
خلاصہ کریں۔
یہ ایک منظم ، منطقی اور واضح اوسط واپسی کی حکمت عملی ہے۔ متعدد شرائط فلٹرنگ اور متحرک اسٹاپ نقصان کے انتظام کے ذریعہ ، حکمت عملی خطرے پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ ، مارکیٹ سے تجاوز کرنے کے مواقع کو مؤثر طریقے سے پکڑنے کے قابل ہے۔ اگرچہ کچھ حدود موجود ہیں ، لیکن معقول اصلاح اور بہتری کے ذریعہ ، حکمت عملی کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کی گنجائش ہے۔ یہ تجویز کیا گیا ہے کہ سرمایہ کاروں کو عملی طور پر لاگو کرتے وقت ، مارکیٹ کی مخصوص خصوصیات اور اپنی خطرے کی برداشت کی صلاحیت کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2024-11-04 00:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Larry Conners SMTP Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// --- Inputs ---
// Corrected the input type declaration by removing 'type='
tickSize = input.float(0.01, title="Tick Size (e.g., 1/8 for stocks)")
// --- Calculate conditions ---
// 1. Today the market must make a 10-period low
low10 = ta.lowest(low, 10)
is10PeriodLow = low == low10
// 2. Today's range must be the largest of the past 10 bars
rangeToday = high - low
maxRange10 = ta.highest(high - low, 10)
isLargestRange = rangeToday == maxRange10
// 3. Today's close must be in the top 25 percent of today's range
rangePercent = (close - low) / rangeToday
isCloseInTop25 = rangePercent >= 0.75
// Combine all buy conditions
buyCondition = is10PeriodLow and isLargestRange and isCloseInTop25
// --- Buy Entry (on the next day) ---
var float buyPrice = na
var bool orderPending = false
var float stopLoss = na // Initialize stopLoss at the top level to avoid 'Undeclared identifier' errors
if (buyCondition and strategy.position_size == 0)
buyPrice := high + tickSize
stopLoss := low
orderPending := true
// Condition to place buy order the next day or the day after
if orderPending and ta.barssince(buyCondition) <= 2
strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=buyPrice)
orderPending := false
// --- Stop-Loss and Trailing Stop ---
if (strategy.position_size > 0)
stopLoss := math.max(stopLoss, low) // Move stop to higher lows (manual trailing)
strategy.exit("Exit", from_entry="Buy", stop=stopLoss)
// --- Plotting ---
// Highlight buy conditions
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 50) : na)
//plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy Setup")
// Plot Stop-Loss level for visualization
//plot(strategy.position_size > 0 ? stopLoss : na, color=color.red, linewidth=2, title="Stop-Loss Level")