ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
یہ ایک تجارتی حکمت عملی کا نظام ہے جس میں آر ایس آئی متحرک اشارے اور اے ٹی آر متحرک اشارے شامل ہیں۔ حکمت عملی آر ایس آئی اور اس کی متحرک اوسط کی کراسنگ کی نگرانی کرکے ممکنہ تجارتی مواقع کی نشاندہی کرتی ہے ، جبکہ اے ٹی آر اشارے کو اتار چڑھاؤ کے فلٹر کے طور پر استعمال کرتی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ مارکیٹ میں کافی اتار چڑھاؤ ہے۔ حکمت عملی یورپی ٹریڈنگ ٹائم ((پراگ ٹائم 8:00-21:00) کے دوران چلتی ہے ، 5 منٹ کی مدت کا استعمال کرتی ہے ، اور اس میں ایک مقررہ اسٹاپ نقصان کی سطح طے کی جاتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق درج ذیل کلیدی اجزاء پر مبنی ہے:
- RSI اشارے کو اوورلوڈ اور اوورلوڈ علاقوں کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب RSI 45 سے کم ہے تو اسے اوورلوڈ علاقہ سمجھا جاتا ہے اور 55 سے زیادہ کو اوورلوڈ علاقہ سمجھا جاتا ہے۔
- RSI اور اس کی چلتی اوسط کے درمیان کراسنگ ایک انٹری سگنل ٹرگر کے طور پر
- اے ٹی آر اشارے کم اتار چڑھاؤ کے ماحول کو فلٹر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور صرف اس وقت تجارت کی اجازت دی جاتی ہے جب اے ٹی آر مقررہ حد سے زیادہ ہو
- تجارت کا وقت پراگ کے وقت کے مطابق 8:00-21:00 تک محدود ہے
- فکسڈ سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے، ڈیفالٹ 5000 پوائنٹس پر مقرر
اس معاہدے کے قواعد درج ذیل ہیں:
- متعدد شرائط: آر ایس آئی 45 سے نیچے اور اس کی چلتی اوسط کے ساتھ اوپر کی طرف سے کراس کرتا ہے ، اور تجارت کے وقت اور اتار چڑھاؤ کی شرائط کو پورا کرتا ہے
- خالی کرنے کی شرائط: آر ایس آئی 55 سے اوپر اور اس کی چلتی اوسط کے ساتھ نیچے کی طرف کراس کرتا ہے ، اور تجارت کے وقت اور اتار چڑھاؤ کی شرائط کو پورا کرتا ہے
- باہر نکلنے کی شرائط: اسٹاپ پوزیشن یا اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو خود بخود صاف کرنا
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ فلٹرنگ میکانزم: ٹرانسمیشن انڈیکس ((RSI) اور اتار چڑھاؤ کی شرح اشارے ((ATR) کے ساتھ مل کر ، جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے
- ٹائم فلٹرنگ: کم لیکویڈیٹی کے اوقات میں مداخلت سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ ٹائم ونڈوز کو محدود کریں
- بہتر رسک مینجمنٹ: فنڈ مینجمنٹ کے لئے فکسڈ اسٹاپ لاسز
- پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے: کلیدی پیرامیٹرز جیسے RSI لمبائی ، ATR کی حد وغیرہ مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر ہوسکتے ہیں
- اس کے نتیجے میں ، جیتنے کی شرح 64.4٪ تھی ، جس میں سلائڈ پوائنٹس اور کمیشنوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ، منافع نقصان کا تناسب 1.1 تھا۔
اسٹریٹجک رسک
- فکسڈ اسٹاپ نقصانات تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتے ہیں ، اور شدید اتار چڑھاؤ کے اوقات میں قبل از وقت باہر نکلنے کا سبب بن سکتے ہیں۔
- RSI اشارے ٹرینڈ مارکیٹ میں اکثر غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں
- اے ٹی آر فلٹرنگ سے حکمت عملی مارکیٹ کے اہم مواقع سے محروم ہو سکتی ہے
- ٹائم ونڈو کی پابندیوں کی وجہ سے دوسرے اوقات میں اعلی معیار کے تجارتی مواقع سے محروم رہنا پڑ سکتا ہے
- حکمت عملی پیرامیٹرز کی اصلاح پر انحصار کرتی ہے ، جس سے زیادہ سے زیادہ اصلاح کا خطرہ ہوتا ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک اسٹاپ نقصان: مارکیٹ میں اتار چڑھاو کو بہتر بنانے کے لئے اے ٹی آر کی متحرک حد کے مطابق اسٹاپ نقصان کی حد کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے
- رجحانات کو فلٹر کریں: رجحانات کا تعین کرنے والے اشارے جیسے کہ حرکت پذیر اوسط نظام کو شامل کریں تاکہ اتار چڑھاؤ کی منڈیوں میں جھوٹے اشاروں کو کم کیا جاسکے
- ٹورنامنٹ کے اوقات میں تبدیلی: ٹورنامنٹ کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے ٹورنامنٹ کے اوقات میں تبدیلی کے لئے ٹورنامنٹ کے اوقات میں تبدیلی کے لئے ٹورنامنٹ کے اوقات میں تبدیلی کے لئے ٹورنامنٹ کے اوقات میں تبدیلی کے لئے ٹورنامنٹ کے اوقات میں تبدیلی کے لئے ٹورنامنٹ کے اوقات میں تبدیلی کے لئے ٹورنامنٹ کے اوقات میں تبدیلی
- ٹائم ونڈوز کو بہتر بنائیں: مختلف مارکیٹوں کی خصوصیات کے مطابق ٹریڈنگ ٹائم ونڈوز کو ایڈجسٹ کریں تاکہ مزید مواقع پر قبضہ کیا جاسکے
- فنڈ مینجمنٹ ماڈیول میں اضافہ: متحرک ہولڈنگ اسکیل مینجمنٹ اور بہتر رسک کنٹرول
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی آر ایس آئی اور اے ٹی آر اشارے کے ساتھ مل کر ایک نسبتا complete مکمل تجارتی نظام تشکیل دیتی ہے۔ حکمت عملی کے اہم فوائد متعدد فلٹرنگ میکانزم اور بہتر رسک مینجمنٹ میں ہیں ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ حدود بھی ہیں۔ تجویز کردہ اصلاحی سمتوں کے ذریعہ ، حکمت عملی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی امید رکھتی ہے۔ حکمت عملی کی موافقت کو برقرار رکھنے کے لئے کلیدی بات یہ ہے کہ پیرامیٹرز کو حقیقی تجارتی ماحول کے مطابق مستقل طور پر ایڈجسٹ اور بہتر بنایا جائے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-11-10 00:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Custom RSI + ATR Strategy", overlay=true)
// === Настройки индикаторов ===
rsi_length = input.int(14, minval=1, title="RSI Length")
rsi_ma_length = input.int(10, minval=1, title="RSI MA Length")
atr_length = input.int(14, minval=1, title="ATR Length")
atr_threshold = input.float(0.5, minval=0.1, title="ATR Threshold")
// === Параметры стоп-лосса и тейк-профита ===
stop_loss_ticks = input.int(5000, title="Stop Loss Ticks")
take_profit_ticks = input.int(5000, title="Take Profit Ticks")
// === Получение значений индикаторов ===
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
rsi_ma = ta.sma(rsi, rsi_ma_length)
atr_value = ta.atr(atr_length)
// === Время для открытия сделок ===
start_time = timestamp("Europe/Prague", year, month, dayofmonth, 8, 0)
end_time = timestamp("Europe/Prague", year, month, dayofmonth, 21, 0)
in_trading_hours = (time >= start_time and time <= end_time)
// === Условие по волатильности ===
volatility_filter = atr_value > atr_threshold
// === Условия для лонгов ===
long_condition = ta.crossover(rsi, rsi_ma) and rsi < 45 and in_trading_hours and volatility_filter
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=low - stop_loss_ticks * syminfo.mintick, limit=high + take_profit_ticks * syminfo.mintick)
// === Условия для шортов ===
short_condition = ta.crossunder(rsi, rsi_ma) and rsi > 55 and in_trading_hours and volatility_filter
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=high + stop_loss_ticks * syminfo.mintick, limit=low - take_profit_ticks * syminfo.mintick)
// === Отображение индикаторов на графике ===
plot(rsi, color=color.blue, title="RSI")
plot(rsi_ma, color=color.red, title="RSI MA")
hline(45, "RSI 45", color=color.green)
hline(55, "RSI 55", color=color.red)
plot(atr_value, color=color.orange, title="ATR", linewidth=2)
hline(atr_threshold, "ATR Threshold", color=color.purple)