ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک تجارت کی حکمت عملی ہے جس کی بنیاد پر تجارت کی مقدار کے وزن والے اوسط قیمت ((VWAP) اور معیاری فاصلہ چینل پر مبنی اوسط واپسی ہے۔ یہ حکمت عملی تجارت کے مواقع کی تلاش کرتی ہے جس کی قیمتوں میں VWAP سے انحراف کی حد کی نشاندہی کی جاتی ہے ، جب قیمت معیاری فاصلہ چینل کی حد کو توڑ دیتی ہے تو اس کی واپسی کی تجارت کی جاتی ہے ، اور جب قیمت VWAP پر واپس آجاتی ہے تو اس کی صفائی کی جاتی ہے۔ یہ طریقہ کار مارکیٹ کی اوسط واپسی کی خصوصیات کو مکمل طور پر استعمال کرتا ہے ، جس میں تکنیکی تجزیہ اور اعدادوشمار کے اصول شامل ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا مرکز VWAP اور قیمت میں اتار چڑھاو کے معیاری فرق کا حساب لگانے کے ذریعے تجارت کے علاقے کی تعمیر کرنا ہے۔ اس میں شامل ہیں:
- مجموعی VWAP کا حساب لگائیں: قیمتوں کا استعمال کرتے ہوئے مجموعی ٹرانسمیشن کی مقدار کو تقسیم کرکے مجموعی ٹرانسمیشن کی مقدار
- معیاری فرق کی حساب کتاب: اختتامی قیمت پر مبنی 20 دوروں کا معیاری فرق
- تعمیراتی چینل: VWAP اوپر اور نیچے ہر ایک میں 2 گنا معیاری فرق پیدا ہوتا ہے
- ٹریڈنگ سگنل:
- مزید سگنل: قیمتوں میں کمی
- قیمتوں میں اضافے کا اشارہ
- فلیٹ پوزیشن کی شرائط: قیمت VWAP سطح پر واپس آ گئی
اسٹریٹجک فوائد
- اعداد و شمار کی بنیاد: حکمت عملی ایک قابل اعتماد اعداد و شمار کے اصول پر مبنی ہے
- معروضی ٹریڈنگ سگنل: واضح ریاضی کے اشارے استعمال کریں اور غیر جانبداری سے گریز کریں
- خطرہ کنٹرول میں بہتری: معیاری فرق کے راستے کے ذریعے داخلے کے نقطہ کو محدود کریں ، VWAP رجعت کو منافع بخش اختتام کے طور پر استعمال کریں
- لچکدار: مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق معیاری فاصلہ ضرب کو ایڈجسٹ کریں
- لیکویڈیٹی پر غور: VWAP اداروں کے لین دین کے لئے ایک اہم ریفرنس اشارے ہے جو اعلی لیکویڈیٹی والے علاقوں میں تجارت کرتے ہیں
اسٹریٹجک رسک
- رجحان مارکیٹ کا خطرہ: مضبوط رجحان مارکیٹوں میں ، اوسط واپسی کا مفروضہ ناکام ہوسکتا ہے
- اتار چڑھاؤ کا خطرہ: مارکیٹ میں تیزی سے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے اسٹاپ نقصان کا خطرہ بڑھ سکتا ہے
- فنڈ مینجمنٹ کا خطرہ: ہر ٹرانزیکشن میں فنڈز کا مناسب تناسب طے کرنا
- سلائڈنگ کا خطرہ: شدید اتار چڑھاو کے دوران بڑے سلائڈنگ کا خطرہ تخفیف کے اقدامات:
- ٹرینڈ فلٹر شامل کریں۔
- متحرک ایڈجسٹمنٹ معیاری فرق ضرب
- زیادہ سے زیادہ پوزیشن وقت مقرر کریں
- فیصد سٹاپ نقصان
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- رجحانات کا اندازہ لگانا:
- منتقل اوسط پورٹ فولیو کے فیصلے کے رجحانات شامل کریں
- مضبوط رجحان کے دوران معکوس تجارت کو روکنا
- اصلاح کے پیرامیٹرز:
- خودکشی معیاری فاصلہ ضرب استعمال کریں
- اتار چڑھاو کی شرح کے مطابق اسٹاپ نقصان کی ایڈجسٹمنٹ
- ہوا کے کنٹرول کو بہتر بنانا:
- زیادہ سے زیادہ وقت کی حد شامل کریں
- اتار چڑھاؤ کے فلٹرز متعارف کرائے جا رہے ہیں۔
- درستگی میں اضافہ:
- دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر تصدیق کا اشارہ
- ٹریفک کی تبدیلیوں پر غور کریں
خلاصہ کریں۔
یہ ایک غیر جانبدار حکمت عملی ہے جو اعداد و شمار کے اصولوں پر مبنی ہے ، جس میں قیمتوں کے انحراف اور واپسی کو VWAP اور معیاری انحراف چینل کے ذریعہ پکڑا جاتا ہے۔ حکمت عملی کا مقصد ، نظام سازی کی خصوصیات ہیں ، لیکن عملی استعمال میں خطرے کے کنٹرول اور پیرامیٹرز کی اصلاح پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ رجحانات کو فلٹر کرنے اور ہوا کے کنٹرول کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کے ذریعہ حکمت عملی کی استحکام اور وشوسنییتا کو مزید بڑھا دیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-12-03 00:00:00
end: 2024-12-10 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jklonoskitrader
//@version=5
strategy("ETHUSD VWAP Fade Strategy", overlay=true)
// Input for standard deviation multiplier
std_multiplier = input.float(2.0, title="Standard Deviation Multiplier")
// Calculate cumulative VWAP
cumulative_pv = ta.cum(close * volume) // Cumulative price * volume
cumulative_vol = ta.cum(volume) // Cumulative volume
vwap = cumulative_pv / cumulative_vol // VWAP calculation
// Calculate standard deviation of the closing price
length = input.int(20, title="Standard Deviation Length")
std_dev = ta.stdev(close, length)
upper_band = vwap + std_multiplier * std_dev
lower_band = vwap - std_multiplier * std_dev
// Plot VWAP and its bands
plot(vwap, color=color.blue, linewidth=2, title="VWAP")
plot(upper_band, color=color.red, linewidth=1, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.green, linewidth=1, title="Lower Band")
// Strategy conditions
go_long = ta.crossunder(close, lower_band)
go_short = ta.crossover(close, upper_band)
// Execute trades
if (go_long)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (go_short)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit strategy
if (strategy.position_size > 0 and close > vwap)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and close < vwap)
strategy.close("Short")