ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی MACD اشارے اور Supertrend اشارے کے ساتھ مل کر ایک دوہری توثیق شدہ رجحان ٹریکنگ سسٹم ہے۔ حکمت عملی MACD لائنوں اور سگنل لائنوں کے کراسنگ کا موازنہ کرکے داخلہ کا وقت طے کرتی ہے ، جبکہ Supertrend اشارے کے ساتھ رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے ، اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک مقررہ فیصد اسٹاپ اور اسٹاپ کی سطح طے کرتی ہے۔ اس دوہری توثیق کا طریقہ کار تجارتی سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھاتا ہے ، اور جعلی سگنل کی مداخلت کو مؤثر طریقے سے کم کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق درج ذیل کلیدی عناصر پر مبنی ہے:
- سپر ٹرینڈ اشارے: موجودہ مارکیٹ کے رجحانات کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے 20 سائیکلوں کے اے ٹی آر اور 2 گنا فیکٹر کا حساب لگانے والی رجحان لائن کا استعمال کریں۔
- MACD اشارے: کلاسیکی 12 / 26 / 9 پیرامیٹرز کی ترتیب کا استعمال کرتے ہوئے ، فوری لائن اور سست لائن کے کراس کے ذریعے تجارتی سگنل تیار کریں۔
- داخلہ کی شرائط: صرف اس صورت میں خریدنے کا عمل شروع کیا جائے گا جب MACD شارٹ لائن اوپر کی طرف سے شارٹ لائن کو عبور کرے ((خریدنے کا اشارہ) اور سپر ٹرینڈ سمت بڑھتی ہوئی سمت ((direction==1) ہو۔
- رسک مینجمنٹ: فنڈز کی حفاظت اور منافع کو لاک کرنے کے لئے ہر تجارت پر 0.5٪ اسٹاپ نقصان اور 99.99٪ اسٹاپ آؤٹ کی سطح مقرر کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
- دوہری توثیق کا طریقہ کار: رجحان سے باخبر رہنے والے اشارے ((Supertrend) اور متحرک اشارے ((MACD) کے فوائد کو جوڑ کر ، تجارتی سگنل کی درستگی میں نمایاں اضافہ ہوا۔
- خود کو اپنانے کی صلاحیت: سپر ٹرینڈ اشارے اے ٹی آر پر مبنی ہے ، جو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہے ، جو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہے۔
- خطرے پر قابو پانا: فی صد کی روک تھام کی حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر تجارت کا خطرہ قابو میں ہو۔
- لاجسٹک کی وضاحت: داخلے اور باہر نکلنے کی شرائط واضح ہیں ، جس سے متعلقہ فیصلے کی مداخلت سے بچا جاسکتا ہے۔
- آسان آپریشن: حکمت عملی کی منطق بدیہی ، عملی آپریشن اور نگرانی میں آسان ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- رجحانات پر انحصار: ایک ہلکا پھلکا مارکیٹ میں اکثر غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- تاخیر کا خطرہ: MACD اور سپر ٹرینڈ دونوں تاخیر سے چلنے والے اشارے ہیں ، جو مارکیٹ میں تیزی سے تبدیلیوں پر بروقت ردعمل نہیں دے سکتے ہیں۔
- فکسڈ سٹاپ رسک: فکسڈ فی صد سٹاپ کا استعمال مختلف مارکیٹ کے حالات میں اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کے لیے مناسب نہیں ہو سکتا۔
- پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کا اثر متعدد پیرامیٹرز کی ترتیبات سے مشروط ہے ، جس میں مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق مستقل طور پر اصلاح کی ضرورت ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک رکاوٹ کی اصلاح: مارکیٹ میں اتار چڑھاو کو بہتر طور پر اپنانے کے لئے مقررہ رکاوٹ کو اے ٹی آر پر مبنی متحرک رکاوٹ میں تبدیل کرنے کی تجویز ہے۔
- مارکیٹ کے حالات کو فلٹر کریں: مارکیٹ کے حالات کے فلٹر کے طور پر اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے (جیسے VIX) شامل کریں ، اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں یا تجارت کو روکیں۔
- مقدار اور قیمت کا رشتہ متعارف کروانا: سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے سگنل کی تصدیق کے نظام میں مقدار کے اشارے کو شامل کرنے پر غور کریں۔
- پیرامیٹرز کی موافقت کو بہتر بنانا: مارکیٹ کی حالت پر مبنی پیرامیٹرز کی موافقت کا طریقہ کار تیار کرنا ، حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنانا۔
- پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: متحرک پوزیشن مینجمنٹ میکانزم متعارف کرایا گیا ، جس میں مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور اکاؤنٹ کی خالص مالیت کی نقل و حرکت کے مطابق تجارت کا سائز ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے MACD اور سپر ٹرینڈ اشارے کے فوائد کو ملا کر ایک نسبتا reliable قابل اعتماد ٹرینڈ ٹریکنگ سسٹم بنایا ہے۔ 46٪ درستگی اور 46٪ منافع کی شرح سے پتہ چلتا ہے کہ حکمت عملی میں کچھ منافع بخش صلاحیت ہے۔ تجویز کردہ اصلاحی سمتوں کے ذریعہ ، خاص طور پر متحرک اسٹاپ نقصان اور مارکیٹ کے ماحول کے فلٹرز کی تعارف کے ذریعہ ، حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو مزید فروغ دینے کی امید ہے۔ حکمت عملی دن اور فیوچر ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے ، لیکن صارف کو مارکیٹ کے ماحول کی مناسبیت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور پیرامیٹرز کی ترتیب کو حقیقی صورتحال کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2024-11-10 00:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('MANTHAN BHRAMASTRA', overlay=true)
// Supertrend function
f_supertrend(_period, _multiplier) =>
atr = ta.sma(ta.tr, _period)
upTrend = hl2 - _multiplier * atr
downTrend = hl2 + _multiplier * atr
var float _supertrend = na
var int _trendDirection = na
_supertrend := na(_supertrend[1]) ? hl2 : close[1] > _supertrend[1] ? math.max(upTrend, _supertrend[1]) : math.min(downTrend, _supertrend[1])
_trendDirection := close > _supertrend ? 1 : -1
[_supertrend, _trendDirection]
// Supertrend Settings
factor = input(2, title='Supertrend Factor')
atrLength = input(20, title='Supertrend ATR Length')
// Calculate Supertrend
[supertrendValue, direction] = f_supertrend(atrLength, factor)
// MACD Settings
fastLength = input(12, title='MACD Fast Length')
slowLength = input(26, title='MACD Slow Length')
signalSmoothing = input(9, title='MACD Signal Smoothing')
// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
// Generate Buy signals
buySignal = ta.crossover(macdLine, signalLine) and direction == 1
// Plot Buy signals
// Calculate stop loss and take profit levels (0.25% of the current price)
longStopLoss = close * 0.9950
longTakeProfit = close * 1.9999
// Execute Buy orders with Target and Stop Loss
if buySignal
strategy.entry('Buy', strategy.long)
strategy.exit('Sell', 'Buy', stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)