ChaoZhang
جائزہ
چانڈے ڈائنامک اوسیلیٹر ((CMO) پر مبنی میڈین ریورس ٹریڈنگ اسٹریٹجی ایک تکنیکی تجزیہ کی حکمت عملی ہے جس میں ایک خاص مدت کے دوران قیمت میں ہونے والی تبدیلی کی حرکیات کا حساب کتاب کرکے اوور بیئر اوور سیل علاقوں کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر اثاثوں کی قیمتوں میں متحرک تبدیلیوں کی نگرانی کے ذریعہ تجارت کرتی ہے تاکہ قیمتوں میں انتہائی انحراف کی صورت میں قیمت کی میڈین ریورس کو پکڑنے کا موقع مل سکے۔ حکمت عملی میں 9 دن کے دورانیے پر مشتمل سی ایم او اشارے کو بنیادی سگنل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جب سی ایم او 50 سے کم ہوتا ہے تو زیادہ پوزیشن کھولتا ہے ، اور جب سی ایم او 50 سے زیادہ ہوتا ہے یا پوزیشن 5 دن سے زیادہ ہوتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا مرکز سی ایم او کے اشارے کا حساب کتاب اور استعمال ہے۔ سی ایم او ایک خاص دورانیے میں اضافے اور کمی کے فرق کو مجموعی کے تناسب سے حساب کرکے حرکیات کی پیمائش کرتا ہے۔ اس حساب کتاب کا مخصوص فارمولا یہ ہے: CMO = 100 × (پیداواری اور کمی) / (پیداواری اور کمی)
روایتی آر ایس آئی کے برعکس ، سی ایم او نے مالیکیولر میں بیک وقت اچھال اور اچھال کے اعداد و شمار کا استعمال کیا ، جس سے زیادہ ہم آہنگی کی حرکیات کی پیمائش ہوتی ہے۔ حکمت عملی یہ ہے کہ جب سی ایم او 50 سے کم ہے تو اس کا خیال ہے کہ مارکیٹ زیادہ فروخت ہوئی ہے اور قیمتوں میں اضافے کی توقع ہے ، لہذا زیادہ پوزیشنیں کھولی ہیں۔ جب سی ایم او 50 سے اوپر جاتا ہے یا 5 دن سے زیادہ پوزیشن کھولی ہے تو ، حکمت عملی کو بند کردیا جاتا ہے یا اس سے روک دیا جاتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- سگنل کی وضاحت - سی ایم او نے واضح اوور بیئر اوور سیلنگ کے معیار فراہم کیے ہیں ، تجارت کے اشارے واضح ہیں ، غیر واضح حالات پیدا نہیں کرتے ہیں
- بہترین خطرے کا کنٹرول - زیادہ سے زیادہ وقت کی حد مقرر کرکے طویل مدتی قید سے بچنے کا خطرہ
- لچکدار - حکمت عملی میں مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت ہے ، جس میں اچھی لچک ہے
- ٹھوس نظریاتی بنیاد - معتبر تعلیمی حمایت کے ساتھ ، معیاری میڈین ریگریشن تھیوری پر مبنی
- حساب کتاب آسان - اشارے کے حساب کتاب کا طریقہ سادہ ، بدیہی ، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے
اسٹریٹجک رسک
- رجحان سازی مارکیٹ کا خطرہ - مضبوط رجحان سازی مارکیٹوں میں، اوسط واپسی کی حکمت عملی اکثر نقصان دہ ہوسکتی ہے
- پیرامیٹرز کی حساسیت - سی ایم او سائیکل اور قیمتوں کا تعین کے انتخاب سے حکمت عملی کی کارکردگی پر زیادہ اثر پڑتا ہے
- جھوٹے سگنل کا خطرہ - مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران جھوٹے سگنل پیدا ہوسکتے ہیں
- ٹائم رسک - فکسڈ ٹائم لائنز بہتر منافع کے مواقع سے محروم ہوسکتے ہیں
- سلائڈنگ کا خطرہ - کم لیکویڈیٹی والے بازاروں میں زیادہ سلائڈنگ کا خطرہ
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- ٹرینڈ فلٹر متعارف کروائیں - طویل مدتی ٹرینڈ انڈیکیٹرز شامل کریں اور صرف اس وقت پوزیشن کھولیں جب یہ اوپر کی طرف ہے۔
- متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح - مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق سی ایم او سائیکل اور قیمتوں کا تعین کو متحرک کریں
- نقصانات کو روکنے کے طریقہ کار کو بہتر بنانا - متحرک نقصانات کو روکنے کے لئے اور منافع کو بچانے کے لئے
- پوزیشن ہولڈنگ وقت کو بہتر بنائیں - زیادہ سے زیادہ پوزیشن ہولڈنگ وقت کو اتار چڑھاؤ کی شرح کی نقل و حرکت کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
- ٹرانزیکشن کی تصدیق میں اضافہ - ٹرانزیکشن کے اشارے کے ساتھ مل کر سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی سی ایم او اشارے کے ذریعہ مارکیٹ میں زیادہ خرید و فروخت کے مواقع پر قبضہ کرتی ہے ، جس میں مقررہ وقت کی بندش کے ساتھ مل کر ، ایک مستحکم اوسط واپسی ٹریڈنگ سسٹم بنایا گیا ہے۔ حکمت عملی کی منطق واضح ہے ، خطرے پر قابو رکھنا معقول ہے ، اور اس کی اچھی عملی قدر ہے۔ پیرامیٹرز کو مزید بہتر بنانے اور معاون اشارے شامل کرنے سے حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید بڑھایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Chande Momentum Oscillator Strategy", overlay=false)
// Input for the CMO period
cmoPeriod = input.int(9, minval=1, title="CMO Period")
// Calculate price changes
priceChange = ta.change(close)
// Separate positive and negative changes
up = priceChange > 0 ? priceChange : 0
down = priceChange < 0 ? -priceChange : 0
// Calculate the sum of ups and downs using a rolling window
sumUp = ta.sma(up, cmoPeriod) * cmoPeriod
sumDown = ta.sma(down, cmoPeriod) * cmoPeriod
// Calculate the Chande Momentum Oscillator (CMO)
cmo = 100 * (sumUp - sumDown) / (sumUp + sumDown)
// Define the entry and exit conditions
buyCondition = cmo < -50
sellCondition1 = cmo > 50
sellCondition2 = ta.barssince(buyCondition) >= 5
// Track if we are in a long position
var bool inTrade = false
if (buyCondition and not inTrade)
strategy.entry("Long", strategy.long)
inTrade := true
if (sellCondition1 or sellCondition2)
strategy.close("Long")
inTrade := false
// Plot the Chande Momentum Oscillator
plot(cmo, title="Chande Momentum Oscillator", color=color.blue)
hline(-50, "Buy Threshold", color=color.green)
hline(50, "Sell Threshold", color=color.red)