ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں ٹریڈنگ کے وزن اور قیمت کے اتار چڑھاو کو ملا کر رجحانات کا تعین کیا جاتا ہے۔ یہ نظام ایک منفرد رجحاناتی اشارے کی تشکیل کرتا ہے جس میں کھلنے اور بند ہونے کی قیمتوں کے مابین فرق (ڈیلٹا ویلیو) کا حساب لگایا جاتا ہے ، اور تجارت کی مقدار کے ساتھ مل کر وزن بڑھایا جاتا ہے۔ یہ نظام حرکت پذیری اوسط (ایس ایم اے) کو بھی شامل کرتا ہے ، جس کی نشاندہی کرنے کے لئے سگنل کی توثیق کی جاتی ہے ، اور اس کے ایس ایم اے کے ساتھ ڈیلٹا ویلیو کے تعلقات کا موازنہ کرکے مارکیٹ کی حرکت کا تعین کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اس نظام میں ای ایم اے کو ایک معاون اشارے کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے ، جو مل کر ایک کثیر جہتی تجزیاتی فریم ورک تشکیل دیتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- ڈیلٹا ویلیو کا حساب لگانا: کسی خاص دورانیے میں اوپن اور کلوز ویلیو کے فرق کا استعمال کرتے ہوئے اور اس دورانیے میں تجارت کے حجم پر وزن
- سگنل جنریٹر:
- جب ڈیلٹا کی قیمت اس کے ایس ایم اے سے تجاوز کر جاتی ہے تو ، سسٹم نے اس کو نیچے جانے کا اشارہ سمجھا
- جب ڈیلٹا اس کے ایس ایم اے سے نیچے جاتا ہے تو سسٹم نے اس کو بیجنگ سگنل کے طور پر پہچانا
- EMA اشارے کے ساتھ:
- سسٹم رجحان کی تصدیق کے طور پر 20 سائیکل ای ایم اے کا استعمال کرتا ہے
- ای ایم اے کا رنگ اس کے ایس ایم اے کے مقام سے متعلق ڈیلٹا ویلیو کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے
- حجم فلٹرنگ: کافی لیکویڈیٹی کے حالات میں تجارت کو یقینی بنانے کے لئے حجم کی حد مقرر کریں
اسٹریٹجک فوائد
- کثیر جہتی تجزیہ: قیمتوں ، حجم اور اوسط لائن کے نظام کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ کا ایک جامع نقطہ نظر فراہم کرنا
- سگنل کی وشوسنییتا: قیمتوں میں اتار چڑھاو کے بے ترتیب اثرات کو کم کرنے کے لئے حجم کو وزن دینا
- لچکدار: 4 گھنٹے اور دن کی لکیر وغیرہ پر کام کر سکتے ہیں
- پیرامیٹرز کی لچک: مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق بہتر بنانے کے لئے متعدد سایڈست پیرامیٹرز کی فراہمی
- رسک کنٹرول: بلٹ ان حجم فلٹرنگ میکانزم ، جو کم لیکویڈیٹی ماحول کو مؤثر طریقے سے روکتا ہے
اسٹریٹجک رسک
- رجحانات میں ردوبدل کا خطرہ: شدید اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں غلط سگنل
- پیرامیٹر کی حساسیت: مختلف پیرامیٹر کے امتزاج حکمت عملی کی کارکردگی میں بڑے فرق کا باعث بن سکتے ہیں۔
- تاخیر کا خطرہ: یکساں لائن نظام کی موروثی تاخیر سے داخلے کے وقت میں تاخیر ہوسکتی ہے
- مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: اکثر ٹریڈنگ سگنلز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک پیرامیٹرز داخل کریں:
- مارکیٹ کے اتار چڑھاو کے مطابق ڈیلٹا حساب کتاب کے دورانیے کو خود بخود ایڈجسٹ کرنا
- ٹرانزیکشن حجم میں تبدیلی کی بنیاد پر ٹرانزیکشن حجم میں تبدیلی کی بنیاد پر ٹرانزیکشن حجم میں کمی
- سگنل کو بہتر بنانے کے لیے فلٹر کریں:
- رجحان کی طاقت کی تصدیق کے اشارے شامل کریں
- قیمت کی شکل کی شناخت کے نظام کو مربوط کرنا
- رسک مینجمنٹ کو بہتر بنائیں:
- متحرک سٹاپ نقصان کا طریقہ کار
- پوزیشن مینجمنٹ سسٹم متعارف کروانا
خلاصہ کریں۔
یہ ایک منظم حکمت عملی ہے جو قیمت کی حرکیات ، تجارت کی مقدار اور رجحان کے اشارے کو باضابطہ طور پر جوڑتی ہے۔ کثیر جہتی تجزیہ اور سخت تجارتی شرائط کے ذریعے اس حکمت عملی میں اعلی وشوسنییتا کے ساتھ ساتھ اچھی موافقت اور توسیع پذیری بھی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ مارکیٹ کے رجحانات کے بارے میں اس کے تین جہتی فیصلے میں ہے ، جبکہ اس کی سب سے بڑی ترقی کی صلاحیت پیرامیٹرز کی متحرک اصلاح اور خطرے کے انتظام کے نظام کی بہتری میں ہے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Volume-Weighted Delta Strategy", overlay=true)
// Input-parametrit
length_delta = input.int(5, minval=1, title="Delta Length")
length_ma = input.int(5, minval=1, title="MA Length")
length_sma = input.int(5, minval=1, title="MA Length")
volume_threshold = input.float(100000, title="Volume Threshold")
// Funktio delta-arvojen laskemiseksi ja volyymin mukaan painottamiseksi
calculate_volume_weighted_delta(delta_length) =>
delta_sum = 0.0
for i = 0 to delta_length - 1
delta_sum := delta_sum + ((close[i] - open[i]) * volume[i])
delta_sum
// Laskenta
delta_value = calculate_volume_weighted_delta(length_delta)
ma_value = ta.sma(delta_value, length_sma)
ema20 = ta.ema(close, 20)
// EMA:n värin määrittely
ema_color = delta_value > ma_value ? color.green : color.red
positive = ta.crossover(delta_value, ma_value)
negative = ta.crossunder(delta_value, ma_value)
// Piirretään graafit
plot(ema20, color=ema_color, title="20 EMA")
BullishCond = ta.crossover(ma_value, delta_value)
BearishCond = ta.crossunder(ma_value, delta_value)
if (BullishCond)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (BearishCond)
strategy.entry("Buy", strategy.long)