ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ٹریڈنگ سسٹم ہے جو 10 دن کی اوسط اوسط سے متعلق اس کے 10 دن کے اوسط اوسط سے متعلق تعصب کے اشارے پر مبنی ہے. اس حکمت عملی میں تکنیکی تجزیہ اور اعداد و شمار کے بیعانہ کے نظریات کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ سگنل کے طور پر اس کی اوسط اوسط سے انحراف کی حد کا استعمال کیا جاتا ہے. حکمت عملی کا بنیادی خیال مارکیٹ کے جذبات میں انتہائی تبدیلیوں کو پکڑنا ہے اور اس وقت تجارت کرنا ہے جب VIX میں نمایاں انحراف ہوتا ہے اور اس کی واپسی کا انتظار کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں دو طرفہ تجارت کا طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے جس میں دو جہتیں ہیں: کثیر شرط یہ ہے کہ VIX کی کم از کم قیمت اس کی 10 دن کی متحرک اوسط سے زیادہ ہونی چاہئے ، اور اختتامی قیمت کم از کم 10٪ کی متحرک اوسط سے زیادہ ہونی چاہئے۔ جب یہ دونوں شرائط مل کر پوری ہوجاتی ہیں تو ، نظام اختتامی وقت میں کثیر سگنل پیدا کرتا ہے۔ خالی کرنے کی شرط یہ ہے کہ VIX کی اعلی ترین قیمت اس کی 10 دن کی متحرک اوسط سے کم ہونی چاہئے ، اور اختتامی قیمت کم از کم 10٪ اس کی متحرک اوسط سے کم ہونی چاہئے۔ جب یہ دونوں شرائط مل کر پوری ہوجاتی ہیں تو ، نظام بند ہونے پر ایک خالی سگنل پیدا کرتا ہے۔ فلیٹ پوزیشن کا قاعدہ بھی وی آئی ایکس اور منتقل اوسط کے تعلقات پر مبنی ہے: کثیر پوزیشنوں کے ل when ، جب وی آئی ایکس دن کے اندر تجارت کرتا ہے تو پچھلے دن کی 10 دن کی منتقل اوسط سے کم ہوتا ہے۔ خالی پوزیشنوں کے ل when ، جب وی آئی ایکس دن کے اندر تجارت کرتا ہے تو پچھلے دن کی 10 دن کی منتقل اوسط سے زیادہ ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- پیمائش کے اشارے واضح ہیں: حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے مخصوص عددی اشارے اور واضح ٹریڈنگ قواعد، موضوعی فیصلے سے بچنے کے لئے.
- دو طرفہ ٹریڈنگ میکانزم: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مختلف مراحل میں منافع کمانے کے لئے ، منافع کے مواقع میں اضافہ۔
- خطرے پر قابو پانے میں مدد کے لئے داخلہ اور باہر نکلنے کے واضح شرائط طے کی گئیں
- تکنیکی اشارے قابل اعتماد: مارکیٹ میں اچھی طرح سے موافقت پذیر ، وی آئی ایکس پر مبنی مارکیٹ میں تسلیم شدہ اتار چڑھاؤ کے اشارے۔
اسٹریٹجک رسک
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا خطرہ: ویکس خود ہی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا ایک اشارے ہے ، حکمت عملی کو اچانک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
- اوور فٹ ہونے کا خطرہ: مخصوص شرائط پر مبنی حکمت عملی میں اوور فٹ ہونے کا مسئلہ ہوسکتا ہے۔
- اوسط واپسی کے مفروضے کا خطرہ: مسلسل رجحان مارکیٹ میں ، اوسط واپسی کے مفروضے کی ناکامی ہوسکتی ہے۔
- لیکویڈیٹی کا خطرہ: مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاو کے دوران لیکویڈیٹی کی کمی اور سلائڈ پوائنٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- پیرامیٹرز کی اصلاح: آپ کو منتقل اوسط کی مدت اور انحراف کی حد کو بہتر بنانے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
- اضافی فلٹرنگ کی شرائط: دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر ، ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنائیں۔
- متحرک حد: مارکیٹ کے ماحول کی حرکیات کے مطابق حد سے انحراف۔
- خطرے کے انتظام کو بہتر بنانا: اسٹاپ نقصان اور فنڈ مینجمنٹ میکانزم میں اضافہ کرنا
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ پر مبنی اوسط واپسی کی حکمت عملی ہے ، جس میں مارکیٹ کے جذبات میں انتہائی تبدیلیوں کو مقداری طریقے سے پکڑا جاتا ہے۔ حکمت عملی میں واضح تجارتی قواعد اور خطرے کے کنٹرول کا طریقہ کار موجود ہے ، لیکن حکمت عملی کے اثر و رسوخ پر مارکیٹ کے ماحول میں ہونے والے تبدیلیوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس حکمت عملی کو مستقل طور پر بہتر بنانے اور بہتر بنانے کے ذریعے ، مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم کارکردگی کا امکان ہے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EdgeTools
//@version=5
strategy("Connors VIX Reversal III invented by Dave Landry", overlay=true)
// Inputs
vixSymbol = input("swap", "VIX Symbol")
lengthMA = input(10, title="Length of Moving Average")
percentThreshold = input(10, title="Percentage Threshold")
buyColor = input(color.rgb(0, 255, 0,90), title="Buy Signal Color")
sellColor = input(color.rgb(255, 0, 0,90), title="Sell Signal Color")
exitColor = input(color.rgb(0, 0, 255,90), title="Exit Signal Color")
// Fetch VIX data
vixClose = request.security(vixSymbol, "D", close)
vixHigh = request.security(vixSymbol, "D", high)
vixLow = request.security(vixSymbol, "D", low)
// Calculate 10-day Moving Average of VIX
vixMA = ta.sma(vixClose, lengthMA)
// Calculate yesterday's 10-day Moving Average
vixMA_yesterday = ta.sma(vixClose[1], lengthMA)
// Buy Rules
buyCondition1 = vixLow > vixMA
buyCondition2 = vixClose > vixMA * (1 + percentThreshold / 100)
buySignal = buyCondition1 and buyCondition2
// Sell Rules
sellCondition1 = vixHigh < vixMA
sellCondition2 = vixClose < vixMA * (1 - percentThreshold / 100)
sellSignal = sellCondition1 and sellCondition2
// Exit Rules
buyExit = vixLow < vixMA_yesterday
sellExit = vixHigh > vixMA_yesterday
// Plot Buy/Sell Signals
bgcolor(buySignal ? buyColor : na)
bgcolor(sellSignal ? sellColor : na)
// Exit Signals
bgcolor(buyExit ? exitColor : na)
bgcolor(sellExit ? exitColor : na)
// Strategy
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (buyExit)
strategy.close("Buy")
if (sellExit)
strategy.close("Sell")