ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک تکنیکی اشارے پر مبنی اتار چڑھاؤ کی تجارت کی حکمت عملی ہے ، جس میں متعدد سگنل شامل ہیں جیسے مساوی لائن کراس ، آر ایس آئی اوور بیس اوور سیل اور اے ٹی آر اسٹاپ اسٹاپ۔ حکمت عملی کا بنیادی مقصد مارکیٹ کے رجحانات کو قلیل مدتی ای ایم اے اور طویل مدتی ایس ایم اے کے کراس کے ذریعے پکڑنا ہے ، جبکہ آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے سگنل کی تصدیق کی جاتی ہے ، اور اے ٹی آر کے ذریعے اسٹاپ اور اسٹاپ پوزیشن کو متحرک طور پر ترتیب دیا جاتا ہے۔ حکمت عملی کثیر جہتی دو طرفہ تجارت کی حمایت کرتی ہے ، اور صارف کی ترجیحات کے مطابق کسی بھی سمت کو لچکدار طور پر آن یا آف کرسکتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ سسٹم کو متعدد تکنیکی اشارے کے ساتھ بنایا گیا ہے:
- رجحان کا تعین کرنے والی پرت: رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے 20 سائیکل ای ایم اے اور 50 سائیکل ایس ایم اے کے کراس کا استعمال کریں ، ای ایم اے پر ایس ایم اے پہننا ایک کثیر سگنل سمجھا جاتا ہے ، اور نیچے پہننا ایک خالی سگنل ہے۔
- متحرک تصدیق کی پرت: RSI اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اوورلوڈ اور اوور سیل کا فیصلہ کریں ، RSI 70 سے کم ہونے پر زیادہ کرنے کی اجازت ہے ، اور 30 سے زیادہ ہونے پر کم کرنے کی اجازت ہے۔
- اتار چڑھاؤ کی حساب کتاب کی پرت: 14 دورانیہ کے اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی پوزیشن کا حساب لگائیں ، اسٹاپ نقصان 1.5 گنا اے ٹی آر پر ہے ، اور اسٹاپ نقصان 3 گنا اے ٹی آر پر ہے۔
- پوزیشن مینجمنٹ: پوزیشن کھولنے کی تعداد کا متحرک طور پر حساب لگائیں ، جس کی بنیاد پر ابتدائی فنڈ اور ہر تجارت کے خطرے کا تناسب (ڈیفالٹ 1٪) ۔
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ سگنل کی تصدیق: اوسط لائن کراسنگ ، آر ایس آئی اور اے ٹی آر ٹرپل اشارے کے ساتھ مل کر ، جعلی سگنل کی مداخلت کو مؤثر طریقے سے کم کریں۔
- متحرک اسٹاپ نقصان: اے ٹی آر کی بنیاد پر متحرک طور پر اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کریں ، تاکہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کو بہتر طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
- لچکدار تجارت کی سمت: مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایک سے زیادہ یا خالی سر تجارت کو انفرادی طور پر چالو کیا جاسکتا ہے۔
- سخت خطرہ کنٹرول: فی صد خطرہ کنٹرول اور متحرک پوزیشن مینجمنٹ کے ذریعہ ، ہر تجارت کے خطرے کے سوراخ کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کریں۔
- بصری معاونت: حکمت عملی مکمل چارٹ بصری معاونت فراہم کرتی ہے ، بشمول سگنل مارکنگ اور اشارے کی نمائش۔
اسٹریٹجک رسک
- جھٹکا دینے والی مارکیٹ کا خطرہ: افقی جھٹکا دینے والی مارکیٹ میں ، اوسط لائن کراسنگ سے بہت زیادہ غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
- سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: شدید اتار چڑھاؤ کے دوران ، اصل قیمتوں میں سگنل قیمتوں سے زیادہ انحراف ہوسکتا ہے۔
- فنڈ مینجمنٹ کا خطرہ: اگر خطرہ کا تناسب بہت زیادہ ہے تو ، اس سے انفرادی نقصان کا خطرہ ہوسکتا ہے۔
- پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کے اثرات پیرامیٹرز کی ترتیبات کے لئے حساس ہیں ، جس میں محتاط ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- رجحان کی طاقت کو فلٹر کریں: آپ کو کم رجحان کے ماحول میں ٹریڈنگ سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے ADX اشارے شامل کر سکتے ہیں.
- اوسط لکیری سائیکل کو بہتر بنائیں: اوسط لکیری پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ سائیکل کی خصوصیات کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
- نقصان کو روکنے کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں: منافع کو بہتر طور پر بچانے کے لئے نقصان کو روکنے کے لئے ٹریک کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کریں.
- ٹرانزیکشن کی تصدیق میں اضافہ: ٹرانزیکشن کے اشارے کو اضافی تصدیق کے طور پر شامل کرنا ، سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانا
- مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی: مارکیٹ کے ماحول کی شناخت کے ماڈیول کو شامل کریں ، مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مختلف پیرامیٹرز کا مجموعہ استعمال کریں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے متعدد تکنیکی اشارے کے مجموعی استعمال کے ذریعہ ایک نسبتا complete مکمل تجارتی نظام تشکیل دیا ہے۔ حکمت عملی کی طاقت سگنل کی تصدیق کی وشوسنییتا اور خطرے کے انتظام کی سالمیت میں ہے ، لیکن اس حکمت عملی کی کارکردگی پر مارکیٹ کے ماحول کے اثرات کو بھی دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ تجویز کردہ اصلاحی سمت کے ذریعہ ، حکمت عملی میں بہتری کی گنجائش ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © CryptoRonin84
//@version=5
strategy("Swing Trading Strategy with On/Off Long and Short", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Input for turning Long and Short trades ON/OFF
enable_long = input.bool(true, title="Enable Long Trades")
enable_short = input.bool(true, title="Enable Short Trades")
// Input parameters for strategy
sma_short_length = input.int(20, title="Short EMA Length", minval=1)
sma_long_length = input.int(50, title="Long SMA Length", minval=1)
sl_percentage = input.float(1.5, title="Stop Loss (%)", step=0.1, minval=0.1)
tp_percentage = input.float(3, title="Take Profit (%)", step=0.1, minval=0.1)
risk_per_trade = input.float(1, title="Risk Per Trade (%)", step=0.1, minval=0.1)
capital = input.float(10000, title="Initial Capital", step=100)
// Input for date range for backtesting
start_date = input(timestamp("2020-01-01 00:00"), title="Backtest Start Date")
end_date = input(timestamp("2024-12-31 23:59"), title="Backtest End Date")
inDateRange = true
// Moving averages
sma_short = ta.ema(close, sma_short_length)
sma_long = ta.sma(close, sma_long_length)
// RSI setup
rsi = ta.rsi(close, 14)
rsi_overbought = 70
rsi_oversold = 30
// ATR for volatility-based stop-loss calculation
atr = ta.atr(14)
stop_loss_level_long = strategy.position_avg_price - (1.5 * atr)
stop_loss_level_short = strategy.position_avg_price + (1.5 * atr)
take_profit_level_long = strategy.position_avg_price + (3 * atr)
take_profit_level_short = strategy.position_avg_price - (3 * atr)
// Position sizing based on risk per trade
risk_amount = capital * (risk_per_trade / 100)
position_size = risk_amount / (close * sl_percentage / 100)
// Long and Short conditions
long_condition = ta.crossover(sma_short, sma_long) and rsi < rsi_overbought
short_condition = ta.crossunder(sma_short, sma_long) and rsi > rsi_oversold
// Execute long trades
if (long_condition and inDateRange and enable_long)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=position_size)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=stop_loss_level_long, limit=take_profit_level_long)
// Execute short trades
if (short_condition and inDateRange and enable_short)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=position_size)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=stop_loss_level_short, limit=take_profit_level_short)
// Plot moving averages
plot(sma_short, title="Short EMA", color=color.blue)
plot(sma_long, title="Long SMA", color=color.red)
// Plot RSI on separate chart
hline(rsi_overbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsi_oversold, "Oversold", color=color.green)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple)
// Plot signals on chart
plotshape(series=long_condition and enable_long, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=short_condition and enable_short, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Background color for backtest range
bgcolor(inDateRange ? na : color.red, transp=90)