ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی بروئنگ بینڈ اشارے پر مبنی ایک چار گھنٹے کی سطح پر مقداری تجارتی نظام ہے ، جس میں رجحانات کو توڑنے اور اوسط واپسی کے ساتھ تجارت کا نظریہ شامل ہے۔ حکمت عملی مارکیٹ کی حرکیات کو بروئنگ کے نیچے کی طرف سے توڑنے کے ذریعے پکڑتی ہے ، جبکہ قیمت کی واپسی کی اوسط کی خصوصیات کو فائدہ اٹھانے کے لئے فائدہ اٹھاتی ہے ، اور خطرے کو روکنے کے ذریعہ کنٹرول کرتی ہے۔ حکمت عملی میں 3 گنا بیئر استعمال کیا جاتا ہے ، منافع کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ خطرے کو کنٹرول کرنے پر بھی پوری طرح غور کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق درج ذیل کلیدی عناصر پر مبنی ہے:
- 20 ادوار کی ایک حرکت پذیر اوسط کو برن بینڈ کے وسط کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور دوگنا معیاری فرق کو اتار چڑھاؤ کی حد کے طور پر استعمال کیا گیا ہے
- پوزیشن کھولنے کا اشارہ: جب K لائن کی ہستی ((کھولنے کی قیمت اور بند ہونے کی قیمت کا اوسط) اوپری ٹریک کو توڑنے پر زیادہ کھولی جاتی ہے ، اور نیچے ٹریک کو توڑنے پر خالی
- کھلی پوزیشن کا اشارہ: کثیر سر پوزیشن رکھنے پر ، اگر لگاتار دو K لائن بند ہونے کی قیمت اور کھلنے کی قیمت دونوں ٹریک سے کم ہیں اور بند ہونے کی قیمت کھلنے کی قیمت سے کم ہے تو کھلی پوزیشن۔ خالی سر پوزیشن رکھنے کے لئے اس کے برعکس منطق استعمال کی جاتی ہے
- خطرے پر قابو پانا: اسٹاپ نقصان کو موجودہ K لائن کی اعلی / کم سے کم سطح پر قائم کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ ایک ہی نقصان کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے
اسٹریٹجک فوائد
- واضح ٹریڈنگ منطق: رجحانات اور واپسیوں کے ساتھ مل کر مختلف مارکیٹ کے حالات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لئے دو ٹریڈنگ خیالات
- خطرہ کنٹرول میں بہتری: K لائن کے اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان کی ترتیب ، جس سے واپسی کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے
- جعلی سگنل کو فلٹر کریں: صرف اختتامی قیمت کی بجائے K لائن اداروں کی پوزیشن کا فیصلہ کرکے توڑ کی تصدیق کریں ، جعلی توڑ سے ہونے والے نقصان کو کم کریں
- فنڈ مینجمنٹ معقول: اکاؤنٹ کے حقوق اور مفادات کی نقل و حرکت کی بنیاد پر ہولڈنگ کے سائز کو ایڈجسٹ کریں ، منافع کو یقینی بنائیں اور خطرات پر قابو پالیں
اسٹریٹجک رسک
- جھٹکا دینے والی مارکیٹ کا خطرہ: کراس ڈسک کے جھٹکے والے رجحانات میں اکثر جعلی بریک سگنل کا سبب بن سکتا ہے ، جس کی وجہ سے لگاتار اسٹاپ نقصان ہوتا ہے۔
- بیعانہ کا خطرہ: شدید اتار چڑھاؤ کے دوران 3 گنا بیعانہ استعمال کرنے سے زیادہ نقصان ہوسکتا ہے
- اسٹاپ نقصان کی ترتیب کا خطرہ: K لائن کے سب سے زیادہ / کم سے کم نقطہ پر اسٹاپ نقصان کی ترتیب بہت زیادہ نرمی سے ہوسکتی ہے ، جس سے انفرادی نقصان میں اضافہ ہوتا ہے
- ٹائم سائیکل انحصار: چار گھنٹے کی سطح کچھ مارکیٹ کے حالات میں بہت سست رد عمل کا شکار ہوسکتی ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- رجحان فلٹر متعارف کرایا: آپ کو طویل عرصے سے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے اشارے شامل کرنے کی اجازت دیتا ہے، جو اہم رجحانات کی سمت میں تجارت کرتا ہے
- اسٹاپ نقصان کو بہتر بنانے کا طریقہ: اے ٹی آر یا برن بینڈوتھ کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ نقصان کی فاصلے کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں
- پوزیشن مینجمنٹ میں اضافہ کریں: اتار چڑھاؤ یا رجحان کی طاقت کے مطابق متحرک طور پر بیعانہ ضرب کو ایڈجسٹ کریں
- مارکیٹ کے ماحول کا فیصلہ شامل کریں: موجودہ مارکیٹ کی حالت کی شناخت کے لئے حجم یا اتار چڑھاؤ کے اشارے متعارف کروائیں ، اور منتخب پوزیشن کھولیں
خلاصہ کریں۔
یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جو برن بینڈ اشارے کی رجحان کی پیروی اور اوسط واپسی کی خصوصیات کو جوڑتی ہے ، جس میں سخت کھلی پوزیشن کی شرائط اور رسک کنٹرول اقدامات کے ذریعہ مستحکم منافع حاصل کرنے کا مقصد حاصل کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کی واضح تجارتی منطق اور بہتر رسک کنٹرول سسٹم میں ہے ، لیکن اس حکمت عملی کی استحکام اور آمدنی کی صلاحیت کو مزید بڑھانے کے لئے لیورج استعمال اور مارکیٹ کے ماحول کے فیصلے جیسے اصلاحات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger 4H Follow", overlay=true, initial_capital=300, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.04)
// StartYear = input(2022,"Backtest Start Year")
// StartMonth = input(1,"Backtest Start Month")
// StartDay = input(1,"Backtest Start Day")
// testStart = timestamp(StartYear,StartMonth,StartDay,0,0)
// EndYear = input(2023,"Backtest End Year")
// EndMonth = input(12,"Backtest End Month")
// EndDay = input(31,"Backtest End Day")
// testEnd = timestamp(EndYear,EndMonth,EndDay,0,0)
lev = 3
// Input parameters
length = input.int(20, title="Bollinger Band Length")
mult = input.float(2.0, title="Bollinger Band Multiplier")
// Bollinger Bands calculation
basis = ta.sma(close, length)
upperBand = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lowerBand = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// Conditions for Open Long
openLongCondition = strategy.position_size == 0 and close > open and (close + open) / 2 > upperBand
// Conditions for Open Short
openShortCondition = strategy.position_size == 0 and close < open and (close + open) / 2 < lowerBand
// Conditions for Close Long
closeLongCondition = strategy.position_size > 0 and strategy.position_size > 0 and (close < upperBand and open < upperBand and close < open)
// Conditions for Close Short
closeShortCondition = strategy.position_size < 0 and strategy.position_size < 0 and (close > lowerBand and open > lowerBand and close > open)
// Long entry
if openLongCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=strategy.equity * lev / close)
strategy.exit("Long SL", from_entry="Long", stop=low) // Set Stop-Loss
// Short entry
if openShortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=strategy.equity * lev / close)
strategy.exit("Short SL", from_entry="Short", stop=high) // Set Stop-Loss
// Long exit
if closeLongCondition
strategy.close("Long", comment = "TP")
// Short exit
if closeShortCondition
strategy.close("Short", comment = "TP")
// Plot Bollinger Bands
plot(upperBand, color=color.yellow, title="Upper Band")
plot(lowerBand, color=color.yellow, title="Lower Band")