ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک لچکدار اندراج نقطہ اور متحرک سٹاپ نقصان کی ترتیب کی طرف سے مستحکم آمدنی کے لئے وقفے اور قیمت کی تبدیلی پر مبنی ایک خود کار طریقے سے ٹریڈنگ سسٹم ہے. حکمت عملی ایک پرامڈ اسٹاپ نقصان کا استعمال کرتا ہے، جبکہ او سی اے آرڈر مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ مل کر خطرے کو کنٹرول کرتا ہے. نظام خود کار طریقے سے مارکیٹ کی تحریک کے مطابق پوزیشن کی سمت کو ایڈجسٹ کرتا ہے، اور واپسی کے سگنل کے دوران بروقت پوزیشن کو روکتا ہے.
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل بنیادی میکانزم کے ذریعے کام کرتی ہے:
- بریکٹ ٹریڈنگ میکانزم: اوپر اور نیچے بریکٹ کی شناخت ، بریکٹ پوزیشن پر اسٹاپ نقصان کا آرڈر داخل کریں
- رجحانات کا سراغ لگانا: کھلنے اور بند ہونے والی قیمتوں کے مابین تعلقات کے مطابق رجحانات کی سمت کا تعین کرنا
- پیرامڈ اسٹاک ہولڈنگ: ایک ہی سمت میں زیادہ سے زیادہ 100 احکامات کی اجازت
- متحرک اسٹاپ نقصان: اوسط پوزیشن کی قیمت پر مبنی متحرک طور پر قائم اسٹاپ نقصان کی حد
- او سی اے آرڈر مینجمنٹ: او سی اے پورٹ فولیو آرڈرز کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائیں کہ اسٹاپ اور اسٹاپ لاس آرڈر ایک دوسرے کے خلاف ہیں
- ایک دن میں تجارت کی حد: ایک دن میں زیادہ سے زیادہ تجارت کے احکامات کی تعداد مقرر کرکے خطرے پر قابو پالیں
اسٹریٹجک فوائد
- لچکدار: حکمت عملی مارکیٹ کے حالات کے مطابق خود کار طریقے سے تجارت کی سمت اور پوزیشن کی مقدار کو ایڈجسٹ کرتی ہے
- خطرے کو کنٹرول کریں: خطرے کو روکنے ، او سی اے آرڈرز اور intraday ٹریڈنگ پابندیوں سمیت متعدد میکانزموں کے ذریعہ کنٹرول کریں
- اعلی لچکدار: پیراڈائم کی پوزیشنوں کو سپورٹ کریں تاکہ رجحانات میں زیادہ منافع حاصل کیا جاسکے
- اعلی کارکردگی: اسٹاپ نقصان کے ساتھ اندراج ، اہم قیمتوں پر تیزی سے ذخیرہ کرنے کی صلاحیت
- اعلی نظام سازی: تجارتی فیصلوں کو مکمل طور پر منظم کیا گیا ہے ، جس سے انسانی مداخلت سے پیدا ہونے والے جذباتی اثرات کو کم کیا گیا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: تیز رفتار سفر میں سنگین سلائڈ پوائنٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے
- زیادہ تجارت کا خطرہ: بار بار آنے جانے سے تجارت میں زیادہ لاگت آسکتی ہے
- سسٹم کا خطرہ: شدید اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں زیادہ نقصان کا خطرہ
- فنڈ مینجمنٹ کا خطرہ: پیراڈائزنگ سے فنڈز کے زیادہ استعمال کا خطرہ
- تکنیکی خطرات: عمل میں رکاوٹیں آرڈر مینجمنٹ کے مسائل کا سبب بن سکتی ہیں
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- اتار چڑھاؤ کے اشارے متعارف کروانا: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی رفتار کے مطابق اسٹاپ نقصان پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا
- ذخیرہ اندوزی کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں: ذخیرہ اندوزی کے اصولوں کو بہتر بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ رقم استعمال نہ ہو۔
- ہوا کے کنٹرول کے نظام کو بہتر بنائیں: ہوا کے کنٹرول کے مزید اشارے شامل کریں ، جیسے دن میں زیادہ سے زیادہ واپسی کی حد
- آرڈر پر عملدرآمد کو بہتر بنائیں: آرڈر ان پٹ میکانزم کو بہتر بنائیں اور سلائڈ پوائنٹ کے اثرات کو کم کریں۔
- مارکیٹ کے جذبات کا اندازہ لگانے میں اضافہ: ٹرانسفر کی مقدار جیسے اشارے کے ساتھ مل کر داخلے کے وقت کو بہتر بنانا
خلاصہ کریں۔
یہ ایک مناسب ، منطقی اور سخت تجارتی حکمت عملی ہے جو متعدد میکانزموں کے ذریعہ تجارت کی استحکام اور حفاظت کو یقینی بناتی ہے۔ اس حکمت عملی کے بنیادی فوائد اس کی موافقت اور خطرے پر قابو پانے کی صلاحیت میں ہیں ، لیکن اس کے ساتھ ہی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ سے پیدا ہونے والے خطرات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس حکمت عملی کو مستقل طور پر بہتر بنانے اور بہتر بنانے کے ذریعے ، مارکیٹ کے مختلف ماحول میں مستحکم کارکردگی کا امکان ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-12-04 00:00:00
end: 2024-12-11 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 10m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Greedy Strategy - maclaurin", pyramiding = 100, calc_on_order_fills=false, overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 1990"),
title="Start Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Jan 2023"),
title="End Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
inTradeWindow = true
tp = input(10)
sl = input(10)
maxidf = input(title="Max Intraday Filled Orders", defval=5)
// strategy.risk.max_intraday_filled_orders(maxidf)
upGap = open > high[1]
dnGap = open < low[1]
dn = strategy.position_size < 0 and open > close
up = strategy.position_size > 0 and open < close
if inTradeWindow and upGap
strategy.entry("GapUp", strategy.long, stop = high[1])
else
strategy.cancel("GapUp")
if inTradeWindow and dn
strategy.entry("Dn", strategy.short, stop = close)
else
strategy.cancel("Dn")
if inTradeWindow and dnGap
strategy.entry("GapDn", strategy.short, stop = low[1])
else
strategy.cancel("GapDn")
if inTradeWindow and up
strategy.entry("Up", strategy.long, stop = close)
else
strategy.cancel("Up")
XQty = strategy.position_size < 0 ? -strategy.position_size : strategy.position_size
dir = strategy.position_size < 0 ? -1 : 1
lmP = strategy.position_avg_price + dir*tp*syminfo.mintick
slP = strategy.position_avg_price - dir*sl*syminfo.mintick
float nav = na
revCond = strategy.position_size > 0 ? dnGap : (strategy.position_size < 0 ? upGap : false)
if inTradeWindow and not revCond and XQty > 0
strategy.order("TP", strategy.position_size < 0 ? strategy.long : strategy.short, XQty, lmP, nav, "TPSL", "TPSL")
strategy.order("SL", strategy.position_size < 0 ? strategy.long : strategy.short, XQty, nav, slP, "TPSL", "TPSL")
if XQty == 0 or revCond
strategy.cancel("TP")
strategy.cancel("SL")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)