ChaoZhang
جائزہ
حکمت عملی ایک جامع مقداری تجارتی نظام ہے جس میں متعدد اوسط لائن ، نسبتا strong مضبوط اشارے ((RSI) ، اوسط رجحان اشارے ((ADX) اور حجم تجزیہ شامل ہیں۔ حکمت عملی متعدد تکنیکی اشارے کے ہم آہنگی کے ذریعہ تجارت کرتی ہے ، رجحان کی تصدیق کی بنیاد پر تجارت کرتی ہے ، حجم اور حرکیات کے اشارے کو فلٹر کرکے تجارت کی وشوسنییتا میں اضافہ کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق درج ذیل کلیدی اجزاء پر مبنی ہے:
- ڈبل ہل میڈین لائن ((Double Hull MA) ، ٹرانسمیشن ویٹڈ موونگ ایوریج ((VWMA) اور بنیادی ویٹڈ موونگ ایوریج ((WMA) کا استعمال کرتے ہوئے ایک ملٹی میڈین لائن سسٹم کی تعمیر
- رجحان کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لئے ADX اشارے کا استعمال کریں اور صرف اس وقت تجارت کریں جب رجحان واضح ہو
- RSI اشارے کو انتہائی مارکیٹ کے حالات کو فلٹر کرنے کے لئے استعمال کریں تاکہ علاقائی تجارت میں زیادہ خرید و فروخت سے بچا جاسکے
- ٹرانزیکشن حجم تجزیہ کے ساتھ مل کر ، ٹریڈنگ سگنل کی ضرورت ہوتی ہے جب ٹرانزیکشن حجم ایک خاص حد سے زیادہ ہوتا ہے
- n1 اور n2 لائنوں کے کراسنگ کے ذریعہ مخصوص تجارت کی سمت کا تعین کرنا
ایک سے زیادہ اوسط لائن سسٹم قیمت کے رجحانات کا بیس لائن فیصلہ فراہم کرتا ہے ، ADX اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ رجحانات کافی مضبوط ہونے پر ہی تجارت کریں ، RSI مارنے سے بچنے میں مدد کرتا ہے ، اور حجم تجزیہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تجارت زیادہ متحرک مارکیٹ کے اوقات میں ہوتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ تصدیق کے طریقہ کار سے جعلی دراندازی کا خطرہ کم ہوتا ہے
- تکنیکی اشارے اور حجم تجزیہ کے ساتھ مل کر تجارت کی وشوسنییتا میں اضافہ
- RSI فلٹرنگ کے ذریعے مارکیٹ کے انتہائی حالات سے بچنے کے لئے ، غیر مناسب وقت میں داخل ہونے سے گریز کریں
- ADX کا استعمال صرف اس وقت تجارت کو یقینی بناتا ہے جب رجحان واضح ہو ، جیت کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے
- مارکیٹ میں اتفاق رائے کو یقینی بنانے کے لئے حجم کی درخواست
- حکمت عملی کی منطق واضح ہے اور پیرامیٹرز انتہائی ایڈجسٹ ہیں۔
اسٹریٹجک رسک
- ایک سے زیادہ فلٹرنگ کی شرائط کے نتیجے میں تجارت کے کچھ مواقع ضائع ہوسکتے ہیں
- ہلچل مچانے والی مارکیٹ میں ممکنہ طور پر خراب کارکردگی
- پیرامیٹر کی اصلاح اوور فٹنگ کا باعث بن سکتی ہے۔
- تیز رفتار الٹ پھیر کے حالات میں یکساں لکیری نظام رد عمل میں تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے
- کم لیکویڈیٹی والے بازاروں میں حجم فلٹرنگ سے تجارت کے مواقع محدود ہو سکتے ہیں
خطرے کو مندرجہ ذیل طریقوں سے سنبھالنے کی سفارش کی جاتی ہے:
- مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
- مناسب سٹاپ نقصان کی روک تھام قائم کریں
- ہر لین دین کے لیے سرمائے کے تناسب کو کنٹرول کریں۔
- حکمت عملیوں کی کارکردگی کی باقاعدگی سے جانچ پڑتال
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مارکیٹ کے حالات کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لیے انکولی پیرامیٹر کا طریقہ کار متعارف کروائیں۔
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے فلٹرز کو بڑھانا اور اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران پوزیشنوں کو ایڈجسٹ کرنا
- آؤٹ پٹ میکانزم کو بہتر بنانا ، ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کو شامل کرنے پر غور کرنا
- ٹرانزیکشن فلٹر کو بہتر بنانا ، رشتہ دار ٹرانزیکشن کی بجائے مطلق قیمت پر غور کرنا
- اہم خبروں کی اشاعت کے وقت کو بچانے کے لیے وقت کے فلٹرز شامل کریں۔
- مارکیٹ کے خطرات کی نشاندہی کرنے کے لئے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کرنے پر غور کریں
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی متعدد تکنیکی اشارے کے ہم آہنگی کے ساتھ کام کرتی ہے ، جس سے ایک نسبتا complete مکمل رجحان سے باخبر رہنے کا نظام تشکیل دیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ متعدد تصدیقوں کے ذریعہ تجارت کی وشوسنییتا کو بہتر بنایا جائے ، جبکہ مختلف فلٹرز کے ذریعہ خطرات کو کنٹرول کیا جائے۔ اگرچہ تجارت کے کچھ مواقع ضائع ہوسکتے ہیں ، لیکن مجموعی طور پر تجارت کی استحکام کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ تجویز کردہ اصلاحی سمت کے ذریعہ ، اس حکمت عملی میں مزید بہتری کی گنجائش ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Optimized Multi-MA Strategy with Volume, ADX and RSI", overlay=true)
// Kullanıcı Parametreleri
keh = input.int(3, title="Double HullMA", minval=1)
teh = input.int(3, title="Volume-Weighted MA", minval=1)
yeh = input.int(75, title="Base Weighted MA", minval=1)
rsiPeriod = input.int(14, title="RSI Period", minval=1)
adxPeriod = input.int(14, title="ADX Period", minval=1)
volumeLookback = input.int(10, title="Volume Lookback Period", minval=1) // Son X mumun hacmi
adxThreshold = input.int(20, title="ADX Trend Strength Threshold", minval=1) // ADX için trend gücü eşiği
// Hareketli Ortalamalar
rvwma = ta.vwma(close, teh)
yma = ta.wma(close, yeh)
n2ma = 2 * ta.wma(close, math.round(keh / 2))
nma = ta.wma(close, keh)
diff = n2ma - nma
sqrtKeh = math.round(math.sqrt(keh))
n1 = ta.wma(diff, sqrtKeh)
n2 = ta.wma(diff[1], sqrtKeh)
// ADX Hesaplaması
trueRange = ta.rma(ta.tr, adxPeriod)
plusDM = ta.rma(math.max(high - high[1], 0), adxPeriod)
minusDM = ta.rma(math.max(low[1] - low, 0), adxPeriod)
plusDI = (plusDM / trueRange) * 100
minusDI = (minusDM / trueRange) * 100
dx = math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI) * 100
adx = ta.rma(dx, adxPeriod)
trendIsStrong = adx > adxThreshold
// RSI Filtreleme
rsiValue = ta.rsi(close, rsiPeriod)
rsiFilter = rsiValue > 30 and rsiValue < 70 // Aşırı alım ve aşırı satım bölgelerinin dışında olmak
// Hacim Filtresi
volumeThreshold = ta.sma(volume, volumeLookback) // Ortalama hacim seviyesi
highVolume = volume > volumeThreshold
// Sinyal Şartları (Sadece güçlü trendler ve rsi'nın aşırı bölgelerde olmaması)
longCondition = n1 > n2 and close > rvwma and trendIsStrong and rsiFilter and highVolume
shortCondition = n1 < n2 and close < rvwma and trendIsStrong and rsiFilter and highVolume
// Hacim Filtresi ile İşaretler
plotshape(series=longCondition and highVolume ? close : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.blue, size=size.small, title="High Volume Long Signal")
plotshape(series=shortCondition and highVolume ? close : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.purple, size=size.small, title="High Volume Short Signal")
// Strateji Giriş ve Çıkış Şartları
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Görsel Göstergeler
plot(n1, color=color.green, title="N1 Line")
plot(n2, color=color.red, title="N2 Line")
plot(rvwma, color=color.yellow, linewidth=2, title="VWMA")
plot(yma, color=color.orange, title="Base Weighted MA")