ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک متحرک ٹریکنگ اسٹاپ اسٹریٹجی ہے جو اے ٹی آر (اوسط حقیقی طول و عرض) اشارے پر مبنی ہے۔ یہ اے ٹی آر اقدار کے ذریعہ متحرک طور پر اسٹاپ پوزیشن کو ایڈجسٹ کرتی ہے اور ای ایم اے کی اوسط لائن کے ساتھ تجارت کے سگنل کی تصدیق کرتی ہے۔ حکمت عملی لچکدار پوزیشن مینجمنٹ کی حمایت کرتی ہے ، جو مختلف مارکیٹ کے حالات اور تجارت کی اقسام کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق خرید و فروخت کی مقدار کو ایڈجسٹ کرسکتی ہے۔ یہ خاص طور پر درمیانے وقت کے دورانیے پر چلانے کے لئے موزوں ہے ، جیسے 5 منٹ سے 2 گھنٹے تک ، مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑنے کے قابل۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق درج ذیل کلیدی عناصر پر مبنی ہے:
- اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کا حساب لگائیں اور صارف کے اپنی مرضی کے مطابق فیکٹر کے ذریعہ اسٹاپ نقصان کی فاصلے کو ایڈجسٹ کریں
- ایک متحرک ٹریکنگ سٹاپ لائن قائم کریں جو قیمت میں تبدیلی کے ساتھ خود بخود ایڈجسٹ ہوجائے
- ٹریڈنگ سگنل کی تصدیق کے لئے ای ایم اے اوسط لائن اور ٹریکنگ اسٹاپ لائن کے کراس کا استعمال کریں
- ٹریڈنگ سگنل جب قیمت اسٹاپ لائن کو ٹریک کرتی ہے اور ای ایم اے کی تصدیق ہوتی ہے
- پوزیشن مینجمنٹ سسٹم کے ذریعہ ہر تجارت کی تعداد کو کنٹرول کریں اور اپنے پورٹ فولیو کی حیثیت کو حقیقی وقت میں ٹریک کریں
اسٹریٹجک فوائد
- لچکدار - اے ٹی آر اشارے مارکیٹ کے اتار چڑھاو کے مطابق خود بخود اسٹاپ لسٹنگ کو ایڈجسٹ کرسکتے ہیں ، جس سے حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔
- بہتر خطرے کا انتظام - متحرک ٹریکنگ سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو مؤثر طریقے سے منافع کی حفاظت اور ممکنہ نقصانات کو محدود کرنے کے لئے
- آپریشنل لچک - اپنی مرضی کے مطابق ٹرانزیکشن کی تعداد اور اے ٹی آر پیرامیٹرز کی حمایت کرتا ہے ، جو مختلف ٹرانزیکشن اقسام کی خصوصیات کے مطابق بہتر بنایا جاسکتا ہے
- سگنل کی وشوسنییتا - ای ایم اے کے ذریعے یکساں لائن کی تصدیق ، جعلی سگنل کے اثرات کو کم کرنا
- مکمل آٹومیشن - حکمت عملی کو مکمل طور پر خود کار طریقے سے چلانے کے لئے، جذباتی مداخلت کو کم کرنے کے لئے
اسٹریٹجک رسک
- ہلچل مارکیٹ کا خطرہ - ہلچل والے بازاروں میں اکثر غلط بریک سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے بہت زیادہ تجارت ہوتی ہے۔
- سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ - تیز رفتار حالات میں حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرنے والے بڑے سلائڈ پوائنٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے
- پیرامیٹر حساسیت - اے ٹی آر کے دورانیے اور فیکٹر کے انتخاب سے حکمت عملی کی کارکردگی پر زیادہ اثر پڑتا ہے
- فنڈ مینجمنٹ کا خطرہ - اگر تجارت کی تعداد کو غیر مناسب طریقے سے ترتیب دیا گیا ہو تو اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا خطرہ ہوسکتا ہے
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا خطرہ - شدید اتار چڑھاؤ کے دوران ، اسٹاپ نقصان کو فوری طور پر توڑ دیا جاسکتا ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مارکیٹ کے حالات کی شناخت کے لئے ایک میکانزم متعارف کرایا، مختلف مارکیٹ ریاستوں کے لئے مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کا استعمال کرتے ہوئے
- ٹرانزیکشن سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے سگنل فلٹرنگ کے طور پر ٹرانزیکشن حجم عنصر شامل کرنا
- فنڈ مینجمنٹ الگورتھم کو بہتر بنانا ، اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق پوزیشن کے سائز کو متحرک کرنا
- وقت کے فلٹرنگ کے طریقہ کار کو بڑھانا تاکہ غیر مناسب وقت پر تجارت سے گریز کیا جاسکے
- پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے خود کار طریقے سے پیرامیٹرز کی اصلاح کے نظام کی ترقی
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی اے ٹی آر اشارے اور ای ایم اے کی مساوی لائن کے ساتھ مل کر ، ایک قابل اعتماد متحرک ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کا نظام بناتی ہے۔ اس کا فائدہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت ، ایک مکمل رسک مینجمنٹ میکانزم ہے ، جبکہ آپریشن کی لچک کو برقرار رکھتا ہے۔ اگرچہ کچھ موروثی خطرات موجود ہیں ، لیکن مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعہ ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم کارکردگی کو برقرار رکھنے کی امید رکھتی ہے۔ یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ تاجر اس کو عملی طور پر استعمال کرنے سے پہلے متعدد پیرامیٹرز کے مجموعے کی اچھی طرح سے جانچ کرے ، اور مخصوص تجارت کی اقسام کی خصوصیات کے مطابق ہدف کے مطابق اصلاح کرے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='ADET GİRMELİ Trend İz Süren Stop Strategy', overlay=true, overlay=true,default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1)
// Inputs
a = input(9, title='Key Value. "This changes the sensitivity"')
c = input(3, title='ATR Period')
h = input(false, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR
src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close
xATRTrailingStop = 0.0
iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2
pos = 0
iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3
xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue
ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema)
buy = src > xATRTrailingStop and above
sell = src < xATRTrailingStop and below
barbuy = src > xATRTrailingStop
barsell = src < xATRTrailingStop
// Alım ve Satım Sinyalleri
buySignal = src > xATRTrailingStop and above
sellSignal = src < xATRTrailingStop and below
// Kullanıcı girişi
sell_quantity = input.int(1, title="Sell Quantity", minval=1)
buy_quantity = input.int(1, title="Buy Quantity", minval=1)
// Portföy miktarı (örnek simülasyon verisi)
var portfolio_quantity = 0
// Sinyal üretimi (örnek sinyal, gerçek stratejinizle değiştirin)
indicator_signal = (src > xATRTrailingStop and above) ? "buy" :
(src < xATRTrailingStop and below) ? "sell" : "hold"
// Şartlara göre al/sat
if indicator_signal == "buy" and portfolio_quantity < buy_quantity
strategy.entry("Buy Order", strategy.long, qty=buy_quantity)
portfolio_quantity := portfolio_quantity + buy_quantity
if indicator_signal == "sell" and portfolio_quantity >= sell_quantity
strategy.close("Buy Order", qty=sell_quantity)
portfolio_quantity := portfolio_quantity - sell_quantity
// Plot buy and sell signals
plotshape(buy, title='Buy', text='Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
plotshape(sell, title='Sell', text='Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
// Bar coloring
barcolor(barbuy ? color.rgb(6, 250, 14) : na)
barcolor(barsell ? color.red : na)
// Alerts
alertcondition(buy, 'UT Long', 'UT Long')
alertcondition(sell, 'UT Short', 'UT Short')
// Strategy Entry and Exit
if buy
strategy.entry('Long', strategy.long)
if sell
strategy.entry('Short', strategy.short)
// Optional Exit Conditions
if sell
strategy.close('Long')
if buy
strategy.close('Short')