ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک رجحان سے باخبر رہنے والی تجارتی نظام ہے جو متحرک اتار چڑھاؤ کے اشارے (VIDYA) پر مبنی ہے ، جس میں اے ٹی آر اتار چڑھاؤ کے ساتھ رجحان کی شناخت اور رسک مینجمنٹ کی صلاحیت کو بڑھاوا دیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی رفتار کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتی ہے ، جبکہ رجحان سے باخبر رہنے کی صلاحیت کو برقرار رکھتے ہوئے ، مارکیٹ میں الٹ جانے والے سگنل کو بروقت پکڑنے کے قابل ہے۔ نظام نے VIDYA کو بنیادی اشارے کے طور پر استعمال کیا ہے ، جس میں اے ٹی آر اتار چڑھاؤ کے ساتھ متحرک رکاوٹ کی پوزیشن قائم کی گئی ہے ، جس میں مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے لئے ذہین موافقت کا احساس ہوا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے VIDYA اشارے کی متحرک خصوصیات کا استعمال کرنا ہے۔ VIDYA متحرک طور پر متحرک اوسط کے وزن کو متحرک تبدیلیوں کے حساب سے ایڈجسٹ کرتا ہے ، اس طرح مختلف مارکیٹ کے حالات میں مختلف حساسیت ہوتی ہے۔ خاص طور پر:
- قیمت کی نقل و حرکت کا حساب لگانے کے لئے چینڈے متحرک oscillator ((CMO) کا استعمال کریں
- طاقت کی بنیاد پر حساب لگانے کے لئے انکولی عنصر الفا
- اے ٹی آر کے ساتھ مل کر متحرک لہر بینڈ کی تعمیر
- قیمتوں میں اضافے سے ایک سے زیادہ سگنل پیدا ہوتے ہیں ، اور نیچے کی طرف سے ایک خالی سگنل پیدا ہوتا ہے
- پوزیشن ریورس منطق کا استعمال کرتے ہوئے ، یعنی نیا سگنل ایک ہی وقت میں پرانے پوزیشن کو ختم کرتا ہے اور نیا پوزیشن کھولتا ہے
اسٹریٹجک فوائد
- متحرک طور پر لچکدار: VIDYA اشارے مارکیٹ میں اتار چڑھاو کے مطابق پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرتا ہے ، روایتی منتقل اوسط سے پیچھے رہ جانے کی پریشانی سے بچتا ہے
- بہتر خطرے کا کنٹرول: اے ٹی آر میں متحرک اتار چڑھاؤ کے ذریعہ اسٹاپ نقصان کی ترتیب ، جو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہے
- سگنل کی وضاحت: رجحان الٹ منطق کا استعمال ، ٹریڈنگ سگنل واضح اور آسانی سے عملدرآمد
- اچھے بصری اثرات: مارکیٹ کی حالت کو رنگ کے ذریعہ بڑھتی ہوئی اور کم ہونے والی رجحانات کو ظاہر کرنے کے لئے
- پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے: کلیدی پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق بہتر بنایا جاسکتا ہے
اسٹریٹجک رسک
- مارکیٹ میں ہلچل کا خطرہ: ہلچل والے بازاروں میں غلط سگنل پیدا کرنے کا خطرہ ہے ، جس کی وجہ سے اکثر تجارت ہوتی ہے۔
- سلائڈ پوائنٹ اثر: ریورس حکمت عملی کے استعمال کی وجہ سے ، ہر سگنل میں باہمی تجارت شامل ہوتی ہے ، جس سے سلائڈ پوائنٹ اثر کا خطرہ ہوتا ہے
- فنڈ مینجمنٹ کا خطرہ: فکسڈ تناسب پوزیشن مینجمنٹ شدید اتار چڑھاؤ کے دوران زیادہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے
- پیرامیٹرز کی حساسیت: VIDYA اور ATR میں پیرامیٹرز کی ترتیبات حکمت عملی کی کارکردگی پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں
- مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: رجحانات میں نمایاں طور پر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ، لیکن دوسرے مارکیٹ کے ماحول میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرنا
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- ٹرینڈ فلٹر شامل کریں: طویل مدتی رجحانات کے فیصلے شامل کریں تاکہ مارکیٹ کے جھٹکے کے سگنل کو فلٹر کیا جاسکے
- پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: متحرک پوزیشن مینجمنٹ متعارف کرانے پر غور کریں ، مارکیٹ میں اتار چڑھاو کے مطابق پوزیشن ہولڈنگ تناسب کو ایڈجسٹ کریں
- فیلڈ لاگ ان میں تبدیلی: سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے کی توثیق شامل کی جاسکتی ہے
- نقصان کی روک تھام کو بہتر بنائیں: متحرک روک تھام یا اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک روک تھام کو شامل کرنے پر غور کریں
- وقت کی فلٹرنگ میں اضافہ: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف وقت کے بازار کی خصوصیات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں وڈیا اور اے ٹی آر کے ساتھ مل کر مارکیٹ کے رجحانات پر متحرک طور پر نگرانی اور خطرے پر قابو پایا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی فائدہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو اپنانے کی صلاحیت میں ہے ، جبکہ رجحانات کی پیروی کرنے کی صلاحیت کو برقرار رکھتے ہوئے وقت پر واپسی کے مواقع کو بھی پکڑ سکتا ہے۔ اگرچہ کچھ مارکیٹ کے ماحول میں خطرہ لاحق ہوسکتا ہے ، لیکن معقول پیرامیٹرز کی اصلاح اور خطرے کے انتظام کے اقدامات کے ذریعہ ، اس حکمت عملی میں ابھی بھی عمدہ عملی قدر ہے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PakunFX
//@version=5
strategy("VIDYA Auto-Trading(Reversal Logic)", overlay=true)
// ＩＮＰＵＴＳ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
int vidya_length = input.int(10, "VIDYA Length")
int vidya_momentum = input.int(20, "VIDYA Momentum")
float band_distance = input.float(2, "Distance factor for upper/lower bands", step = 0.1)
float source = input.source(close, "Source")
color up_trend_color = input(#17dfad, "+")
color down_trend_color = input(#dd326b, "-")
bool shadow = input.bool(true, "Shadow")
// Define VIDYA (Variable Index Dynamic Average) function
vidya_calc(src, vidya_length, vidya_momentum) =>
float momentum = ta.change(src)
float sum_pos_momentum = math.sum((momentum >= 0) ? momentum : 0.0, vidya_momentum)
float sum_neg_momentum = math.sum((momentum >= 0) ? 0.0 : -momentum, vidya_momentum)
float abs_cmo = math.abs(100 * (sum_pos_momentum - sum_neg_momentum) / (sum_pos_momentum + sum_neg_momentum))
float alpha = 2 / (vidya_length + 1)
var float vidya_value = 0.0
vidya_value := alpha * abs_cmo / 100 * src + (1 - alpha * abs_cmo / 100) * nz(vidya_value[1])
ta.sma(vidya_value, 15)
// Calculate VIDYA
float vidya_value = vidya_calc(source, vidya_length, vidya_momentum)
// Calculate upper and lower bands
float atr_value = ta.atr(200)
float upper_band = vidya_value + atr_value * band_distance
float lower_band = vidya_value - atr_value * band_distance
// Detect trend direction
bool is_trend_up = na
if ta.crossover(source, upper_band)
is_trend_up := true
if ta.crossunder(source, lower_band)
is_trend_up := false
// Smooth the trend line
float smoothed_value = na
if is_trend_up
smoothed_value := lower_band
if not is_trend_up
smoothed_value := upper_band
// Detect trend change
bool trend_cross_up = ta.crossover(source, upper_band)
bool trend_cross_down = ta.crossunder(source, lower_band)
// ＥＮＴＲＹ ＆ ＥＸＩＴ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
// Long logic: Enter long when down arrow appears and exit when up arrow appears
if trend_cross_up
strategy.close("Sell") // Close short position if any
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if trend_cross_down
strategy.close("Buy") // Close long position if any
strategy.entry("Sell", strategy.short)