ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ٹریڈنگ سسٹم ہے جو ایک رجحان پر عمل پیرا ہے جس کی بنیاد ایک سے زیادہ مدت کی اوسط ہے۔ حکمت عملی 89 دوروں اور 21 دوروں کی سادہ حرکت پذیری اوسط ((SMA) کا استعمال کرتی ہے تاکہ مارکیٹ کی مجموعی رجحان کی سمت کا تعین کیا جاسکے ، جبکہ 5 دوروں کے انڈیکس کی حرکت پذیری اوسط ((EMA) کی اونچائی اور کم سے تلاش کی جائے۔ مخصوص تجارتی سگنل۔ حکمت عملی دوہری پوزیشن مینجمنٹ کا استعمال کرتی ہے ، اور فکسڈ اسٹاپ نقصان اور ٹریکنگ اسٹاپ کے ساتھ مل کر خطرے کو کنٹرول کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق میں درج ذیل کلیدی عناصر شامل ہیں:
- رجحانات کا تعین: 89 سائیکل اور 21 سائیکل SMA کی رشتہ دار پوزیشن اور قیمت کی پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کا تعین کریں۔ جب قیمت اور 5 سائیکل ای ایم اے دونوں 21 سائیکل SMA سے اوپر ہوں اور 21 سائیکل SMA 89 سائیکل SMA سے اوپر ہو تو ، اس کا فیصلہ اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ، یہ نیچے کی طرف ہے۔
- انٹری سگنل: جب قیمت 5 سائیکل ای ایم اے کی نچلی سطح پر واپس آجائے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب قیمت 5 سائیکل ای ایم اے کی اونچائی پر واپس آجائے تو اس میں کمی ہوتی ہے۔
- پوزیشن مینجمنٹ: ہر سگنل ٹرگر پر دو مساوی تعداد میں معاہدہ پوزیشن کھولی جاتی ہے۔
- رسک کنٹرول: پہلی پوزیشن کے لئے فکسڈ اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کا استعمال کریں ، دوسری پوزیشن کے لئے ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کا انتظام کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ ٹائم سائیکل کی تصدیق: مختلف سائیکلوں کے ساتھ چلتی اوسط کا مجموعہ ، مارکیٹ کے رجحانات کا زیادہ جامع اندازہ لگانے اور جھوٹے سگنل کو کم کرنے کے قابل ہے۔
- لچکدار اسٹاپ: فکسڈ اسٹاپ اور ٹریکنگ اسٹاپ کے ساتھ مل کر ، آپ کو مختصر مدت کے اتار چڑھاؤ میں منافع بخش ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے رجحانات سے محروم نہیں ہونے دیں گے۔
- خطرے کا انتظام: ایک واضح اسٹاپ نقصان کی پوزیشن مقرر کی گئی ہے اور ہر تجارتی سگنل کے لئے خطرہ کی حد مقرر کی گئی ہے۔
- سسٹم کے مطابق کام کرنا: تجارت کے قواعد واضح ہیں ، جو انفرادی فیصلے سے متاثر نہیں ہوتے ہیں ، اور ان پر عمل درآمد آسان ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- زلزلے کا خطرہ: اکثر مساوی لائن کراسنگ کے نتیجے میں بہت زیادہ جھوٹے سگنل ہوسکتے ہیں۔
- سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: مارکیٹ میں زیادہ اتار چڑھاؤ کے دوران ، اصل ٹرانزیکشن کی قیمت نظریاتی سگنل کی قیمت سے زیادہ انحراف پیدا کرسکتی ہے۔
- فنڈ مینجمنٹ کا خطرہ: معاہدوں کی ایک مقررہ تعداد کے ساتھ تجارت کا طریقہ تمام فنڈز کے لئے مناسب نہیں ہوسکتا ہے۔
- پیرامیٹر حساسیت: حرکت پذیر اوسط کی مدت کا انتخاب حکمت عملی کی کارکردگی پر زیادہ اثر ڈالتا ہے اور مختلف مارکیٹوں کے لئے اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک پوزیشن مینجمنٹ: اکاؤنٹ کی خالص قیمت اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق تجارت کے معاہدوں کی تعداد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔
- مارکیٹ کے ماحول کو فلٹر کریں: رجحان کی طاقت کے اشارے میں اضافہ کریں (جیسے ADX) ، اور ہلکی مارکیٹ میں تجارت کی فریکوئنسی کو کم کریں۔
- اسٹاپ نقصان کی اصلاح: اے ٹی آر کو متحرک طور پر اسٹاپ نقصان کے فاصلے کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے حالات میں بہتر بنایا جاسکے۔
- سگنل کی توثیق: ٹرانزیکشن حجم ، حرکیات اور دیگر معاون اشارے میں اضافہ ، تجارتی سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانا۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک منظم رجحان ٹریکنگ سسٹم ہے جو مارکیٹ کے رجحانات کو متعدد دورانیہ کی اوسط لائنوں کے ذریعہ پکڑتا ہے اور لچکدار پوزیشن مینجمنٹ اور اسٹاپ نقصان کو روکنے کے ل risk خطرے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگرچہ اصلاح کی کچھ گنجائش موجود ہے ، لیکن حکمت عملی کا بنیادی فریم ورک بہتر عملی اور قابل توسیع ہے۔ مختلف قسم کے تجارت اور مارکیٹ کے ماحول کے ل the ، اسٹریٹجی کی استحکام کو بڑھانے کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے اور فلٹرنگ کے حالات میں اضافہ کرکے اسٹریٹجی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tobiashartemink2
//@version=5
strategy("High 5 Trading Technique", overlay=true)
// --- Input parameters ---
sma89Length = input.int(title="SMA 89 Length", defval=89)
sma21Length = input.int(title="SMA 21 Length", defval=21)
ema5HighLength = input.int(title="EMA 5 High Length", defval=5)
ema5LowLength = input.int(title="EMA 5 Low Length", defval=5)
contracts = input.int(title="Aantal Contracten", defval=1)
stopLossPoints = input.int(title="Stop Loss Points per Contract", defval=25)
takeProfitPoints = input.int(title="Take Profit Points per Contract", defval=25)
// --- Calculate moving averages ---
sma89 = ta.sma(close, sma89Length)
sma21 = ta.sma(close, sma21Length)
ema5High = ta.ema(high, ema5HighLength)
ema5Low = ta.ema(low, ema5LowLength)
// --- Identify trend and order of moving averages ---
longSetup = close > sma89 and close > sma21 and ema5High > sma21 and sma21 > sma89
shortSetup = close < sma89 and close < sma21 and ema5Low < sma21 and sma21 < sma89
// --- Entry signals ---
longTrigger = longSetup and close <= ema5Low
shortTrigger = shortSetup and close >= ema5High
// --- Entry orders ---
if (longTrigger)
strategy.entry("Long 1", strategy.long, qty=contracts)
strategy.entry("Long 2", strategy.long, qty=contracts)
if (shortTrigger)
strategy.entry("Short 1", strategy.short, qty=contracts)
strategy.entry("Short 2", strategy.short, qty=contracts)
// --- Stop-loss and take-profit for long positions ---
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Exit Long 1", "Long 1", stop=strategy.position_avg_price - stopLossPoints, limit=strategy.position_avg_price + takeProfitPoints)
strategy.exit("Exit Long 2", "Long 2", stop=strategy.position_avg_price - stopLossPoints, trail_offset=takeProfitPoints, trail_points=takeProfitPoints)
// --- Stop-loss and take-profit for short positions ---
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Exit Short 1", "Short 1", stop=strategy.position_avg_price + stopLossPoints, limit=strategy.position_avg_price - takeProfitPoints)
strategy.exit("Exit Short 2", "Short 2", stop=strategy.position_avg_price + stopLossPoints, trail_offset=takeProfitPoints, trail_points=takeProfitPoints)
// --- Plot moving averages ---
plot(sma89, color=color.blue, linewidth=2)
plot(sma21, color=color.red, linewidth=2)
plot(ema5High, color=color.green, linewidth=2)
plot(ema5Low, color=color.orange, linewidth=2)