ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی WaveTrend اشارے پر مبنی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جس میں متحرک رسک مینجمنٹ میکانزم شامل ہے۔ حکمت عملی قیمت میں اتار چڑھاؤ کی رجحان کی طاقت کا حساب لگاتی ہے ، اوورلوڈ اوور سیل علاقوں میں سگنل فلٹر کرتی ہے ، اور اس کے ساتھ ہی اسٹاپ نقصان ، اسٹاپ اور ٹریکنگ اسٹاپ نقصان جیسے خطرے کے کنٹرول کا استعمال کرتی ہے ، جس سے تجارت کا ایک مکمل انتظام ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کا بنیادی حصہ HLC3 کی قیمتوں کے ذریعہ ویو ٹرینڈ اشارے کا حساب لگانا ہے۔ پہلے ، n1 دورانیے کے لئے انڈیکس منتقل اوسط ((ای ایم اے) کو ایک بیس لائن کے طور پر شمار کیا جاتا ہے ، پھر قیمت اور بیس لائن کے انحراف کا حساب لگایا جاتا ہے ، اور 0.015 کو ایک فیکٹر کے طور پر استعمال کرکے انضمام کا علاج کیا جاتا ہے۔ آخر میں ، دو لہر لائنوں wt1 اور wt2 کو حاصل کیا جاتا ہے ، جو بالترتیب فاسٹ لائن اور سست لائن کی نمائندگی کرتی ہیں۔ تجارتی سگنل ان دونوں لائنوں پر مبنی ہوتا ہے جو اوور بیئر اور اوور سیل کی سطح کے ساتھ کراس ہوتا ہے ، جبکہ ایک کثیر جہتی خطرے سے متعلق کنٹرول سسٹم کے ساتھ مل کر ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- سگنل سسٹم میں اچھی ٹرینڈ ٹریکنگ کی صلاحیت ہے ، جس سے ڈبل اوور بائی اوور سیل کی سطح کے ذریعہ سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے
- فکسڈ سٹاپ، فکسڈ اسٹاپ اور متحرک ٹریکنگ سٹاپ کے ساتھ مکمل رسک مینجمنٹ سسٹم
- مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
- حکمت عملی کی لچک کو بہتر بنانے کے لئے اتار چڑھاؤ کی شرح کے ساتھ مل کر
- پرتوں کے ڈیزائن کردہ سگنلنگ سسٹم کے ذریعہ ، جعلی سگنل کے اثرات کو مؤثر طریقے سے کم کیا گیا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- شدید اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں اکثر اسٹاپ نقصان کا امکان
- غیر مناسب پیرامیٹرز کی ترتیب سے ٹرانزیکشن لاگت زیادہ ہوسکتی ہے
- افقی منڈیوں میں ممکنہ طور پر بہت زیادہ جعلی سگنل
- معقول حد تک اسٹاپ اور اسٹاپ آؤٹ ریٹ قائم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خطرہ / منافع کی عدم توازن سے بچا جاسکے۔
- ٹریکنگ اسٹاپ نقصانات تیزی سے الٹ جانے والے رجحانات میں بڑے پیمانے پر واپسی کا سبب بن سکتے ہیں
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- سگنل کی تصدیق کے لئے ٹرانزیکشن کی مقدار کے اشارے متعارف کروائے گئے ، جس سے تجارت کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوا
- اسٹاپ نقصان کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے بہتر بنائیں تاکہ یہ مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہو
- رجحان کی طاقت کے فلٹرز میں اضافہ اور افقی مارکیٹ میں ٹریڈنگ کی کثرت کو کم کرنا
- متحرک سٹاپ کا طریقہ کار شامل کرنے پر غور کریں ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاو کے مطابق اسٹاپ پوزیشن کو خود بخود ایڈجسٹ کرتا ہے۔
- ٹائم فلٹر متعارف کروائیں تاکہ غیر منافع بخش تجارت کے اوقات میں پوزیشن کھولنے سے گریز کیا جاسکے
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی WaveTrend اشارے اور ایک بہتر رسک مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ مل کر ایک زیادہ جامع مقداری تجارت کی حکمت عملی کو حاصل کرتی ہے۔ حکمت عملی کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ یہ لچکدار اور خطرے سے متعلق ہے ، لیکن اس کے باوجود تاجروں کو پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور حکمت عملی میں بہتری لانے کی ضرورت ہے جو مارکیٹ کی حقیقی صورتحال کے مطابق ہو۔ اس حکمت عملی کو مستقل طور پر بہتر بنانے اور بہتر بنانے کے ساتھ ، اس حکمت عملی کو حقیقی تجارت میں مستحکم منافع کی توقع ہے۔
/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="WaveTrend [LazyBear] with Risk Management", shorttitle="WT_LB_RM", overlay=true)
// Input Parameters
n1 = input.int(10, "Channel Length")
n2 = input.int(21, "Average Length")
obLevel1 = input.int(60, "Over Bought Level 1")
obLevel2 = input.int(53, "Over Bought Level 2")
osLevel1 = input.int(-60, "Over Sold Level 1")
osLevel2 = input.int(-53, "Over Sold Level 2")
// Risk Management Inputs
stopLossPercent = input.float(50.0, "Stop Loss (%)", minval=0.1, maxval=100)
takeProfitPercent = input.float(5.0, "Take Profit (%)", minval=0.1, maxval=100)
trailingStopPercent = input.float(3.0, "Trailing Stop (%)", minval=0.1, maxval=100)
trailingStepPercent = input.float(2.0, "Trailing Stop Step (%)", minval=0.1, maxval=100)
// WaveTrend Calculation
ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)
// Plotting Original Indicators
plot(0, color=color.gray)
plot(obLevel1, color=color.red)
plot(osLevel1, color=color.green)
plot(obLevel2, color=color.red, style=plot.style_line)
plot(osLevel2, color=color.green, style=plot.style_line)
plot(wt1, color=color.green)
plot(wt2, color=color.red, style=plot.style_line)
plot(wt1-wt2, color=color.blue, style=plot.style_area, transp=80)
// Buy and Sell Signals with Risk Management
longCondition = ta.crossover(wt1, osLevel1) or ta.crossover(wt1, osLevel2)
shortCondition = ta.crossunder(wt1, obLevel1) or ta.crossunder(wt1, obLevel2)
// Strategy Entry with Risk Management
if (longCondition)
entryPrice = close
stopLossPrice = entryPrice * (1 - stopLossPercent/100)
takeProfitPrice = entryPrice * (1 + takeProfitPercent/100)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long",
stop=stopLossPrice,
limit=takeProfitPrice,
trail_price=close * (1 + trailingStopPercent/100),
trail_offset=close * (trailingStepPercent/100))
if (shortCondition)
entryPrice = close
stopLossPrice = entryPrice * (1 + stopLossPercent/100)
takeProfitPrice = entryPrice * (1 - takeProfitPercent/100)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short",
stop=stopLossPrice,
limit=takeProfitPrice,
trail_price=close * (1 - trailingStopPercent/100),
trail_offset=close * (trailingStepPercent/100))