ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ پر مبنی ایک متحرک بریک ٹریڈنگ سسٹم ہے ، جو بنیادی طور پر بولنگر بینڈ کے ساتھ قیمت کے تعلقات کے ذریعہ رجحان سازی کے مواقع کو پکڑتا ہے۔ حکمت عملی میں خود سے موافقت پذیر یکساں لائن ٹائپ سلیکشن میکانزم کا استعمال کیا گیا ہے ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کی نشاندہی کرنے کے لئے معیاری فاصلے کے راستے کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے ، جو خاص طور پر زیادہ اتار چڑھاؤ والے بازار کے ماحول میں لاگو ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق درج ذیل کلیدی عناصر پر مبنی ہے:
- اپنی مرضی کے مطابق چلتی اوسط (بشمول SMA، EMA، SMMA، WMA، VWMA) کا استعمال کرتے ہوئے پولنگ بینڈ کے وسط میں حساب لگائیں۔
- معیاری فرق کے ضرب ((ڈیفالٹ 2.0) کی طرف سے متحرک طور پر اوپر اور نیچے ریل کی پوزیشن کا تعین کریں۔
- جب قیمت ٹریک سے باہر نکل جاتی ہے تو زیادہ اندراج ہوتا ہے ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مضبوط ٹرانسمیشن ٹرینڈ تشکیل دیا گیا ہے۔
- جب قیمت نیچے کی طرف گرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عروج کا رجحان ختم ہوسکتا ہے۔
- سسٹم میں ٹرانزیکشن لاگت ((0.1٪) اور سلائڈ پوائنٹس ((3 پوائنٹس) کا خیال رکھا گیا ہے ، جو اصل ٹریڈنگ ماحول کے مطابق ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- لچکدار: متعدد اوسط لائن کی اقسام کے انتخاب کے ذریعہ ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال سکتی ہے۔
- خطرے پر قابو پانے میں بہتری: بولنگر نے ٹریک کو روکنے کے طور پر ٹریک کو روکنے کے ذریعے واضح خطرے پر قابو پانے کی پیش کش کی۔
- فنڈ مینجمنٹ معقول: پوزیشن تناسب مینجمنٹ کا استعمال کرتے ہوئے ، فکسڈ نمبر سے متعلق خطرات سے گریز کریں۔
- ٹرانزیکشن کی لاگت کو اچھی طرح سے سمجھا جاتا ہے: اس میں کمیشن اور سلائڈ پوائنٹ عوامل شامل ہیں ، جس سے نتائج زیادہ حقیقی ہیں۔
- ٹائم فریم لچکدار: پیرامیٹرز کی ترتیب کے ذریعے ایک مخصوص ٹرانزیکشن وقت کی حد منتخب کر سکتے ہیں.
اسٹریٹجک رسک
- غلط بریک کا خطرہ: غیر مستحکم مارکیٹوں میں اکثر غلط بریک سگنل ہوسکتے ہیں۔ حل: تصدیق کے اشارے یا تاخیر سے داخلے کا طریقہ کار شامل کریں۔
- رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: جب مضبوط رجحان مارکیٹ میں اچانک الٹ جاتا ہے تو اس سے زیادہ نقصان ہوسکتا ہے۔ حل: رجحان کی طاقت فلٹر شامل کریں
- پیرامیٹر کی حساسیت: مختلف پیرامیٹر کے امتزاج حکمت عملی کی کارکردگی میں بڑے فرق کا باعث بن سکتے ہیں۔ حل: کافی پیرامیٹرز کی اصلاح اور استحکام کی جانچ کی ضرورت ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- رجحان کی طاقت کے اشارے متعارف کروائیں:
- کمزور رجحان مارکیٹ کے سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے ADX یا اسی طرح کے اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں
- اس طرح جعلی دراندازی سے ہونے والے نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے۔
- نقصانات کو روکنے کے طریقہ کار کو بہتر بنانا:
- متحرک سٹاپ نقصان کو لاگو کرنے کے لئے، جیسے ٹریکنگ سٹاپ نقصان
- رجحانات جاری رہنے پر زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے میں مدد
- ٹرانزیکشن فلٹر شامل کریں:
- ٹرانزیکشن کی مقدار پر مبنی تصدیق کا اشارہ
- کم لیکویڈیٹی والے ماحول میں تجارت سے گریز کریں
- ٹورنامنٹ میں داخلے کے طریقہ کار کو بہتر بنانا:
- ریٹرن داخلہ کے لئے مزید طریقہ کار
- بہتر داخلے کی قیمت حاصل کرنے میں مدد
خلاصہ کریں۔
یہ ایک معقول ، منطقی اور واضح رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ بولنگ بینڈ کی متحرک خصوصیات کے ذریعہ مارکیٹ کی حرکیات کو پکڑتا ہے ، اور اس میں ایک اچھا رسک کنٹرول میکانزم ہے۔ حکمت عملی کی تخصیص پذیری مضبوط ہے ، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ڈھال سکتی ہے۔ عملی طور پر لاگو ہونے پر کافی پیرامیٹرز کی اصلاح اور جانچ پڑتال کی سفارش کی جاتی ہے ، اور تجویز کردہ اصلاح کی سمت کے ساتھ حکمت عملی میں بہتری لائی جاتی ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Demo GPT - Bollinger Bands", overlay=true, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage=3, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Inputs
length = input.int(20, minval=1, title="Length")
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
offset = input.int(0, "Offset", minval=-500, maxval=500)
// Date range inputs
startYear = input.int(2018, "Start Year", minval=1970, maxval=2100)
startMonth = input.int(1, "Start Month", minval=1, maxval=12)
startDay = input.int(1, "Start Day", minval=1, maxval=31)
endYear = input.int(2069, "End Year", minval=1970, maxval=2100)
endMonth = input.int(12, "End Month", minval=1, maxval=12)
endDay = input.int(31, "End Day", minval=1, maxval=31)
// Time range
startTime = timestamp("GMT+0", startYear, startMonth, startDay, 0, 0)
endTime = timestamp("GMT+0", endYear, endMonth, endDay, 23, 59)
// Moving average function
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
// Calculate Bollinger Bands
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Plot
plot(basis, "Basis", color=#2962FF, offset=offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#F23645, offset=offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#089981, offset=offset)
fill(p1, p2, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// Strategy logic: Only go long and flat
inDateRange = time >= startTime and time <= endTime
noPosition = strategy.position_size == 0
longPosition = strategy.position_size > 0
// Buy if close is above upper band
if inDateRange and noPosition and close > upper
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Sell/Exit if close is below lower band
if inDateRange and longPosition and close < lower
strategy.close("Long")