ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک متحرک ٹریڈنگ سسٹم ہے جو قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی شدت اور اوسط لائن کراسنگ پر مبنی ہے۔ حکمت عملی بنیادی طور پر غیر معمولی اتار چڑھاؤ (بلیک سوان واقعات) کی نگرانی کے ذریعے سگنل کو متحرک کرتی ہے جس میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی شرح 1.91 فیصد سے زیادہ ہوتی ہے ، جبکہ ای ایم اے 144 اور ای ایم اے 169 کے کراسنگ کے ساتھ مل کر رجحان کی سمت اور باہر نکلنے کے وقت کی تصدیق کی جاتی ہے۔ حکمت عملی خاص طور پر 1-3 منٹ کی مختصر مدت کی تجارت کے لئے موزوں ہے ، جو مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے مواقع کو تیزی سے پکڑ سکتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق دو اہم حصوں پر مشتمل ہے:
- اتار چڑھاؤ کی نگرانی: قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرنے کے لئے اختتامی قیمتوں کے مقابلے میں اختتامی قیمتوں کے تناسب کے مقابلے میں اختتامی قیمتوں کے مطلق فرق کا حساب لگائیں ، اور جب یہ تناسب 1.91٪ سے زیادہ ہو تو تجارتی سگنل کو متحرک کریں۔
- رجحان کی تصدیق: ای ایم اے 144 اور ای ایم اے 169 کے کراس کا استعمال رجحان کی سمت کی تصدیق کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، کراس اوپر کی طرف زیادہ ہوتا ہے ، اور کراس نیچے کی طرف خالی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، ایس ایم اے 60 اور ایس ایم اے 20 کو معاون اشارے کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔
اسٹریٹجی میں 1.91 فیصد سے زیادہ اضافے کا پتہ چلتا ہے اور نیچے کی طرف بڑھنے کا پتہ چلتا ہے. جب ریورس کراس ہوتا ہے تو ، حکمت عملی خود بخود خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے صفائی کرتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- فوری ردعمل: حکمت عملی مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاو کو وقت پر پکڑنے کے قابل ہے ، خاص طور پر قلیل مدتی تجارت کے لئے موزوں ہے۔
- خطرے پر قابو پانا: مساوی لائن کراسنگ کے ذریعہ پوزیشن کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے ، ایک کھلی پوزیشن سگنل کے طور پر
- اعلی لچکدار: حکمت عملی کی اجازت دیتا ہے سیٹ کرنے کے لئے کی پیمائش وقت کی حد اور پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے، مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر کیا جا سکتا ہے.
- پوزیشن مینجمنٹ: پوزیشن کو کنٹرول کرنے کے لئے اکاؤنٹ کی خالص مالیت کا فیصد استعمال کریں ، اور زیادہ سے زیادہ 3 گنا پرامڈ کو سپورٹ کریں۔
اسٹریٹجک رسک
- غلط بریک کا خطرہ: غیر ضروری تجارت کے نتیجے میں ، اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں غلط سگنل ہوسکتے ہیں۔
- سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: اسٹریٹجی مختصر دورانیے میں کام کرنے کی وجہ سے ، سلائڈ پوائنٹ کے بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
- رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: شدید اتار چڑھاؤ کے بعد رجحان کا تیزی سے الٹ جانا۔
- پیرامیٹرز کی حساسیت: حکمت عملی کے اثرات پیرامیٹرز کی ترتیبات سے زیادہ حساس ہیں اور مارکیٹ کے مختلف حالات میں بار بار ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹر متعارف کرانے: مارکیٹ شور کو فلٹر کرنے اور سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے اے ٹی آر کے اشارے کو شامل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔
- داخلے کے وقت کو بہتر بنائیں: داخلے کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے ٹرانزیکشن کی توثیق میں اضافہ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز: مارکیٹ کے حالات کے مطابق خود کار طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کے لئے متحرک پیرامیٹرز کا نظام تیار کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔
- نقصان کو روکنے کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں: موجودہ منافع کو بہتر طور پر محفوظ رکھنے کے لئے ٹریکنگ نقصان کو روکنے کے فنکشن کو شامل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں اتار چڑھاؤ کی نگرانی اور مساوی لائن کراسنگ کے ساتھ مل کر مارکیٹ میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ پر تیزی سے ردعمل اور رجحانات کا سراغ لگانا ممکن ہے۔ حکمت عملی کا ڈیزائن معقول ہے ، اور اس میں ایک اچھا رسک کنٹرول میکانزم موجود ہے ، لیکن پھر بھی تاجروں کو اصل مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق پیرامیٹرز کی اصلاح اور رسک مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ تجویز کیا گیا ہے کہ عملی تجارت میں چھوٹی پوزیشن سے شروع کریں ، اور مختلف مارکیٹ کے ماحول میں حکمت عملی کی کارکردگی کی تصدیق کریں۔
/*backtest
start: 2024-12-05 00:00:00
end: 2024-12-12 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 45m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//黑天鹅警报器，作者（）：道格拉斯机器人
//适合1分钟-3分钟的k线，发生波动超过百分之二时，自动报警
strategy('黑天鹅警报', overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD', default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, pyramiding=3)
//-------------------------------------------
//-------------------------------------------
timecondition = timeframe.period == '480' or timeframe.period == '240' or timeframe.period == 'D' or timeframe.period == '720'
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input.int(title='Start Date', defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input.int(title='Start Month', defval=11, minval=1, maxval=12)
startYear = input.int(title='Start Year', defval=2018, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input.int(title='End Date', defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input.int(title='End Month', defval=11, minval=1, maxval=12)
endYear = input.int(title='End Year', defval=2031, minval=1800, maxval=2100)
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0) and time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0)
// Inputs
a = input(1, title='Key Vaule. \'This changes the sensitivity\'')
c = input(10, title='ATR Period')
h = input(false, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
ma60 = ta.sma(close, 60)
ema144 = ta.ema(close, 144)
ema169 = ta.ema(close, 169)
ma20 = ta.sma(close, 20)
plot(ema144, color=color.new(color.yellow, 0), title='144')
plot(ema169, color=color.new(color.orange, 0), title='169')
heitiane = close - open
heitiane := math.abs(heitiane)
heitiane /= close
if inDateRange and heitiane > 0.0191 and close < open // and close>f3
strategy.entry('botsell20', strategy.short, comment='黑天鹅追空' + str.tostring(heitiane))
if ta.crossover(ema144, ema169)
strategy.close('botsell20', comment='平空')
if inDateRange and heitiane > 0.0191 and close > open // and close>f3
strategy.entry('botbuy20', strategy.long, comment='白天鹅追多' + str.tostring(heitiane))
if ta.crossunder(ema144, ema169)
strategy.close('botbuy20', comment='平多')