ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جس میں ایک نسبتا weak مضبوط اشاریہ ((RSI) اور ایک متحرک اوسط رجحان / پھیلاؤ اشارے ((MACD) کا امتزاج ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی حصہ یہ ہے کہ آر ایس آئی اووربائڈ اوور سیل علاقوں کو دیکھ کر ، MACD اشارے کے ساتھ مل کر قریب 5 ٹریڈنگ سائیکلوں میں کراس سگنل کو مارکیٹ کی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ، اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصانات کا تعین کریں۔ یہ طریقہ کار نہ صرف زیادہ درست تجارتی سگنل فراہم کرسکتا ہے ، بلکہ اس سے پیدا ہونے والے خطرے کو بھی مؤثر طریقے سے کم کرسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی مندرجہ ذیل بنیادی اجزاء پر مبنی ہے:
- RSI اشارے 14 سائیکلوں کو پیرامیٹرز کی ترتیب کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ اس بات کا تعین کیا جاسکے کہ آیا اثاثہ زیادہ خرید ((> 70) یا زیادہ فروخت ((<30) کی حالت میں ہے یا نہیں۔
- MACD اشارے کلاسیکی 12-26-9 پیرامیٹرز کا مجموعہ استعمال کرتا ہے تاکہ 5 ٹریڈنگ سائیکلوں میں MACD لائن اور سگنل لائن کے کراسنگ کی تلاش کرکے رجحان کی تبدیلی کی تصدیق کی جاسکے۔
- ان پٹ منطق دو شرائط پر مشتمل ہے:
- متعدد شرائط بنائیں: RSI 5 ادوار میں 30 سے کم ہے ، جبکہ MACD لائن تقریبا 5 ادوار میں سگنل لائن کے ساتھ اوپر کی طرف سے کراس ہوتی ہے۔
- خالی کرنے کی شرائط: آر ایس آئی کی 5 دوروں میں سب سے زیادہ قیمت 70 سے زیادہ ہے ، جبکہ ایم اے سی ڈی لائن تقریبا 5 دوروں میں سگنل لائن کے ساتھ نیچے کی طرف سے کراس کرتی ہے۔
- خطرے کے کنٹرول کا استعمال کرتے ہوئے 2٪ سٹاپ نقصان اور 2٪ سٹاپ کی ترتیب.
اسٹریٹجک فوائد
- کثیر اشارے کراس تصدیق سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھاتا ہے ، آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی کے ساتھ مل کر استعمال کرتے ہوئے ، جو ایک واحد اشارے سے پیدا ہونے والے جھوٹے سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے کے قابل ہوتا ہے۔
- لچکدار 5 دن کے دورانیے کی مشاہدہ کی ونڈو سے زیادہ ٹریڈنگ کے مواقع کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ اہم مارکیٹ ٹرن آؤٹ سے محروم ہونے سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔
- ہم آہنگ اسٹاپ لاس کی ترتیب فنڈ مینجمنٹ کے لئے فائدہ مند ہے ، جو ایک ہی تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتی ہے۔
- حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے ، سمجھنے اور عمل کرنے میں آسان ہے ، اور بنیادی حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لئے موزوں ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی دونوں ہی پیچھے رہ جانے والے اشارے ہیں ، جو شدید اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں تاخیر کا سبب بن سکتے ہیں۔
- ایک مقررہ اسٹاپ نقصان کا تناسب تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتا ہے اور اتار چڑھاؤ کی شرح میں تبدیلی کے لئے وقت میں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔
- 5 دن کا مشاہدہ کا دورانیہ بعض مارکیٹ کے حالات میں بہت کم ہوسکتا ہے ، جس سے زیادہ تجارت ہوسکتی ہے۔
- ٹرانزیکشن حجم کے عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے ، کم لیکویڈیٹی ماحول میں غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- اتار چڑھاؤ کی شرح کے لئے ایک خود کار طریقے سے ایڈجسٹمنٹ میکانزم متعارف کرایا گیا ہے، جس میں سٹاپ نقصان کا تناسب مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے.
- ٹرانسمیشن کے اشارے کو اضافی تصدیق کے طور پر شامل کریں، سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنائیں.
- متحرک سائیکل سلیکشن میکانزم تیار کریں جو مارکیٹ کی حالت کے مطابق مشاہدہ ونڈو کے سائز کو خود بخود ایڈجسٹ کرے۔
- ٹرینڈ فلٹر شامل کریں اور مضبوط رجحانات والے بازاروں میں منفی تجارت سے بچیں۔
- وقت کے فلٹرز کو متعارف کرانے پر غور کریں تاکہ مارکیٹ کے کھلنے اور بند ہونے جیسے زیادہ اتار چڑھاؤ کے اوقات میں تجارت سے گریز کیا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی اشارے کے ساتھ مل کر ، لچکدار داخلے کی شرائط اور خطرے کے کنٹرول کے طریقہ کار کے ساتھ ، ایک نسبتا complete مکمل تجارتی نظام تشکیل دیا ہے۔ اگرچہ کچھ جگہیں ہیں جن میں اصلاح کی ضرورت ہے ، لیکن بنیادی فریم ورک میں اچھی توسیع پذیری ہے ، اور مزید اصلاح اور بہتری کے ساتھ ، اس کی امید ہے کہ یہ ایک مستحکم اور زیادہ مضبوط تجارتی حکمت عملی بن جائے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-12 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD & RSI Strategy with SL/TP and Flexible Entry (5 bars)", overlay=true)
// Параметры для RSI и MACD
rsiLength = 14
overbought = 70
oversold = 30
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// Рассчитаем RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Проверка пересечения MACD
macdCrossOver = ta.crossover(macdLine, signalLine)
macdCrossUnder = ta.crossunder(macdLine, signalLine)
// Логика для проверки пересечения MACD за последние 5 баров
var bool macdCrossOverRecent = false
var bool macdCrossUnderRecent = false
// Проверяем пересечения за последние 5 баров
for i = 0 to 4
if macdCrossOver[i]
macdCrossOverRecent := true
if macdCrossUnder[i]
macdCrossUnderRecent := true
// Условия для шортовой сделки: RSI выше 70 (перекупленность) + пересечение MACD за последние 5 баров
shortCondition = ta.highest(rsi, 5) > overbought and macdCrossOverRecent
// Условия для лонговой сделки: RSI ниже 30 (перепроданность) + пересечение MACD за последние 5 баров
longCondition = ta.lowest(rsi, 5) < oversold and macdCrossUnderRecent
// Процент для стоп-лосса и тейк-профита
takeProfitPercent = 0.02
stopLossPercent = 0.02
// Открытие шортовой позиции
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Открытие лонговой позиции
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Рассчитываем стоп-лосс и тейк-профит для шорта
shortStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent)
// Рассчитываем стоп-лосс и тейк-профит для лонга
longStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
// Устанавливаем выход по стоп-лоссу и тейк-профиту для шортов
if (strategy.position_size < 0) // Проверяем, что открыта шортовая позиция
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Short", "Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)
// Устанавливаем выход по стоп-лоссу и тейк-профиту для лонгов
if (strategy.position_size > 0) // Проверяем, что открыта лонговая позиция
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Long", "Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
// Графики для отображения RSI и MACD
plot(rsi, "RSI", color=color.purple)
hline(overbought, "Overbought", color=color.red)
hline(oversold, "Oversold", color=color.green)
plot(macdLine, "MACD Line", color=color.blue)
plot(signalLine, "Signal Line", color=color.orange)