ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک رجحان ٹریکنگ سسٹم ہے جس میں انڈیکس کی حرکت پذیری اوسط ((EMA) کراسنگ پر مبنی ہے ، جس میں متحرک پوزیشن مینجمنٹ اور رسک کنٹرول کا امتزاج ہے۔ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے تیز اور سست EMA کے کراس سگنل کا استعمال کرتی ہے ، جبکہ فیصد رسک کا حساب کتاب کرکے تجارتی پیمانے کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتی ہے ، اور منافع کو بچانے کے لئے متحرک روک تھام کا استعمال کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کا بنیادی منطق دو مختلف ادوار پر مبنی اشاریہ متحرک اوسط پر مبنی ہے (ڈیفالٹ 9 اور 21) ۔ جب تیز رفتار ای ایم اے اوپر کی طرف سے سست رفتار ای ایم اے کو پار کرتا ہے تو ، نظام ایک سے زیادہ سگنل پیدا کرتا ہے۔ جب تیز رفتار ای ایم اے نیچے کی طرف سے سست رفتار ای ایم اے کو پار کرتا ہے تو ، نظام کو برابر کردیا جاتا ہے۔ ہر تجارت کی پیمائش اکاؤنٹ کے کل فنڈز کے فکسڈ رسک تناسب پر مبنی ہے (ڈیفالٹ 1٪) متحرک طور پر حساب کتاب کی جاتی ہے ، جبکہ اس میں اسٹاپ لیول اور فیصد کی بنیاد پر خطرہ کی واپسی کا تناسب طے کیا جاتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- متحرک پوزیشن مینجمنٹ ہر تجارت کے لئے خطرے کی مستقل مزاجی کو یقینی بناتا ہے اور فکسڈ پوزیشنوں سے ہونے والے ممکنہ حد سے زیادہ خطرے سے بچتا ہے۔
- موبائل سٹاپ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے منافع کو مؤثر طریقے سے لاک کیا جاسکتا ہے اور جب رجحان بدل جاتا ہے تو وقت پر باہر نکل جاتا ہے۔
- اس کے علاوہ ، یہ بھی یقینی بناتا ہے کہ ہر تجارت میں واضح منافع اور نقصان کی شرح ہے۔
- ای ایم اے کراس سگنل مؤثر طریقے سے درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑنے اور جعلی سگنل کو کم کرنے کے قابل ہیں۔
- یہ نظام مکمل طور پر خود کار ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی انسانی مداخلت شامل نہیں ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- غیر مستحکم مارکیٹوں میں اکثر غلط کراس سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے مسلسل نقصان ہوتا ہے۔
- موبائل اسٹاپ نقصانات اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں بڑے رجحانات سے محروم ہوسکتے ہیں۔
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کے لئے ایک فکسڈ فیصد خطرہ کی ترتیب کافی لچکدار نہیں ہوسکتی ہے۔
- تیزی سے بدلتے ہوئے بازاروں میں ، اسٹاپ نقصان کی حد سے تجاوز کیا جاسکتا ہے ، اور اصل نقصان توقع سے زیادہ ہوتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے (جیسے اے ٹی آر) متعارف کروائیں تاکہ اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ اسٹاپ کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
- رجحان کی طاقت کے فلٹرز جیسے RSI یا ADX کو شامل کریں تاکہ ہلکی مارکیٹ میں جھوٹے سگنل کو کم کیا جاسکے۔
- مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک ای ایم اے کیریکل ایڈجسٹمنٹ میکانزم تیار کریں۔
- ٹرانزیکشن کی تصدیق کے اشارے شامل کرنے سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
- حالیہ نقصانات پر مبنی متحرک رسک ایڈجسٹمنٹ میکانزم کا نفاذ۔
خلاصہ کریں۔
یہ ایک مکمل ٹریڈنگ سسٹم ہے جو کلاسیکی تکنیکی تجزیہ کے طریقوں کو جدید رسک مینجمنٹ کے تصورات کے ساتھ جوڑتا ہے۔ حکمت عملی متحرک پوزیشن مینجمنٹ اور موبائل اسٹاپ نقصان کے ذریعہ خطرے کو کنٹرول کرتی ہے ، جبکہ ای ایم اے کراسنگ کا استعمال کرتے ہوئے رجحان سازی کے مواقع کو پکڑتی ہے۔ اگرچہ اس میں کچھ موروثی حدود موجود ہیں ، لیکن تجویز کردہ اصلاحی سمتوں کے ذریعہ حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو مزید بڑھا دیا جاسکتا ہے۔ حکمت عملی خاص طور پر طویل مدتی رجحان ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے جو خطرے کو قابو میں رکھتی ہے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bitcoin Exponential Profit Strategy", overlay=true)
// User settings
fastLength = input.int(9, title="Fast EMA Length", minval=1)
slowLength = input.int(21, title="Slow EMA Length", minval=1)
riskPercent = input.float(1, title="Risk % Per Trade", step=0.1) / 100
rewardMultiplier = input.float(2, title="Reward Multiplier (R:R)", step=0.1)
trailOffsetPercent = input.float(0.5, title="Trailing Stop Offset %", step=0.1) / 100
// Calculate EMAs
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)
// Plot EMAs
plot(fastEMA, color=color.blue, title="Fast EMA")
plot(slowEMA, color=color.red, title="Slow EMA")
// Account balance and dynamic position sizing
capital = strategy.equity
riskAmount = capital * riskPercent
// Define Stop Loss and Take Profit Levels
stopLossLevel = close * (1 - riskPercent)
takeProfitLevel = close * (1 + rewardMultiplier * riskPercent)
// Trailing stop offset
trailOffset = close * trailOffsetPercent
// Entry Condition: Bullish Crossover
if ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
positionSize = riskAmount / math.max(close - stopLossLevel, 0.01) // Prevent division by zero
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)
strategy.exit("TakeProfit", from_entry="Long", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel, trail_offset=trailOffset)
// Exit Condition: Bearish Crossunder
if ta.crossunder(fastEMA, slowEMA)
strategy.close("Long")
// Labels for Signals
if ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
label.new(bar_index, low, "BUY", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_up)
if ta.crossunder(fastEMA, slowEMA)
label.new(bar_index, high, "SELL", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_down)